- 3.2.1 Về phía Ngân hàng Eximbank
3.2.1.1 Xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản 76
Một chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản thích hợp sẽ góp phần hạn chế những rủi ro xảy ra và nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an tồn và ln tn theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, Ban lãnh đạo Eximbank cần xây dựng cho mình chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản riêng có cụ thể cho ngân hàng mình thơng qua việc hoạch định và dự đốn những thay đổi về lưu lượng tiền gửi và cho vay, cũng như những thay đổi về lợi nhuận, công tác quản trị này phải đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro và lợi nhuận. Chiến lược quản trị rủi ro Eximbank xây dựng nên theo hướng kết hợp tức là vừa dựa vào tài sản “Có”, vừa dựa vào tài sản “Nợ”. Theo đó, Eximbank cần tính tốn và duy trì một tỷ lệ hợp lý tài sản dưới dạng tiền mặt, tài sản tương đương tiền, tài khoản Nostro, các công cụ thị trường tiền tệ và các quỹ dự trữ đặc biệt tại NHNN (chiếm khoảng 25% tổng tài sản). Trong thời gian tới, công tác xây dựng chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản của Eximbank cần chú ý các nội dung sau :
- Các Chi nhánh cần theo dõi danh sách 10 khách hàng tiền gửi và 10 khách hàng tiền vay lớn nhất, bất kỳ thời điểm nào nhu cầu gửi tiền/trả tiền và rút tiền/giải ngân của các khách hàng này đều được phản hồi cho bộ phận quản lý thanh khoản một cách nhanh nhất.
- Tăng cường trách nhiệm và hoạt động của Ủy ban ALCO trong công tác quản trị thanh khoản với những nội dung cụ thể sau:
+ Ủy ban ALCO có trách nhiệm dự phịng các nguồn cung cấp thanh khoản theo thứ tự ưu tiên nhất định : các tài sản có thể chuyển thành tiền ngay, các nguồn vay mượn và hạn mức tương ứng có thể thực hiện ngay.
+ Ủy ban ALCO có trách nhiệm dự phịng các phương thức xử lý thanh khoản thặng dư theo một thứ tự ưu tiên được xác định trước.
+ Ủy ban ALCO có trách nhiệm duy trì tỷ lệ dự trữ và tỷ lệ tồn quỹ tiền mặt thích hợp tương ứng với thời gian đáo hạn của từng loại tài sản nợ và từng loại tài sản có.
+ Ủy ban ALCO cần thiết lập hạn mức vay, cho vay với các ngân hàng khác. - Thường xuyên theo dõi các luồng tiền vào ra trong ngân hàng để có kế hoạch gửi hoặc nhận tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng phù hợp với nhu cầu thanh khoản.
- Thường xun duy trì vị trí thanh khoản rịng thích hợp khơng q thặng dư cũng không quá thâm hụt bằng các ước lượng nhu cầu thanh khoản và nguồn cung cấp thanh khoản cho mỗi ngày giao dịch.
- Các bộ phận có liên quan đến nguồn cung cấp thanh khoản và sử dụng nguồn có mối liên hệ chặt chẽ để đảm bảo các thông tin về nhu cầu thanh khoản và nguồn cung cấp thanh khoản được trao đổi trong thời gian nhanh nhất.