3.1. Kiểm định sự phù hợp của kết quả với lý thuyết
Từ kết quả thu được khi chạy phần mềm Gretl ở trên ta có thể thấy tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngồi đều có tác động đến tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam theo mẫu số liệu từ 1983-2016. Cụ thể:
- Tỷ lệ lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội có mối quan hệ nghịch chiều. - Tỷ lệ thất nghiệp với tổng sản phẩm quốc nội có mối quan hệ nghịch chiều.
Nhận xét: Các kết quả này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết, cơ sở lý luận được nêu ở
chương I.
3.2. Kiểm định sự phụ thuộc của các hệ số hồi quy
Xét cặp giả thuyết: {𝐻0: 𝛽𝑖 = 0
𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 với mức ý nghĩa α=5%
Phương pháp kiểm định sử dụng P-value:
Nếu P-value < α=5% => Bác bỏ 𝐻0
Nếu P-value > α=5% => Khơng có cơ sở để bác bỏ 𝐻0
Bảng 6. Kiểm định hệ số hồi quy
Biến độc lập Hệ số hồi
quy Giá trị
P-value sau khi sử dụng Robust Standard Errors Ý nghĩa thống kê Tỷ lệ lạm phát (INF) 𝛽2 ̂ −0.031490 0.5197 < α Khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) 𝛽̂3 −3.55375 0.0242 < α Có ý nghĩa thống kê
Đầu tư trực tiếp
nước ngồi (FDI) 𝛽̂4 13.3501 1.76e-09 < α
Có ý nghĩa thống kê
Nhận xét: Khi dùng kiểm định sử dụng P-value, ta cho ra kết quả tỷ lệ lạm phát khơng
có ý nghĩa thống kê. Như đã phân tích ở cơ sở lí luận, lạm phát có cả tác động tích cực và tiêu cực đến GDP. Khi lạm phát được giữ ở mức hợp lí và ổn định sẽ kích thích đầu tư và cả nền kinh tế, tuy nhiên khi lạm phát tăng liên tục và đẩy lên mức cao sẽ làm giảm
tốc độ tăng trưởng kinh tế và GDP. Từ kết quả tỷ lệ lạm phát khơng có ý nghĩa thống kê cho thấy, mặc dù ở Việt Nam có những khoảng thời gian đặc biệt là trước 1986, lạm phát bị đẩy lên cao khiến GDP sụt giảm mạnh nhưng từ sau khi đổi mới đến nay, mức lạm phát đã giảm dần và được duy trì ở mức tương đối ổn đỉnh. Như vậy, xét về tổng thể qua nhiều năm, nhiều thời kì, lạm phát vẫn chưa ảnh hưởng đến GDP trung bình của Việt Nam.
3.3. Kiểm định sự phù hợp của mơ hình hồi quy
Kiểm định này nhằm mục đích xem xét các trường hợp các tham số của biến độc lập 𝛽𝑗 đồng thời bằng 0 có xảy ra hay khơng?
Xét cặp giả thuyết: {𝐻0: 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0
𝐻1: 𝛽22+ 𝛽32 + 𝛽42 ≠ 0 với mức ý nghĩa thống kê α=5%
Ta có:
𝐹𝑠= 𝑅
2(𝑛−𝑘) (1−𝑅2)(𝑘−1)
Dựa theo kết quả hồi quy ở trên ta được
F(3, 30)= 48.67 và P-value= 1.22e-11 < 0.05
Bác bỏ giả thuyết 𝐻0, chấp nhận 𝐻1
Nhận xét: Vậy mơ hình là phù hợp 4. Khuyến nghị
Sau quá trình nghiên cứu những tác động của tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngồi đến GDP của Việt Nam, ta có thể thấy các yếu tố trên đóng những vai trị vơ cùng quan trọng. Vì vậy, để giúp nền kinh tế phát triển, nhóm em xin đề xuất một số giải pháp sau:
4.1. Tỷ lệ lạm phát
Lạm phát quá cao hay quá thấp đều gây những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến GDP và tăng trưởng kinh tế nói riêng và tồn bộ nền kinh tế nói chung. Vì thế chính phủ
cũng như các cấp chính quyền cần có những biện pháp thích hợp, kịp thời và chiếc lược trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam.
Khi lạm phát bị đẩy lên mức cao, cần thống nhất cao các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô:
Thứ nhất, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ.
