2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng
2.2.1. Tổng dư nợ
Hình 2.4: Tổng dư nợ tín dụng năm 2013 – 2015 BIDV Thăng Long (Đơn vị: tỷ đồng) 2013 2014 2015 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Tổng dư nợ Tổng dư nợ
Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên BIDV Thăng Long 2013 - 2015
Như đã phân tích ở mục 2.1.4.3 tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2013 – 2015 có xu hướng tăng. Về mặt lý thuyết tổng dư nợ càng cao thì ngân hàng càng phải đối mặt với rủi ro cao. Tuy nhiên theo số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ dư nợ/huy động vốn của chi nhánh năm 2014 là 31.93% và 33.62% vào năm 2015 là ở mức an toàn.
2.2.1.2. Mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và các biến khác
Có rất nhiều nhân tố ảnh hướng đến dư nợ tín dụng, ở đây chuyên đề sẽ xem xét mối quan hệ giữa các biến sau:
Mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động
Sử dụng số liệu về dư nợ tín dụng (TOL) và nguồn vốn huy động (TCM) của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2007 – 2015. Đặt phương trình đơn giản ước lượng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc là dư nợ tín dụng của chi nhánh (TOL) và biến độc lập là nguồn vốn huy động của chi
TOL = β1*TCM + c
Sử dụng phương pháp bình quân nhỏ nhất (OLS) cho kết quả như sau: TOL = 0.271*TCM + 328.106
Prob (0.000)
Hệ số β1 đi với biến TCM có giá trị dương hồn toàn phù hợp với thực tế. Nguồn vốn huy động là cơ sở để ngân hàng đưa ra các chính sách tín dụng, quyết định đến quy mơ khối lượng tín dụng mà ngân hàng có thể cung cấp. Khi nguồn vốn huy động tăng sẽ tác động làm tăng dư nợ tín dụng.
Prob(F- staticstic) = 0.000018 < 0.05 cho ta kết quả phương trình ước lượng có ý nghĩa giải thích với độ tin cậy 95%.
R-squared = 0.9377 cho biết biến TCM giải thích được 93.77% sự biến động của biến TOL. Điều này cho biết dư nợ tín dụng của chi nhánh BIDV Thăng Long chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn huy động được. Từ mơ hình ta có thể rút ra kết luận khi tăng nguồn vốn huy động lên thêm 1 tỷ đồng thì dư nợ tín dụng tăng thêm 0.271 tỷ đồng.
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng tín dụng
Phương trình giản đơn ước lượng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc là tăng trưởng tín dụng (gTOL) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (G) là biến độc lập có dạng:
gTOL = β1*G + c
Kết quả ước lượng sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) như sau:
gTOL = 10.3953*G – 0.4049 Prob (0.0425)
Hệ số β1 dương hồn tồn phù hợp với tình hình thực tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao, các doanh nghiệp ngày càng muốn mở rộng quy mô sản xuất
để tăng khả năng sinh lời hơn nữa làm cho nhu cầu về vốn tăng lên, làm tăng dư nợ tín dụng dẫn đến tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng.
Prob (F-staticstic) = 0.0424 < 0.05 nên có thể cho rằng phương trình trên có ý nghĩa giải thích với độ tin cậy 95%.
R-square = 0.4669 tức là biến G giải thích được 46.69% sự biến động của biến gTOL. Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng lên 1% thì tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 10.3953% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.