Nhóm giải pháp thứ hai xuất phát từ những khó khăn, hạn chế hiện tại của Maritime Bank trong công tác quản trị RRTK, tác giả đề xuất một số giải pháp cho hoạt động quản trị RRTK của Ngân hàng:
- Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân sâu xa nhất mang lại rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt công tác quản trị RRTK mang nhiều yếu tố chủ quan trong điều hành. Nếu năng lực cán bộ, quản lý hạn chế không đủ tầm nhìn để xác định khả năng biến động trong các luồng vốn và chuẩn bị những biện pháp đối phó kịp thời thì dễ xảy ra RRTK. Hiện tại nhiều cán bộ, quản lý trong ngân hàng chưa tham gia đào tạo đầy đủ, khoa học về quản lý thanh khoản mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quản trị RRTK cũng như việc quản trị RRTK là nhiệm vụ chung của tất cả các phịng ban. Chính vì vậy, Ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa cơng tác đào tạo nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng nâng cao kiến thức về quản trị RRTK nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ, quản lý vững mạnh cho Ngân hàng. Bởi lẽ, chính đội ngũ này sẽ góp phần đắc lực trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo nhằm ngăn chặn, hạn chế được những rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng, giúp việc kinh doanh ngân hàng đạt hiệu quả sinh lời cao nhất.
- Sự phối hợp giữa các phịng ban chưa được kịp thời, chặt chẽ trong cơng tác quản trị RRTK một phần xuất phát từ ý thức và trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Chính vì thế việc đào tạo và nâng cao trình độ nhân viên về quản trị RRTK là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó việc nâng cao và hiện đại hóa khoa học cơng nghệ tại Ngân hàng cần được đẩy mạnh và cải thiện tốt hơn nữa để đảm bảo hệ thống báo cáo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến các phịng ban, giúp cho các cán bộ, quản lý Ngân hàng có thể cập
nhật được tình hình thanh khoản và quản lý hoạt động ngân hàng một cách hiệu quả.
- Ngân hàng cần chú trọng hơn nữa việc QLRR thanh khoản gắn liền với rủi ro thị trường. Để chiến lược quản trị đạt hiệu quả cao, bộ phận quản trị RRTK của ngân hàng cần phân tích, đánh giá RRTK kết hợp với các loại rủi ro thị trường. Đồng thời nghiên cứu và đưa ra những giải pháp đúng đắn nhằm phòng ngừa tối đa những thiệt hại do sự tác động lẫn nhau của rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và RRTK gây ra. Trong đó, loại rủi ro thị trường ảnh hưởng nhiều nhất đến thanh khoản là rủi ro lãi suất. Một sự thay đổi lãi suất đột ngột trên thị trường có thể ảnh hưởng đến luồng tiền vào và ra, từ đó tác động đến trạng thái thanh khoản rịng của ngân hàng. Do đó, nhà quản trị Ngân hàng cần kiểm tra, giám sát thường xuyên tác động qua lại của hai loại rủi ro này. Từ đó đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác nhằm giảm thiểu những rủi ro do sự biến động của lãi suất, cấu trúc lại tài sản Nợ, tài sản Có của Ngân hàng nhằm hạn chế tác động của rủi ro lãi suất đến RRTK một cách thấp nhất.