Thứ hai, tăng cường công tác quản lý giá cả phù hợp với cơ chế thị trường. Thực hiện
quản lý nhà nước về giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ độc quyền phù hợp với cơ chế thị trường, kiểm sốt chi phí, áp thuế.
Thứ ba, tái cơ cấu nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với đổi mới mơ hình tăng trưởng theo
hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Thứ tư, tạo động lực từ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để tăng sức
cạnh tranh của sản phẩm.
Thứ năm, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước.
Thứ sáu, tăng cường cơng tác phân tích, dự báo tình hình thế giới, khắc phục triệt để
nguyên nhân lạm phát do yếu tố tâm lý.
Khi lạm phát ở mức quá thấp, để tăng trưởng kinh tế có thể đạt tới con số 6,5 - 7%, thì lạm phát cần được chủ động điều chỉnh ở mức cao hơn. Một nghiên cứu được công bố cách đây chưa lâu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ở một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, mức lạm phát 7% là hợp lý nhất để kích thích sản xuất, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao và ổn định. Một biện pháp tương đối đơn giản để có thể khắc phục tình trạng lạm phát q thấp đó chính là Ngân hàng Trung ương tăng cung tiền, tuy nhiên cần tính tốn tăng một lượng tăng nhất định và hợp lí, nếu khơng sẽ lại dẫn đến tình trạng lạm phát cao.
4.2. Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp đóng vai trị lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, đây là một vấn đề cấp bách đòi hỏi sự tập trung và giải quyết một cách kịp thời của nước nhà:
Để giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp, cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhiều cơ quan, ban ngành. Thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào và người học trong việc nắm bắt nhu cầu sử dụng, đặt hàng đào tạo cung ứng cho người sử dụng lao động.
Xây dựng hệ thống và tăng cường cung cấp thông tin về TTLĐ theo địa phương, vùng, ngành và kết nối thành thông tin TTLĐ quốc gia; thực hiện các giải pháp hữu hiệu để thu hút lao động đã qua đào tạo từ nơi dư thừa (các thành phố lớn, vùng đã phát triển) đến làm việc ở nơi có nhu cầu.
Xây dựng cơ chế, chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với người tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp nhằm tạo cơ hội và khuyến khích SV chủ động tự tạo việc làm cho bản thân và những người lao động khác qua các dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh.
Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm thất nghiệp: Bảo hiểm thất nghiệp ra đời sẽ góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc.
4.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Để đáp ứng hơn nữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới; đặc biệt là để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong thời gian tới, nhóm chúng em cho rằng, Việt Nam cần phải sớm thực hiện triệt để một số biện pháp sau:
Thứ nhất, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách phù hợp với
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đã cam kết, góp phần tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi, để thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế, cả trong và ngoài nước cho đầu tư
phát triển. Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả các loại thị trường (bất động sản, vốn, dịch vụ, lao động, khoa học công nghệ) ...
Thứ hai, tiếp tục cải cách hành chính hơn nữa theo cơ chế một cửa trong giải quyết
thủ tục đầu tư. Xử lý kịp thời vướng mắc trong vấn đề cấp phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm dảm bảo thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư và quy định mới về phân cấp quản lý đầu tư FDI.
Thứ ba, tập trung các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là
giao thông, cảng biển… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Thứ tư, Nhà nước cần đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của
các doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát đối với các doanh nghiệp có vốn FDI nhằm đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp trong nước và giữ vững mối quan hệ thân thiện với các nước đầu tư. Đặc biệt, cần tạo được một hành lang pháp lý thống nhất, đảm bảo việc quản lý có hiệu quả đối với mọi thành phần doanh nghiệp...
KẾT LUẬN
Từ năm 1983-2016, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế. Điều đó được thể hiện qua chỉ số GDP hằng năm. Đời sống nhân dân từng ngày được nâng cao. Chúng ta đã thực hiện được lời hứa của chủ tịch Hồ Chí Minh là giúp nhân dân có đời sống ấm no, và giờ bước đến mục tiêu cao hơn: Đưa đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển, hướng tới văn minh thế giới.
Mơ hình Gretl với những phân tích như trên, ta nhận thấy rằng ba yếu tố: lạm phát, thất nghiệp, chỉ số đầu tư trực tiếp FDI đã ảnh hưởng một cách đáng kể tới nền kinh tế Việt Nam trong đó chỉ số đầu tư trực tiếp FDI có ảnh hưởng lớn nhất. Điều này cũng thể hiện được tình hiệu quả của cơ chế mở cửa, tăng cường giao lưu giao thương với nước ngoài cùng chính sách thu hút đầu tư hiệu quả. Kết quả thu được phù hợp với lý thuyết cũng như các mơ hình thực nghiệp trước đây. Trong mơ hình có 2/3 biến vĩ mơ có ý nghĩa về mặt thống kê với độ phù hợp của mơ hình hồi quy lên đến 91%. Đây là một con số khá ấn tượng thể hiện được tính chính xác của mơ hình.
Cuối cùng, bài tiểu luận đã đưa ra một vài khuyến nghị về giải pháp đối với các biến độc lập đã được nghiên cứu trong mơ hình bao gồm duy trì lạm phát ở mức ổn định và hợp lí, giảm tỷ lệ thất nghiệp và các biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngồi, từ đó tác động tích cực đến GDP cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện, do hạn chế về kiến thức và kỹ năng và một số yếu tố khác, bài tiểu luận khơng thể tránh khỏi sai sót. Nhóm em hy vọng sẽ được cơ góp ý, nhận xét để chúng em có thể sửa đổi, cải thiện để có một bài tốt hơn. Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn cơ đã hướng dẫn tận tình trong q trình học tập bộ mơn kinh tế lượng để nhóm có thể hồn thành bài tiểu luận này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, GS. TS. Nguyễn Quang
Dong, TS. Nguyễn Thị Minh (2012)
- Giáo trình Kinh tế vĩ mơ cơ bản, NXB Khoa học và Kỹ thuật, tác giả GS. TS. Hồng
Xn Bình (2014)
- Đề tài khoa học: “Phân tích mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong tình hình Việt Nam”, tác giả ThS. Đồn Hải Yến, bài đăng trong
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.
- Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Time-Series Approach, Atrayee
Ghosh Roy (Minnesota State University) và Hendrik F. Van den Berg (University of Nebraska-Lincoln)
- The Relation between Unemployment Rate and Economic Growth in USA, Iulia
Roșoiu, Andreea Roșoiu (The Bucharest University of Economic Studies Faculty of Finance, Insurance, Banks and Stock Exchanges, Romania)
- Hướng dẫn làm tiểu luận môn kinh tế lượng và hướng dẫn cách sử dụng các phần mềm thống kê kinh tế (2009- Nhà xuất bản đại học Duy Tân Đà Nẵng) - Nguyễn
Quang Cường.
- Tài liệu từ các trang web:
Số liệu ngân hàng thế giới: https://data.worldbank.org/
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Bảng số liệu nghiên cứu
NĂM GDP INF UNEMP FDI
1983 27.730 0.000 5.640 0.000 1984 48.180 -0.022 3.210 0.001 1985 14.095 25.330 6.520 0.000 1986 26.337 24.120 6.420 0.000 1987 36.658 12.110 5.432 0.010 1988 25.424 211.040 4.672 0.007 1989 6.293 69.689 0.542 0.004 1990 6.472 42.095 12.300 0.180 1991 9.613 72.546 10.400 0.375 1992 9.867 32.629 11.000 0.473 1993 13.181 17.415 10.600 0.926 1994 16.286 16.952 10.300 1.945 1995 20.736 17.040 5.800 1.780 1996 24.657 8.697 5.900 2.395 1997 26.844 6.597 6.000 2.220 1998 27.210 8.838 6.900 1.671 1999 28.684 5.735 6.700 1.412 2000 31.173 3.409 6.400 1.300 2001 32.685 2.622 6.300 1.300 2002 35.064 4.699 6.000 1.400 2003 39.553 7.110 5.800 1.450 2004 45.428 8.433 5.600 1.610 2005 57.633 18.811 5.300 1.954 2006 66.372 8.569 4.800 2.400 2007 77.414 9.630 4.600 6.700 2008 99.130 22.673 4.700 9.579 2009 106.015 6.216 6.000 7.600 2010 115.932 12.074 2.900 8.000 2011 135.539 21.261 4.500 7.430 2012 155.820 10.926 3.200 8.368 2013 171.222 4.761 3.600 8.900 2014 186.205 3.662 3.400 9.200 2015 193.241 0.630 3.000 11.800 2016 205.276 1.111 3.700 12.600
