- 3.2.1 Về phía Ngân hàng Eximbank
3.2.1.3 Xây dựng bộ phận quản lý rủi ro thị trường riêng biệt 78
Theo nội dung của Chương 2, bộ phận quản lý rủi ro thị trường của Eximbank trực thuộc Phịng Quản lý rủi ro, do đó khối lượng cơng việc Phòng quản lý rủi ro đảm nhiệm rất lớn, vừa quản lý rủi ro thanh khoản và vừa quản lý rủi ro thị trường. Vì vậy, việc xây dựng bộ phận quản lý rủi ro thị trường là vô cùng cần thiết. Phòng Quản lý rủi ro thị trường nên được xây dựng với các nhiệm vụ chính như sau:
- Phân tích những yếu tố tác động đến giá trị thị trường của tài sản và các khoản nợ.
- Trên cơ sở phân tích các yếu tố trên, từ đó cung cấp thơng tin và đề xuất với Ủy ban ALCO những ý kiến của mình nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng. Đồng thời, nhằm phối hợp hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản có hiệu quả với bộ phận quản lý rủi ro thị trường, Ủy ban ALCO của ngân hàng có trách nhiệm giám sát đồng thời rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Quá trình giám sát nên là chuỗi ra các quyết định kịp thời, chính xác làm cân bằng giữa nguồn vốn có thể khai thác với nhu cầu thanh khoản; tài sản nhạy cảm lãi suất với khoản nợ nhạy cảm lãi suất; và hai loại tài sản, nợ nêu trên với mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.
3.2.1.4 Hồn thiện cơng tác cảnh báo trong quản trị thanh khoản
Trong thời gian đến, công tác cảnh báo thanh khoản cần được giao cho Ủy ban ALCO đảm nhiệm thay vì Phịng Điều hành tài sản có – Tài sản nợ thuộc Khối Ngân quỹ - Đầu tư tài chính đảm nhiệm như hiện tại và cần được hồn thiện dựa trên các nội dung sau:
- Nghiên cứu các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản, phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ để thấy những biến động về nhu cầu này và các nhân tố ảnh hưởng.
- Phân tích các hình thức đáp ứng nhu cầu thanh khoản và các rủi ro đã xảy ra để đề ra các biện pháp sử dụng phương thức đáp ứng thanh khoản thích hợp.
- Phối hợp thơng tin từ bộ phận phân tích thị trường, dự đốn các thay đổi về dịng tiền trong tương lai do tác động của các nhân tố như lãi suất, lạm phát…
Từ đó ngân hàng sẽ xây dựng các biện pháp dự phịng trong mọi tình huống, tức là luôn đặt ra các tình huống rủi ro trong quản trị thanh khoản và có những phương án giải quyết phù hợp.
3.2.1.5 Xây dựng hệ thống thông tin vững mạnh
Hệ thống thông tin vững mạnh sẽ trợ giúp hiệu quả cho truyền đạt thông tin giữa các bộ phận, cung cấp những cơng cụ phần mềm phân tích thị trường và các nhân tố làm thay đổi bảng cân đối kế toán đến mức nào, từ đó chất lượng các giải pháp đưa ra cũng sẽ đáng tin cậy hơn. Để xây dựng hệ thống thông tin vững mạnh Eximbank cần quan tâm chú ý đến các hoạt động sau:
- Xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo yêu cầu về quản lý nội bộ của ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển các giao dịch kinh doanh ngày càng đa dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, quản lý thanh khoản, có khả năng kết nối với các ngân hàng khác.
- Trong q trình hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, Eximbank cần chia sẻ thơng tin với các tập đồn tài chính nước ngồi là các cổ đông chiến lược của ngân hàng để hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng, điều này thể hiện qua việc nhận sự hỗ trợ cần thiết về mặt công nghệ và kỹ thuật của các đối tác chiến lược này.