3.2.2.3 Giải pháp từ kết quả khảo sát
Nhóm giải pháp thứ ba tác giả đề xuất xuất phát từ kết quả khảo sát những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTK tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTK tại Ngân hàng thì nhân tố năng lực quản trị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo lần lượt là bốn nhân tố lãi suất, lợi nhuận ngân hàng, chu kỳ kinh doanh và tâm lý khách hàng. Căn cứ vào trung bình mức độ đánh giá của các cán bộ, quản lý trả lời khảo sát về các yếu tố có ảnh hưởng đến quản trị RRTK, tác giả sẽ tập trung những giải pháp cho những nhân tố có ảnh hưởng nhiều đến quản trị RRTK tại Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị RRTK cho Ngân hàng:
- Giải pháp cho nhân tố năng lực quản trị: Ngân hàng cần làm tốt hơn nữa“công tác
truyền thơng nhanh chóng, kịp thời” khi có sự cố về thanh khoản vì theo kết quả khảo sát đây là yếu tố được đánh giá cao nhất trong “năng lực quản trị” RRTK của ngân hàng. Từ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thanh khoản trước đây của các ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm từ bài học của Ngân hàng TMCP Á Châu cho thấy hoạt động truyền thông kịp thời, hợp lý đã đem lại hiệu quả tốt trong việc tạo niềm tin và giảm bớt tâm lý hoang mang cho khách hàng khi có sự cố thanh khoản xảy ra. Bên cạnh đó, việc truyền thơng các cam kết
hỗ trợ từ phía NHNN là hết sức quan trọng và cần thiết, đây là động thái hỗ trợ chung cho cả thị trường góp phần giảm ảnh hưởng từ sự cố tới khó khăn tồn hệ thống ngân hàng. Vì vậy, thực hiện tốt công tác truyền thông là việc lãnh đạo Ngân hàng cần làm trước tiên khi ngân hàng gặp RRTK.
“Ngân hàng có nhiều tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt” và ngân hàng có “chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có hợp lý” là hai yếu tố được đánh giá cao trong “năng lực quản trị” RRTK của Ngân hàng sau yếu tố “công tác truyền thơng”. Như đã phân tích ở phần đánh giá thực trạng quản trị RRTK ở chương 2, Ngân hàng có định hướng rõ ràng trong chiến lược quản trị tài sản của mình đó là Ngân hàng nghiêng về chiến lược quản trị tài sản Có nhưng đồng thời vẫn đảm bảo cả hai mục tiêu là khả năng thanh khoản tốt và khả năng sinh lời cao cho Ngân hàng. Chính vì vậy, tác giả khơng đề xuất giải pháp cho hai nhân tố này.
Ngân hàng cần duy trì quy mơ ổn định trong hoạt động vay, gửi trên thị trường liên ngân hàng để “Ngân hàng có thể tiếp cận thị trường liên ngân hàng dễ dàng”. Trong điều kiện thị trường tài chính diễn biến phức tạp thì hoạt động liên ngân hàng là một kênh hợp tác hiệu quả cho Ngân hàng, không những hỗ trợ đáp ứng đủ vốn thanh khoản cho Ngân hàng mà còn là một kênh đầu tư tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn vốn huy động nhàn rỗi, góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh chung cho Ngân hàng.
Kết quả đánh giá của các cán bộ, quản lý đang làm việc tại Ngân hàng về kiến thức RRTK hiện tại của mình cũng như trình độ cơng nghệ phục vụ cho nhu cầu quản lý thanh khoản và công tác dự báo, phân tích thị trường cho hoạt động quản trị RRTK của Ngân hiện tại cịn ở mức độ trung bình, cần được Ngân hàng chú trọng đẩy mạnh hơn nữa như giải pháp đề xuất cho vấn đề này ở phần giải pháp xuất phát từ những khó khăn, hạn chế hiện tại của Ngân hàng.