Phụ lục 2. Kết quả hồi quy mơ hình bằng OLS
Model 1: OLS, using observations 1983-2016 (T = 34) Dependent variable: GDP
Coefficient Std. Error t-ratio p-value
Const 38.6344 11.6480 3.317 0.0024 ***
INF −0.0315014 0.0925113 −0.3405 0.7358
UNEMP −3.55376 1.47999 −2.401 0.0227 **
FDI 13.3501 1.01435 13.16 <0.0001 ***
Mean dependent var 62.41083 S.D. dependent var 60.00373 Sum squared resid 10978.58 S.E. of regression 19.12989 R-squared 0.907599 Adjusted R-squared 0.898359
F(3, 30) 98.22412 P-value(F) 1.31e-15
Log-likelihood −146.4587 Akaike criterion 300.9174 Schwarz criterion 307.0229 Hannan-Quinn 302.9996
Rho 0.522600 Durbin-Watson 0.947749
RESET test for specification -
Null hypothesis: specification is adequate Test statistic: F(2, 28) = 3.00961
Phụ lục 3. Kết quả kiểm định các biến bị bỏ sót Ramsey’s RESET
Auxiliary regression for RESET specification test OLS, using observations 1983-2016 (T = 34) Dependent variable: GDP
coefficient std. error t-ratio p-value
const 35.2696 12.0907 2.917 0.0069 ***
INF -0.0926524 0.0906879 -1.022 0.3157
UNEMP -1.70562 1.75401 -0.9724 0.3392
FDI -3.89676 8.42893 -0.4623 0.6474
yhat^2 0.0113313 0.00679865 1.667 0.1067 yhat^3 -2.76917e-05 2.21419e-05 -1.251 0.2214
Test statistic: F = 3.009606,
with p-value = P(F(2,28) > 3.00961) = 0.0655
Phụ lục 4. Kết quả kiểm định đa cộng tuyến (kiểm định Collinearity)
Variance Inflation Factors Minimum possible value = 1.0
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem INF 1.095
UNEMP 1.298 FDI 1.405
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient between variable j and the other independent variables
Belsley-Kuh-Welsch collinearity diagnostics: --- variance proportions ---
lambda cond Const INF UNEMP FDI 2.651 1.000 0.011 0.037 0.014 0.028 0.867 1.749 0.001 0.463 0.001 0.188 0.433 2.473 0.008 0.431 0.093 0.325 0.048 7.449 0.980 0.069 0.892 0.459
lambda = eigenvalues of X'X, largest to smallest cond = condition index
Phụ lục 5. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi ( kiểm định White)
White's test for heteroskedasticity
OLS, using observations 1983-2016 (T = 34) Dependent variable: uhat^2
Coefficient std. error t-ratio p-value
const 1170.58 878.433 1.333 0.1952 INF -4.62897 15.1736 -0.3051 0.7629 UNEMP -249.244 210.616 -1.183 0.2482 FDI -167.679 158.283 -1.059 0.3000 sq_INF 0.00530802 0.048939 0.1085 0.9145 X2_X3 0.586545 1.63758 0.3582 0.7233 X2_X4 6.51097 2.56113 2.542 0.0179 ** sq_UNEMP 11.1015 12.5019 0.8880 0.3834 X3_X4 26.2805 23.5429 1.116 0.2754 sq_FDI 5.21836 8.61545 0.6057 0.5504 Unadjusted R-squared = 0.517047 Test statistic: TR^2 = 17.579610,
Phụ lục 6. Kết quả kiểm định tự tương quan Breusch – Godfrey
Breusch-Godfrey test for first-order autocorrelation OLS, using observations 1983-2016 (T = 34) Dependent variable: uhat
coefficient std. error t-ratio p-value const -6.65426 10.0854 -0.6598 0.5146 INF -0.0435097 0.0796491 -0.5463 0.5891 UNEMP 1.24738 1.30752 0.954 0.348 FDI 0.148473 0.863827 0.1719 0.8647 uhat_1 0.58236 0.164953 3.530 0.0014 *** Unadjusted R-squared = 0.300601 Test statistic: LMF = 12.464194, with p-value = P(F(1,29) > 12.4642) = 0.00141 Alternative statistic: TR^2 = 10.220447,
with p-value = P(Chi-square(1) > 10.2204) = 0.00139 Ljung-Box Q' = 9.88249,
Phụ lục 7. Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên Jacque – Bera