3.2.1.6 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô
Điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc chính sách tiền
tệ mở rộng, điều này sẽ quyết định đến lượng tiền cung ứng và từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Vì vậy, việc dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ trong thời gian sắp đến như tình hình lạm phát, diễn biến thị trường tiền tệ sẽ giúp các ngân hàng quản trị thanh khoản tốt hơn. Điều này cho thấy việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác dự báo kinh tế ở các ngân hàng là cần thiết.
Hiện tại, công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô tại Eximbank do Ủy ban quản lý tài sản “Có” – tài sản “Nợ” phụ trách. Ta thấy Eximbank nên thành lập một tổ nghiên cứu độc lập, chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong, ngoài nước và đưa ra những đánh giá, dự báo đối với nền kinh tế Việt Nam thay vì giao nhiệm vụ cho Ủy ban ALCO đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp cho công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô được tập trung chuyên sâu hơn và hiệu quả công tác dự báo cũng tăng lên rất nhiều.
Tổ nghiên cứu sẽ cập nhật thơng tin về tình hình kinh tế, thị trường tiền tệ; trao đổi tham vấn với các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước nhằm giúp ban lãnh đạo Eximbank chủ động linh hoạt điều hành hoạt động, ứng phó kịp thời với diễn biến của thị trường và sự điều hành của nhà nước.
Số liệu xây dựng nên bản báo cáo này nên được trích dẫn từ những nguồn tin cậy như Tổng cục Thống kê, báo cáo từ bộ ngành, đánh giá của các định chế nước ngoài như HSBC, Morgan Stanley, Standard & Poor’s.
3.2.1.7 Phát triển nguồn vốn ổn định
Để đáp ứng nhu cầu vay dài hạn của khách hàng, tại các NHTM Việt Nam thường có xu hướng là sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vay và đầu tư dài hạn và Eximbank cũng không phải là một ngoại lệ. Điều này đã tạo ra rủi ro thanh khoản và làm tăng thêm khó khăn cho các ngân hàng khi chuyển đổi các khoản đầu tư dài hạn để đáp ứng các nhu cầu về vốn đến hạn thanh toán. Giải pháp cụ thể để Eximbank phát triển nguồn vốn ổn định như sau:
Đối với huy động tiền gửi:
Đa dạng hóa hình thức huy động vốn thông qua việc đa dạng hóa các nguồn huy động từ tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, ký quỹ, bảo lãnh, đặc biệt chú trọng dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt để gia tăng số lượng tài khoản tiền gửi và số dư tiền gửi thanh toán.
Kéo dài kỳ hạn thực tế của các khoản tiền gửi
Để thực hiện giải pháp này cần dựa vào những loại tiền gửi chủ yếu như tiền gửi thanh tốn, tiền gửi tiết kiệm...vì đây là nguồn tiền ngân hàng có thể huy động với khối lượng lớn từ nguồn tiền nhàn rỗi của người dân. Ngân hàng cần quan tâm đến việc đa dạng hóa các kỳ hạn huy động tương ứng với mức lãi suất huy động hấp dẫn, đồng thời tăng thêm sự linh hoạt và tiện ích cho khách hàng gửi tiết kiệm. Chẳng hạn, tạo điều kiện cho khách hàng rút trước vốn vẫn được hưởng lãi suất khi đã gửi được 2/3 thời hạn, đặc biệt tạo điều kiện cho khách hàng có thể điều chỉnh các kỳ hạn gửi tiết kiệm của mình khi khách hàng có nhu cầu mà vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian thực gửi khi thời gian thực gửi trên 1 tháng.
Duy trì mối quan hệ thân thiết và thực hiện chính sách chăm sóc đặc biệt với những khách hàng có nguồn tiền gửi lớn sao cho giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng khách hàng rút tiền gửi ở Eximbank để đi gửi lại ở ngân hàng khác.
Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu thị trường về các sản phẩm huy động để từ đó đưa ra các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và phù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng.
