1.5 Kinh nghi ệm qu ản trị RRTK ủa các NHTM và bài ọc cho Ngân hàng
1.5.1.1 Kinh nghiệm quản trị RRTK của ngân hàng TMCP SMBC Nhật Bản
Bản
Ngân hàng TMCP Sumitomo Mitsui (SMBC Nhật Bản) được thành lập năm 1919, không chỉ là một trong những NHTM hàng đầu của Nhật Bản, có uy tín, tiềm lực tài chính và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương mà cịn là một trong những ngân hàng hàng đầu trên thế giới về quy mơ và mức độ tín nhiệm. SMBC đã thực hiện chiến lược quản trị RRTK tiêu biểu sau:
Thứ nhất, để quản trị RRTK, NHTW Nhật Bản đưa ra những yêu cầu đối với cơ cấu tài sản Có như một tỷ lệ tối ưu nhất đảm bảo sự ổn định, khả năng thanh khoản và khả năng chi trả của NHTM. Theo quy định đó, SMBC ln duy trì một lượng vốn cấp 1 và cấp 2 bằng 30% tổng tiền gửi.
Thứ hai, SMBC thực hiện quản trị RRTK theo mơ hình CAMELS bằng cách phối hợp giữa vốn tự có, chất lượng tài sản Có, quản lý thu nhập, thanh khoản và độ nhạy cảm.
Thứ ba, SMBC chủ động thiết lập Hội đồng quản lý tài sản Nợ và tài sản Có (ALCO) nhằm nâng cao cơng tác quản trị RRTK thơng qua chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên
tài sản Có và tài sản Nợ. Một số biện pháp nhằm quản trị RRTK của SMBC như: Hợp nhất các tài khoản vào một ngân hàng sẽ giúp đơn giản hóa việc giám sát và quản lý các khoản phải thu và phải trả, đồng thời giúp kịp thời huy động vốn; Tập trung tiền mặt tự động nhằm huy động tiền nhàn rỗi từ các tài khoản phụ vào một tài khoản chính; Tối ưu hóa lãi suất bằng cách gửi tiền nhàn rỗi vào tài khoản tiền gửi kỳ hạn để tối đa hóa lợi nhuận.
Thứ tư, SMBC cịn thực hiện chiến lược quản trị phối hợp giữa tài sản Có - tài sản Nợ một cách thống nhất và nhịp nhàng. Với chiến lược quản trị tài sản Có, SMBC ln chủ động trong cơng tác phịng chống RRTK như: ln dự trữ một lượng thanh khoản dự phịng hợp lý, ký kết thực hiện các điều khoản với các tổ chức bảo hiểm nhằm tài trợ cho RRTK. Bên cạnh đó, SMBC cịn thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ nhằm tăng thu nhập và phân tán rủi ro, mở rộng chi nhánh khắp Châu Á, tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, xâm nhập thị trường mới và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động từ dân cư trong và ngoài nước, từ thành thị đến địa phương,…
1.5.1.2 Kinh nghiệm từ RRTK Ngân hàng Northern Rock 2007
Ngân hàng Northern Rock thành lập năm 1997 tại Gorsforth, Newcastle upon Tyne, Anh. Trái với dự đoán ban đầu đây chỉ là một ngân hàng nhỏ và sẽ sớm bị các ngân hàng khác thơn tính, Northern Rock vẫn hoạt động khá hiệu quả cho đến khi xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng và bị chính phủ Anh quốc hữu hóa vào tháng 2 năm 2008. Northern Rock là một trong số 5 ngân hàng dẫn đầu ở Anh trong kinh doanh các dịch vụ cho vay cầm cố. Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern Rock do ngân hàng này có 150 triệu USD trong các khoản cho vay trên thị trường Mỹ. Ngày 12/09/2007, Northern Rock đã đề nghị NHTW Anh cho vay 3 tỷ bảng Anh vốn ngắn hạn để chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Trước tình hình lợi nhuận dự kiến giảm, việc thanh toán trong ngắn hạn bị ảnh hưởng đã khiến báo chí đưa tin “Northern Rock đang thiếu tiền mặt trầm trọng”, “Northern Rock đang gánh chịu hậu quả do cho vay cầm cố tràn lan”, “Northern Rock bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ khủng hoảng cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ”…
Ngày 14/09/2007, ngày làm việc đầu tiên sau khi Northern Rock đề nghị NHTW Anh cho vay vốn, 1 tỷ bảng Anh đã bị rút ra từ các tài khoản tiền gửi tại Northern Rock, chiếm
5% tổng số dư tiền gửi tại Northern Rock. Ngày 17/09/2007, giá cổ phiếu của Northern Rock giảm 45,5%. Northern Rock sau đó đứng bên bờ phá sản và Bộ Tài chính Anh phải lên tiếng kêu gọi các tập đồn hỗ trợ vực dậy, song khơng có tập đồn nào dám mạo hiểm trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng ở thời điểm đó. Khơng cịn lựa chọn nào khác, Chính phủ Anh phải quốc hữu hóa Northern Rock. Đây là vụ quốc hữu hóa đầu tiên tại Anh trong vịng vài thập niên trở lại đây.
Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp dẫn đến RRTK của Northern Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Theo tính tốn, Northern Rock khơng cho vay bừa bãi, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chỉ 0,47%, bằng một nửa so với các TCTD khác. Nhưng việc Northern Rock có tham gia vào thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ khiến Northern Rock gặp vấn đề nghiêm trọng về thanh khoản khi thị trường này bị khủng hoảng.
Tuy nhiên, về mặt chủ quan, Northern Rock khá bị động và lúng túng trong việc đối phó với rủi ro. Đây không phải là ngân hàng duy nhất cho vay cầm cố ở Anh, và cũng không phải là ngân hàng duy nhất chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng trên thị trường Mỹ. Một kế hoạch kiểm soát rủi ro tốt hơn và hoạt động quảng bá tốt hơn, tránh sự thổi phồng của báo chí sẽ có thể giúp Northern Rock tránh được phá sản và bị quốc hữu hóa.
1.5.1.3 Bài học cho các NHTM Việt Nam
Thứ nhất, các NHTM cần đo lường, phân tích và tính tốn con số hợp lý về dự trữ thanh khoản để vừa đảm bảo được an tồn thanh khoản vừa tối đa hóa lợi nhuận. Khả năng thanh khoản của ngân hàng không chỉ đảm bảo bằng các khoản tín dụng ngắn hạn, có chất lượng mà cịn đảm bảo bằng việc đầu tư vào các loại GTCG dễ chuyển đổi trên thị trường.
Thứ hai, các NHTM cần nhận dạng rủi ro nào có thể ảnh hưởng đến an toàn thanh khoản của ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng có mối quan hệ chặt chẽ với RRTK. Rủi ro tín dụng một khi xảy ra sẽ dễ dẫn đến RRTK cho ngân hàng.
Thứ ba, áp dụng kinh nghệm quản trị của SMBC, các NHTM cần thực hiện chiến lược quản trị rủi ro theo mơ hình CAMELS, từ đó có thể phối hợp các yếu tố nhằm quản trị RRTK một cách hiệu quả nhất.
Thứ tư, các NHTM cần chú trọng công tác dự báo kinh tế vĩ mơ để có thể chủ động ứng phó với những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ và những biến động xảy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Thứ năm, để giảm thiểu ảnh hưởng của RRTK nếu có, các NHTM cần có các biện pháp tài trợ cho RRTK như ký kết các hợp đồng tiền gửi, nâng cao cơng tác quản trị RRTK trong tồn hệ thống nhằm nhận diện, đo lường và phân tích chính xác mức độ RRTK.
Cuối cùng, NHTM cần thực hiện tốt công tác quản trị thông tin, tránh những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng, gây khủng hoảng lịng tin của khách hàng.
Có thể nói, quản trị RRTK là công tác thường xuyên, then chốt quyết định sự tồn tại của các ngân hàng. Nhà quản trị ngân hàng cần lựa chọn chiến lược quản trị RRTK tốt nhất tùy vào quy mô hoạt động, năng lực quản lý và môi trường kinh tế vĩ mô. Để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả an tồn trong hoạt động thì các NHTM Việt Nam cần chú trọng hơn nữa công tác quản trị RRTK.
1.5.2 Kinh nghiệm quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Á Châu 1.5.2.1 Khủng hoảng thanh khoản năm 2003
Ngân hàng TMCP Á Châu thành lập năm 1993 và được đánh giá là một trong những ngân hàng TMCP có uy tín cao, hoạt động lành mạnh. Tháng 10 năm 2003, Ngân hàng Á Châu gặp sự cố tin đồn về việc Tổng giám giám đốc ngân hàng tham ô công quỹ bỏ trốn. Tin đồn này khiến lượng khách hàng đến rút tiền tại Ngân hàng Á Châu tăng đột biến. Tổng số tiền chi trả trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 vượt con số 2.000 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Minh, giám đốc NHNN thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo công bố bác bỏ tin đồn thất thiệt liên quan đến Ngân hàng Á Châu. Thống đốc NHNN, ông Lê Đức Thúy cũng có mặt tại trụ sở Ngân hàng Á Châu cam kết đảm bảo sự an toàn cho người gửi tiền. NHNN đã cấp hạn mức chiết khấu cho ngân hàng Á Châu 950 tỷ.
Ngày 16 tháng 10, tình trạng rút tiền ồ ạt tại Ngân hàng Á Châu được ngăn chặn và giảm thiểu sau hai ngày căng thẳng cao điểm. Do tâm lý đám đông và phản ứng chậm của bộ phận truyền thông Ngân hàng Á Châu nên người gửi tiền vẫn thực hiện rút tiền dù trên tay cầm tờ báo bác bỏ tin đồn từ NHNN. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xảy ra hiện tượng “tin đồn” trong một lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng.
Giải pháp chủ yếu được sử dụng trong sự cố của Ngân hàng Á Châu năm 2003:
- Sử dụng kênh hỗ trợ về mặt thông tin và truyền thông cùng với các cam kết hỗ trợ mạnh mẽ về vốn từ NHNN (cam kết đáp ứng mọi nhu cầu rút tiền mặt).
- Truyền thông về các cam kết hỗ trợ vốn và niềm tin từ các đối tác lớn trong nước, đối tác nước ngoài đối với ngân hàng.
- Các cam kết chắc chắn từ Ban lãnh đạo về tình hình tài chính và khả năng đảm bảo thanh khoản của Ngân hàng.
1.5.2.2 Khủng hoảng thanh khoản năm 2012
Ngày 20/08/2012, Ngân hàng Á Châu lần thứ hai đối diện với căng thẳng thanh khoản nhưng không xuất phát từ tin đồn thất thiệt như lần trước. Lần này do ảnh hưởng của việc người từng là cán bộ cao cấp thuộc Ban sáng lập Ngân hàng và được coi là có sức ảnh hưởng lớn đến ACB bị bắt do các hoạt động kinh doanh cá nhân vi phạm pháp luật. Sau đó, cán bộ cao cấp của Ngân hàng bị bắt do có dính líu đến các hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật. Người gửi tiền đến rút tiền ồ ạt, trong hai ngày đầu số tiền rút lên tới 8.000 tỷ đồng (3.000 tỷ đồng ngày đầu tiên và 5.000 tỷ đồng trong ngày tiếp theo). Cộng thêm việc các doanh nghiệp nước ngồi lo ngại về bất ổn chính trị ở Việt Nam cũng rút tiền ngoại tệ với lượng lớn để gửi sang các ngân hàng ngoại.
Giải pháp chủ yếu được sử dụng trong sự cố của Ngân hàng Á Châu năm 2012:
- Ngân hàng Á Châu nhận được cam kết và hỗ trợ đặc biệt về vốn từ NHNN bên cạnh hỗ trợ qua kênh thị trường mở với khối lượng chào thầu 20.000 tỷ đồng. Động thái hỗ trợ chung của NHNN cho cả thị trường cũng góp phần giảm ảnh hưởng từ sự cố tới khó khăn tồn hệ thống ngân hàng.
- Kinh nghiệm từ xử lý tình huống khủng hoảng năm 2003 đã giúp Ngân hàng có hoạt động truyền thơng kịp thời và hợp lý.
- Dự trữ tiền mặt thường xuyên thường trực hơn 6.000 tỷ đồng.
- Liên hệ để sẵn sàng rút về gần 30.000 tỷ đồng các khoản cho vay liên ngân hàng. - Thực hiện hạn chế giải ngân hoặc giải ngân có chọn lọc.
Và kết quả đạt được của Ngân hàng Á Châu trong việc xử lý sự cố năm 2012 là tình trạng rút tiền ồ ạt được ngăn chặn và giảm thiểu sau bốn ngày căng thẳng cao điểm; được
NHNN kiểm soát đặc biệt từ xa. Tuy nhiên các hệ lụy sau sự cố này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Ngân hàng Á Châu trong cả năm 2012: Tiền gửi giảm sút; duy trì trạng thái ngoại tệ là trường hợp ngoại lệ vượt hạn mức của NHNN; tình hình tài chính kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề sau đó thể hiện qua sự sụt giảm chỉ tiêu lợi nhuận.
1.5.2.3 Bài học cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Qua sự cố khủng hoảng thanh khoản của Ngân hàng Á Châu cho thấy khi có những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, mỗi ngân hàng ngồi việc dự phịng tốt nguồn cung thanh khoản, cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó có thể ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của mình. Ngân hàng cần phản ứng nhanh và thực hiện tốt công tác truyền thơng, đặc biệt là có quan hệ tốt với báo giới để quản lý tốt các thông tin nhạy cảm, tránh sự thổi phồng của các phương tiện đại chúng. Về phía NHNN, khi RRTK xảy ra với một ngân hàng, cần có biện pháp thích hợp đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ vốn kịp thời giúp ổn định niềm tin công chúng, hạn chế phản ứng dây chuyền lan sang các ngân hàng khác.
Phần lớn những sự cố khủng hoảng thanh khoản ở Việt Nam xuất phát từ những khủng hoảng về thông tin. Đây là đặc điểm cần lưu nhớ trong quá trình tìm giải pháp cho quản trị RRTK tại các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nói riêng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
hàng. Quản lý khả năng thanh khoản tốt sẽ giúp giảm xác suất xảy ra những tổn thất nghiêm
trọng. Tầm quan trọng của khả năng thanh khoản thực sự vượt ra khỏi phạm vi của
hưởng tới tồn hệ thống.
có thể ảnh
khác là hết sức cần thiết cho công tác quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
vi
ệ c qu ả n tr ị nh ằ m h ạ n ch ế RRTK t ạ i các NHTM.
một ngân hàng đơn lẻ vì sự suy giảm khả năng thanh khoản tại một ngân hàng
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam2.1.1Tổng tài sản và nguồn vốn 2.1.1Tổng tài sản và nguồn vốn
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chính thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Ngày 12/07/1991, Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động tại Thành phố Cảng Hải Phòng, ngay sau khi Pháp lệnh về NHTM, Hợp tác xã Tín dụng và Cơng ty Tài chính có hiệu lực. Maritime Bank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam với các cổ đông sáng lập: Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Cơng ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam…
Maritime Bank ban đầu có 24 cổ đơng với vốn điều lệ 40 tỷ đồng và một số chi nhánh tại các tỉnh thành lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng TMCP phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Vốn điều lệ của Maritime Bank hiện là 8.000 tỷ VNĐ và tổng tài sản đạt hơn 110.000 tỷ VNĐ. Mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng từ 16 điểm giao dịch năm 2005, hiện nay đã lên đến gần 230 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Cùng với quyết định thay đổi toàn diện, từ định hướng kinh doanh, hình ảnh thương hiệu, thiết kế không gian giao dịch tới phương thức tiếp cận khách hàng… đến nay, Maritime Bank đang được nhận định là một ngân hàng có sắc diện mới mẻ, đường hướng hoạt động táo bạo và mơ hình giao dịch chun nghiệp, hiện đại nhất Việt Nam.
Năm 2012 là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới. Các điều kiện vĩ mô trong nước và quốc tế đã tạo ra thách thức lớn cho ngành ngân hàng Việt Nam. Maritime Bank cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng từ môi trường đầy thách thức này. Tuy vậy, tỉ lệ an tồn vốn của Ngân hàng vẫn duy trì ở mức tốt là 11,93% trong năm 2012, cùng với quy mô tổng tài sản đạt 109.923 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt 2.619 tỷ đồng, lợi nhuận trước dự phịng rủi ro tín dụng và rủi ro khác đạt 1.005 tỷ đồng. Ngân hàng đảm bảo tốt khả năng thanh khoản và các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.