- Giải pháp cho nhân tố chính sách lãi suất: Lãi suất là nhân tố cần chú trọng xem xét trong
công tác quản trị RRTK của các nhà quản trị ngân hàng vì rủi ro lãi suất có mối liên hệ mật thiết hơn với RRTK so với các loại rủi ro khác. Xét về mảng huy động vốn, khi lãi suất tăng, cung thanh khoản của ngân hàng sẽ tăng nếu ngân hàng có chính sách lãi suất cạnh tranh hơn các ngân hàng khác. Và ngược lại nếu ngân hàng có mức lãi suất huy động
thấp hơn các ngân hàng khác thì khách hàng sẽ chuyển tiền gửi sang ngân hàng khác có mức lãi suất huy động tốt hơn. Nhà quản trị ngân hàng tùy vào mức lãi suất mà ngân hàng chi trả cho khách hàng có thể dự đốn lượng tiền gửi biến động để có kế hoạch dự phịng thanh khoản hợp lý cho ngân hàng. Tương tự với mảng cho vay, khi lãi suất cho vay của ngân hàng ưu đãi hơn các ngân hàng khác sẽ có nhiều khách hàng có hồ sơ tín dụng tốt tìm đến vay, khi đó cầu thanh khoản của ngân hàng sẽ tăng. Ngân hàng căn cứ vào chính sách lãi suất cho vay của mình để có kế hoạch dự phịng thanh khoản hợp lý. Hơn nữa, trong điều kiện thị trường có nhiều biến động “lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến chi phí vay mượn trên thị trường tiền tệ”. Ngân hàng sẽ thu được lợi nhuận cao khi là người cho vay trên thị trường và sẽ mất nhiều chi phí đi vay hơn khi là người đi vay trên thị trường vào thời điểm có nhiều biến động. “Lãi suất ảnh hưởng đến luồng tiền vào và ra của ngân hàng” nên ngân hàng cần quan tâm đến chính sách lãi suất của ngân hàng mình để có kế hoạch dự phịng thanh khoản đảm bảo tốt khả năng thanh khoản cho ngân hàng.
- Giải pháp cho nhân tố mục tiêu lợi nhuận: Kế hoạch lợi nhuận ln là mục tiêu địi hỏi
các nhà quản trị ngân hàng cần đạt được nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng. Đứng trên góc độ nhà quản trị RRTK, hai mục tiêu trên càng phải đạt được một cách hài hòa.“Ngân hàng đầu tư nhiều vào các tài sản có tỷ suất sinh lời cao” nhưng các tài sản đầu tư cần có tính thanh khoản cao. Tiền mặt tại quỹ được xem là nguồn tài trợ quan trọng cho các nhu cầu thanh khoản tức thời của ngân hàng nhưng lại không sinh lời cho ngân hàng. “Ngân hàng duy trì lượng tiền tồn qũy hợp lý” kết hợp đầu tư các tài sản có tính thanh khoản cao để vừa đảm bảo khả năng sinh lời và khả năng thanh khoản. Sự đánh đổi giữa khả năng sinh lợi và khả năng thanh khoản có thể thấy được qua sự thay đổi từ đầu tư chứng khoán ngắn hạn sang chứng khoán dài hạn sẽ làm tăng lợi nhuận của ngân hàng nhưng cũng sẽ tăng RRTK cho ngân hàng. Chính vì vậy, “Ngân hàng sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn” ở tỷ lệ hợp lý sao cho vẫn đảm bảo được thanh khoản cho ngân hàng.
- Giải pháp cho nhân tố chu kỳ kinh doanh: Xét về thời gian, nhu cầu thanh khoản của một
ngân hàng bao gồm cả trong ngắn hạn và dài hạn. Để đáp ứng cho nhu cầu thanh khoản ngắn hạn tức thời, Ngân hàng cần duy trì nhiều loại tài sản có tính thanh khoản cao
như tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các TCTD khác, chứng khốn chính phủ… Nhu cầu thanh khoản dài hạn do các nhân tố mang tính thời vụ, chu kỳ và xu hướng tạo ra. “Cầu thanh khoản tăng vào những tháng cuối năm” do nhu cầu rút tiền hay vay mượn của các cá nhân, tổ chức thường đặc biệt tăng vào các ngày cận kề các dịp lễ hội trong năm để trang trải chi tiêu, mua sắm, sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu thanh khoản này, Ngân hàng cần dự phòng trước khả năng cung cấp vốn từ nhiều nguồn khác nhau và với số lượng nhiều. Chẳng hạn như Ngân hàng có kế hoạch thu hút các khoản tiền gửi mới để tăng huy động, thỏa thuận vay dài hạn từ công chúng hoặc từ quỹ dự trữ các ngân hàng khác…
- Giải pháp cho nhân tố tâm lý khách hàng: Việc công bố thông tin không nhất quán, thiếu
chính xác là một trong những nguyên nhân khiến cho ngân hàng gặp RRTK do lòng tin của khách hàng sụt giảm. Do đó, ngân hàng cần sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng nhằm công bố thông tin rộng rãi đến các khách hàng. Việc thơng tin tài chính của ngân hàng được công khai minh bạch sẽ ổn định được lòng tin khách hàng, tránh được những thông tin không tốt gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng trên thị trường, hạn chế được hiện tượng khách hàng rút tiền hàng loạt. Bên cạnh đó, cơng bố thơng tin rộng rãi đến người dân nhằm giúp quảng bá thương hiệu của ngân hàng đến với mọi người, thu hút đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.