Nâng cao vai trị của bộ phận tín dụng : bên cạnh nhiệm vụ cho vay truyền thống, bộ phận này cần kiêm thêm nhiệm vụ khai thác nguồn vốn theo đối tượng khách hàng quản lý. Cán bộ tín dụng cần ý thức được vai trị quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bổ sung thêm chức năng huy động vốn cho Phịng tín dụng sẽ làm đa dạng hóa hoạt động của bộ phận này và góp phần thu hút nguồn tiền huy động cho ngân hàng.
Đối với việc phát hành các loại giấy tờ có giá:
Về phương diện kinh tế, giao dịch phát hành giấy tờ có giá được hiểu là một nghiệp vụ huy động vốn của TCTD. Nghiệp vụ này được thực hiện thông qua việc TCTD phát hành ra cơng chúng các giấy tờ có giá dưới dạng chứng khoán nợ để vay tiền của cơng chúng, với cam kết hồn trả số tiền đó kèm theo một khoản lãi vào ngày đáo hạn. Số vốn huy động bằng việc phát hành các chứng khốn nợ ra cơng chúng được coi là một thành tố quan trọng trong cấu trúc tài sản Nợ của TCTD, cùng với các bộ phận khác của tài sản Nợ như tiền gửi có kỳ hạn và khơng kỳ hạn, hay tiền gửi tiết kiệm, các khoản vay Ngân hàng Trung ương và vay của các định chế tài chính phi ngân hàng khác…
Trong năm 2009 danh mục chứng khoán kinh doanh chiếm tỷ lệ 0,67% tổng tài sản nợ có nhu cầu thanh khoản của Eximbank, qua đó cho thấy giấy tờ có giá chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng tài sản nợ có nhu cầu thanh khoản của Eximbank. Vì vậy, trong thời gian tới, Eximbank cần nghiên cứu xây dựng phương án phát hành giấy tờ có giá nhằm thu hút thêm nguồn huy động từ khách hàng, đây đồng thời cũng là tài sản có khả năng chuyển hóa nhanh thành tiền nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng.
Khi phát hành giấy tờ có giá, Eximbank phải xin phép NHNN trong đó nêu ra phương án hợp lý về mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn, tên gọi giấy tờ có giá, đồng tiền phát hành, mệnh giá, lãi suất, thời hạn, hình thức phát hành, phương thức phát hành, địa điểm phát hành, phạm vi phát hành, phương thức trả gốc và lãi.
Khi thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn Eximbank cần quan tâm đến những điều sau:
+ Phải tuân theo các quy định tại Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN
ngày 24/3/2008 và Thông tư số 16/2009/TT-NHNN ngày 11/8/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
+ Đồng thời, Eximbank có trách nhiệm sử dụng vốn từ nguồn phát hành giấy tờ có giá dài hạn đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an tồn hoạt động theo quy định của Thống đốc NHNN.
+ Về lãi suất giấy tờ có giá phải phù hợp với lãi suất thị trường và các quy định hiện hành về điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động của Eximbank.
3.2.1.8 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có”- tài sản “Nợ”
Qua việc phân tích tài sản “Có” và tài sản “Nợ” theo kỳ đáo hạn thực tế ở chương 2 ta thấy ngân hàng không cân đối giữa các kỳ hạn. Cụ thể là đối với 3 kỳ hạn ngắn thì có 2 kỳ hạn bị thâm hụt trong khi các kỳ hạn trung và dài hạn đều thặng dư. Tuy nguồn thặng dư trung và dài hạn có thể dùng để tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn khác nhưng điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro.Vì vậy ngân hàng nên cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn theo kỳ hạn sao cho tận dụng được hết các nguồn vốn đó để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo khả năng sinh lời cho ngân hàng. Để thực hiện giải pháp này, Eximbank cần chú ý quan tâm đến các điều sau :
Bộ phận ALCO cần giám sát chặt chẽ hơn danh mục tài sản nợ - tài sản có theo kỳ hạn của ngân hàng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Khối Ngân quỹ - Đầu tư tài chính kiểm tra trạng thái thanh khoản ròng hàng tháng của Eximbank. Để đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa tài sản nợ – tài sản có, Eximbank cần chú ý quản lý tốt danh mục tài sản có và danh mục tài sản nợ theo hướng như sau:
* Đối với quản lý tài sản có :
- Trước hết, Eximbank cần chọn lọc những những người vay vốn có uy tín thơng qua việc xây dựng phần mềm đánh giá, xếp hạng khách hàng.
