1. Mức độ ảnh hưởng của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam HT2_Tiến triển công tác quản trị RRLS tại các ngân hàng
HT4_Cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng (cuộc chạy đua lãi suất trong huy động và cho vay)
HT3_Có sự chênh lệch chất lượng quản lý trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam 2. Nội dung quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng
CT3_Sự cân xứng giữa nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay CT4_Chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay
CN4_Xây dựng chiến lược đánh giá rủi ro lãi suất
CT5_Thường xuyên áp dụng các cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất CN3_Hệ thống dự báo tin cậy
3. Môi trường kinh tế xã hội MT2_Khủng hoảng kinh tế
MT3_Tình hình lạm phát
KH4_Trình độ hiểu biết của khách hàng về lãi suất MT1_Tình hình chính trị, an ninh, thiên tai…
MT4_Các thành phần kinh tế - xã hội, yếu tố tham gia vào nền kinh tế thị trường 4. Nguồn lực ngân hàng
NL2_Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro tại ngân hàng
NL3_Trình độ quản lý, khả năng đánh giá và quản trị rủi ro của các cấp lãnh đạo ngân hàng
HT1_Chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước NL1_Năng lực tài chính ngân hàng
5. Sự linh hoạt trong chính sách điều hành CT1_Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
NL4_Sự đồng bộ và thực thi các quy định trong cùng một hệ thống ngân hàng CT2_Sự kết hợp giữa các quy trình nghiệp vụ liên quan với công tác quản trị RRLS
Do các nhân tố có sự thay đổi số lượng biến quan sát sau các lần chạy EFA nên cần tính lại hệ số Cronbach alpha để kiểm tra xem các thang đo có đạt u cầu để sử dụng cho phân tích tiếp theo hay khơng. Tác giả tiếp tục sử dụng thang đo Cronbach alpha để loại trừ các biến rác. Kết quả cho thấy, tất cả 05 nhân tố đều có hệ số tin cậy Cronbach Alpha trên 0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan với biến tổng (item – total correlation) lớn hơn 0.4 nên 05 nhân tố này tiếp tục được sử dụng trong các phân tích tiếp theo. (xem phụ lục 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15).
2.5.3 Phân tích hồi quy tuyến tính
Kết quả phân tích EFA có 05 nhân tố tác động đến công tác quản trị RRLS tại Eximbank, 05 nhân tố này được đưa vào phân tích hồi quy tuyến tính để xác định mức độ tác động của từng nhân tố với 01 biến phụ thuộc là Quản trị RRLS (FAC1- 5) và 05 biến độc lập đó là: Mức độ ảnh hưởng của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam (FAC1-4), Nội dung quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng (FAC2-4), Môi trường kinh tế xã hội (FAC3-4), Nguồn lực ngân hàng (FAC4-4), Sự linh hoạt trong chính sách điều hành (FAC5-4).
Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), giá trị của các biến này là các nhân số của các nhân tố được lưu lại trong q trình chạy EFA theo dạng chuẩn hóa.
* Kết quả hồi quy lần 1 được thể hiện như sau :