3.3 Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1 Đối với Chính phủ
3.3.1.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động ngân hàng
Việc hoàn thiện hệ thống pháp lý đối với hoạt động ngân hàng hiện nay là một vấn đề hết sức cấp thiết. Chính phủ cần xây dựng các văn bản pháp lý trong đó các điều luật quy định về ngân hàng phải chuẩn hóa theo thơng lệ quốc tế, giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể phù hợp với xu hướng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, Chính phủ cần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, thông tin minh bạch, vận hành theo cơ chế thị trường và tuân theo các điều luật quy định của Chính phủ.
Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét việc nâng mức bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng. Điều đó giúp cho ngân hàng có được sự
tin cậy của khách hàng, giảm tính bất ổn của luồng tiền gửi, từ đó giảm khả năng xảy ra RRTK đối với ngân hàng.
3.3.1.2 Đẩy nhanh q trình cổ phần hóa các NHTM nhà nƣớc
Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc cổ phần hóa các NHTM nhà nước là một giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Chính phủ cần xúc tiến việc cổ phần hóa các NHTM nhà nước nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng không chịu sự chi phối của nhà nước và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa các NHTM nhà nước giúp các ngân hàng tăng nguồn vốn tự có, đảm bảo khả năng chi trả và phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần làm tăng tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Cổ phần hóa NHTM nhà nước giúp cho ngân hàng đa dạng hóa các chủ sở hữu, thu hút các nhà đầu tư lớn tạo môi trường cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Từ đó, các ngân hàng buộc phải đề ra những chiến lược phát triển, nâng cao khả năng sinh lời, xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro đặc thù của mỗi ngân hàng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.
3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nƣớc
3.3.2.1 Vận dụng linh hoạt các cơng cụ của chính sách tiền tệ
Việc thực thi các chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua đã có những biểu hiện tích cực trong việc đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơng cụ của chính sách tiền tệ và các chính sách tài khóa vẫn chưa chặt chẽ, chưa đồng nhất. Chính sách tiền tệ của NHNN đưa ra quá nhiều mục tiêu khiến cho thị trường chưa thể thích ứng kịp thời đã làm giảm hiệu quả của chính sách này đối với nền kinh tế. Vì vậy, NHNN cần vận hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, vận hành các cơng cụ của chính sách này theo cơ chế thị trường. Đồng thời cần kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ nhằm tạo sự đồng nhất trong việc quản lý điều hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
NHNN cần quản lý linh hoạt tỷ giá hối đoái phù hợp với lãi suất và tuân theo các tín hiệu thị trường, tăng tính thanh khoản cho hệ thống và tăng cường dự trữ ngoại hối cho đất nước.
3.3.2.2 Thanh tra, giám sát chặt chẽ và liên tục để đảm bảo tính an tồn thanh khoản của hệ thống
NHNN cần tăng cường thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động quản trị RRTK tại các NHTM. Thông qua các báo cáo của chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố, NHNN cần kiểm tra, theo dõi liên tục tình hình thanh khoản của các NHTM, từ đó có những biện