- Tiếp theo, Eximbank tìm mua những chứng khốn có lãi suất cao, rủi ro thấp, đồng thời cũng cố gắng để đa dạng hoá các loại chứng khốn.
- Cuối cùng, Eximbank ln chú ý quản lý tài sản theo trạng thái lỏng nghĩa là vừa thỏa mãn được nhu cầu dự trữ vừa khơng chịu phí tổn về dự trữ, nghĩa là phải nắm giữ chứng khoán lỏng ngay cả trong trường hợp chúng có lãi suất thấp so với tài sản khác nhưng chúng có thể nhanh chóng chuyển hoá thành tiền mặt. Những chứng khốn của chính phủ dùng làm khoản dự trữ cấp hai là loại chứng khoán lỏng tốt nhất.
* Đối với quản lý tài sản nợ :
Việc này đòi hỏi Eximbank cần cân nhắc các rủi ro phụ cũng như khoản chênh lệch giữa chi phí vay vốn (chủ yếu là lãi suất vay của các ngân hàng khác) và mức lợi nhuận có thể thu được khi đầu tư vào tín dụng và chứng khốn. Mục tiêu chính của phương thức quản lý này là bảo đảm thanh khoản của ngân hàng, bảo đảm đủ vốn cho nhu cầu tín dụng hợp lệ và duy trì lãi suất cơ bản rịng và doanh lợi.
Ngồi việc xem các khoản tiền gửi có thể phát séc là nguồn vốn tín dụng hàng đầu, Eximbank cần tìm cách thu hút thêm nguồn vốn đi vay mới bằng cách phát hành các loại kỳ phiếu ngân hàng, phát hành tài sản nợ, … để tăng thêm nguồn vốn cho vay.
Ngoài ra, Eximbank cũng cần cân đối tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng một cách hợp lý sao cho tỷ lệ này không vượt quá 50% nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản cho ngân hàng.
3.2.1.9 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và đạođức nghề nghiệp đức nghề nghiệp
Nguồn nhân lực luôn được đánh giá là nguồn lực quý giá nhất của bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có trình độ chun môn và đạo đức nghề nghiệp bao giờ cũng là mục tiêu hàng đầu của mọi tổ chức, doanh nghiệp nói chung và tổ chức ngân hàng nói riêng. Đó là một nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình tồn tại và phát triển của ngân hàng. Một đội ngũ lao động có chất lượng cao là cơ sở để ngân hàng có thể khai thác hiệu quả các nguồn lực khác. Trong đó đội ngũ nhân viên làm cơng tác quản trị rủi ro nói chung và quản
trị rủi ro thanh khoản nói riêng lại cần phải được nâng cao năng lực hơn nữa bởi vì ngân hàng ln đối mặt hàng ngày hàng giờ với rủi ro thanh khoản và hậu quả của nó vơ cùng nguy hiểm. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho Ban lãnh đạo ngân hàng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và từ đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển của ngân hàng.
* Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung, Eximbank cần quan tâm đến những điều sau:
Eximbank cần nhanh chóng xây dựng một chiến lược về quản trị nguồn nhân lực có bài bản và thiết lập một cơ chế thực thi chiến lược đó có hiệu quả. Nội dung cơ bản của chiến lược quản trị nguồn nhân lực như sau:
- Tăng cường tài trợ cũng như có sự phối hợp với các trường đại học có uy tín để có nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Có chính sách thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc