Trong cụng tỏc quản trị ngõn hàng, cụng nghệ thụng tin là yếu tố quan trọng trong việc hoàn thiện và đưa ra cỏc sản phẩm cú tớnh đột phỏ cao trờn thị trường. Ngoài ra, yờu cầu tập trung và chia sẻ thụng tin mạnh
mẽ trong hoạt động hàng ngày của ngõn hàng là yờu cầu tất yếu cho cụng tỏc quản lý rủi ro hiệu quả và yờu cầu này chỉ được thực hiện tốt nhất khi cụng nghệ thụng tin được ỏp dụng một cỏch triệt để nhất. Thực tế trờn thế giới đó chứng minh việc xõy dựng cỏc quy trỡnh quản lý rủi
ro với cỏc chuẩn mực quốc tế chỉ cú thể thực hiện một cỏch tốt nhất trờn nền tảng cụng nghệ hiện đại. Trong khi đú, số lượng cỏc ngõn hàng cú cỏc chương trỡnh tin học hiện đại chỉ đếm trờn đầu ngún tay, chủ yếu là
nhiờn cho đến nay, cỏc chương trỡnh này vẫn chưa hoạt động một cỏch hoàn hảo, đặc biệt là cỏc ngõn hàng này vẫn chưa chỳ trọng trong việc sử dụng cỏc tiến bộ của hệ thống tin học mới vào cụng tỏc phũng chống rủi ro tớn dụng.
2.1.1.7 Quản lý rủi ro yếu kộm
o Mức độ tăng trưởng và kỳ vọng:
Trong những năm vừa qua, ngành ngõn hàng Việt Nam đó đạt những thành tớch khụng nhỏ trong sự phỏt triển của đất nước. Thụng qua hoạt động cấp tớn dụng của cỏc ngõn hàng thương mại, rất nhiều tổ
chức, doanh nghiệp, cỏ nhõn… đó cú vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, phỏt triển cơ sở hạ tầng cho xó hội, đỏp ứng nhu cầu tiờu dựng. Cũng thụng qua việc liờn tục mở rộng cung cấp vốn tớn dụng cho thị trường, cỏc ngõn hàng cũng đó nhanh chúng tăng trưởng
được quy mụ hoạt động và lợi nhuận. Trong những năm 2003, 2004 và 6 thỏng đầu năm 2005, hàng loạt cỏc ngõn hàng đó đẩy mạnh việc tăng vốn điều lệ và tăng tổng tài sản như Sacombank, ACB, Techcombank, Ngõn hàng Quốc tế, Ngõn hàng Hàng Hải…. Do điều kiện thuận lợi của thị trường cũng nhưđể chuẩn bị cho tiến trỡnh hội nhập tài chớnh, trong thời gian từ 2003 cỏc ngõn hàng cú cú tỷ lệ
tăng trưởng tài sản rất cao từ 50%/năm (ACB) đến 80%/năm (Techcombank, Ngõn hàng Quốc Tế), đõy là cỏc tỷ lệ tăng trưởng
được xem là rất núng trong hoạt động ngõn hàng, và điều cần quan tõm là tỷ lệ tăng trưởng tài sản này chủ yếu là từ tỷ lệ tăng trưởng dư
nợ tớn dụng. Trong khi đú, với một thời gian ngắn như vậy, hầu hết cỏc hệ thống quản lý rủi ro của cỏc ngõn hàng đều chưa cú sự thay
đổi cú bước đột phỏ nhằm phũng chống cỏc rủi ro ngày càng đa dạng đối với hoạt động của cỏc ngõn hàng thương mại.
o Mức độ quan tõm đến hoạt động quản lý rủi ro tại cỏc ngõn hàng
Tại hầu hết cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam, trong tất cả cỏc hoạt động của ngõn hàng, hoạt động tớn dụng là hoạt động được cỏc ngõn hàng ưu tiờn quan tõm nhiều nhất (tuy vẫn chưa cú phương phỏp quản lý rủi ro thống nhất và hiệu quả) vỡ đõy là một sản phẩm kinh doanh truyền thống của ngõn hàng và vỡ trước đõy hoạt động này đó từng gõy ra cỏc khoản tổn thất rất lớn cho cỏc ngõn hàng như cỏc vụ Tamexco, Epco-Minh Phụng… Đối với cỏc loại rủi ro khỏc, cỏc ngõn hàng thương mại hầu như cũn chưa cú cơ chế, bộ mỏy quản lý. Cỏc ngõn hàng đa số đều khụng duy trỡ danh sỏch cỏc loại rủi ro
chỳng và biện phỏp khắc phục/phũng chống. Cụng tỏc quản lý rủi ro núi chung tại cỏc ngõn hàng do chưa được chỳ trọng nờn cũn mang tớnh tự phỏt, mũ mẫm. Điển hỡnh của nú là trường hợp Ngõn hàng TMCP Á Chõu bị rỳt tiền hàng loạt. Mặc dự, cú thời gian hoạt động dài và được xem là thành cụng nhất trong cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, hệ thống phũng chống rủi ro của ngõn hàng này cũn yếu: tin đồn liờn quan đến Tổng Giỏm Đốc ngõn hàng theo thụng tin đại chỳng cho biết là đó lan truyền trước đú hơn 1 tuần, tuy nhiờn, do chưa cú một hệ thống phũng chống rủi ro hữu hiệu nờn ngõn hàng TMCP Á Chõu đó khụng cú bất cứ biện phỏp nào để trấn an dõn chỳng khi mà rừ ràng đõy là một tin đồn thất thiệt. May mắn cho ngõn hàng TMCP Á Chõu là Ngõn hàng Nhà nước đó cú những phản ứng kịp thời trỏnh được việc mất khả năng thanh toỏn của ngõn hàng này.
Qua cỏc thực tế trờn cũng như yờu cầu khắc khe hơn đối với hệ
thống ngõn hàng thương mại Việt Nam trong gian đoạn hội nhập quốc tế, hầu hết cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam đều đang cú
những bước chuẩn bị cho việc xõy dựng và hoàn hiện một hệ thống quản lý rủi ro cho mỡnh. Tuy nhiờn, do cỏc xuất phỏt điểm chậm và trước đõy cũn ớt quan tõm nờn hiện nay cỏc ngõn hàng thương mại cũn đang lỳng tỳng trong việc triển khai thực hiện, đú là ngay cả khi Ngõn hàng Nhà Nước đó bắt đầu đưa ra cỏc quy định về an toàn, quản lý rủi ro để thỳc ộp cỏc ngõn hàng thương mại thực hiện nhằm làm quen với cỏc thụng lệ quốc tế. Điển hỡnh là từ khi cỏc quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và quyết định 457/2005/QĐ- NHNN ngày 19/04/2005 được ban hành thỡ tới nay (thỏng 10/2005) cỏc ngõn hàng thương mại cũn rất lỳng tỳng trong thực hiện, cỏ biệt cú một số ngõn hàng cũn tỡm cỏch đối phú với quy định chứ
khụng ỏp dụng một cỏch triệt để để phỏt huy tớnh tớch cực của cỏc
quyết định này trong cụng tỏc quản lý rủi ro.
o Sự mõu thuẫn đang tồn tại: Tăng trưởng mạnh và quản lý rủi ro yếu
Như trờn đó phản ảnh, do nhận thức hạn chế về rủi ro trong hoạt
động ngõn hàng của lónh đạo của nhiều ngõn hàng thương mại, hiện nay hoạt động quản lý rủi ro của nhiều ngõn hàng cũn rất yếu kộm, tụt hậu so với cỏc chuẩn mực của quốc tế. Ngược lại, cỏc ngõn hàng
đang tăng trưởng rất mạnh để tỡm kiếm lợi nhuận cao hơn hoặc đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận trờn vốn điều lệ đang gia tăng (trong 09 thỏng
đầu năm năm 2005, tổng vốn điều lệ của cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần trờn địa bàn TP. Hồ Chớ Minh đó tăng 33% đạt 5.033 tỷ
đồng [Bỏo tuổi trẻ 7-10-05]. Đối với cỏc Ngõn hàng thương mại quốc doanh, cho đến cuối năm 2004, đó được bổ sung 11.000 tỷ đồng, nõng tổng mức vốn tự cú của cỏc Ngõn hàng thương mại quốc doanh lờn 16.000 tỷ đồng). Việc gia tăng nhanh chúng vốn điều lệ
của cỏc ngõn hàng thương mại là rất quan trọng trong hoạt động ngõn hàng, tuy nhiờn nú cũng tạo ra ỏp lực kinh doanh rất lớn lờn
vai cỏc nhà điều hành ngõn hàng thương mại. Với tuổi đời của cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần Việt Nam cũn rất ngắn so với cỏc ngõn hàng trờn thế giới (đa số là mới hơn 10 năm) thỡ việc tăng trưởng mạnh để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận cao sẽ khú cú thểđược đảm bảoan toàn bằng hệ thống quản lý, trỡnh độ của lực lượng nhõn sự hiện tại của cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam.
Theo cỏc chuyờn gia kinh tế, một trong những trụ cột cơ bản trong quỏ trỡnh tự do húa tài chớnh là “kiếm chế bựng nổ cho vay”, vỡ theo cỏc chuyờn gia thỡ sức khỏe của hệ thống ngõn hàng của Việt Nam sẽ là một trong những yếu tố quyết định rằng Việt Nam cú tận dụng
được cỏc lợi ớch của hội nhập quốc tế và hạn chế cỏc rủi ro của việc
hội nhập hay khụng. Tuy nhiờn, hiện tại chớnh sự dễ dói, chậm trễ và thiếu quyết tõm thực hiện việc nõng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro của cỏc ngõn hàng thương mại đó là cơ sở cho sự tồn tại của một mõu thuẫn tiềm ẩn cú thể gõy ra rất nhiều biến động cho cỏc ngõn hàng thương mại “Tăng trưởng mạnh, quản lý rủi ro yếu”,
điều này sẽ khiến cho quỏ trỡnh đổi mới hệ thống ngõn hàng thương mại Việt Nam sẽ trở nờn khú khăn nếu khụng cú sự quan tõm đỳng mức.
2.1.2. Hạn chế và cỏc thỏch thức thường gặp của thị trường Việt Nam ảnh hưởng đến sự an toàn trong hoạt động của cỏc ngõn hàng thương mại
2.1.2.1 Hoạt động định hướng của Nhà nước cũn yếu:
Đến hết thỏng 09/2005, thụng tin của cỏc đơn vị truyền thụng đang lạc quan đối với việc Việt Nam cú thể đạt mục tiờu tăng trưởng kinh tế
8,5% của năm 2005 (GDP 9 thỏng đầu năm 2005 tăng 8,1% với dự bỏo kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 32 tỷ USD, tăng 20,7% so với năm ngoỏi) trong điều kiện cú nhiều biến động của thị trường trong nước và nước ngoài (giỏ xăng dầu tăng mạnh, cỏc nước ỏp dụng chống phỏ giỏ
đối với thủy sản của Việt Nam và cỏc vụ kiện phỏ giỏ da giầy của EU, quota dệt may…). Mặc dự cỏc số liệu thống kờ là rất khả quan, tuy nhiờn, trờn thực tế Nhà nước vẫn cũn rất lỳng tỳng trong cụng tỏc định hướng cho nền kinh tế thị trường non trẻ trong bước đầu hội nhập.
Cỏc ngành nghề cú khả năng phỏt triển trong thời gian vừa qua đều
được Nhà Nước quan tõm hỗ trợ về mặt chớnh sỏch. Tuy nhiờn, do chưa cú thụng tin và cỏc hoạt động phõn tớch chưa cú ý nghĩa thực tiễn, đó cú rất nhiều nhà đầu tư và ngõn hàng đó gặp khú khăn trong việc thu hồi vốn vỡ đầu tư theo phong trào với sự ủng hộ của Nhà nước, trong đú
Nhà Nước hoàn toàn khụng định hướng được cỏc biến động cú thể cú và cỏch thức điều chỉnh khi cần thiết mà tự cỏc nhà đầu tư phải mày mũ thực hiện để thoỏt khỏi khú khăn. Cỏc vớ dụ là cỏc nhà mỏy đường đang trước nguy cơ phỏ sản ngay từ khi chưa được xõy dụng xong, cỏ basa thu hoạch được bỏn với giỏ thấp hơn giỏ vốn, thị trường bất động sản bị
đúng băng gõy ảnh hưởng mạnh đến sự tăng trưởng của nền kinh tế…
2.1.2.2 Thụng tin số liệu thống kờ ngành nghề khụng tin cậy:
Cỏc cơ quan ban ngành của Nhà nước hiện nay đó quan tõm hơn đến hoạt động thống kờ số liệu cỏc ngành nghề của nền kinh tế nhằm phục vụ cho cỏc yờu cầu phõn tớch và tớnh toỏn cỏc chỉ số kinh tế, từ đú đỏnh giỏ kết quả hoạt động của nền kinh tế sau những giai đoạn nhất định, dự đoỏn và lập kế hoạch phỏt triển. Tuy nhiờn, cỏc số liệu thống kờ hiện nay cú độ chớnh xỏc khụng cao. Do việc thu thập thụng tin chưa được tổ
chức một cỏch toàn diện nờn số liệu thống kờ thường khụng được thống kờ đầy đủ. Ngoài ra, cú rất nhiều hoạt động kinh tế cũn chưa được ghi nhận bằng sổ sỏch chớnh thức.
Cỏc nguồn số liệu hiện nay dựa rất nhiều vào sự kờ khai của cỏ nhõn, doanh nghiệp trong khi cỏc chủ thể này thường cú xu hướng giảm bớt số
liệu hoạt động (để trỏnh liờn quan đến cỏc quy định liờn quan đến thuế, phớ…) hoặc tăng thờm số liệu (để bỏo cỏo thành tớch, thường rơi vào cỏc trường hợp cỏc doanh nghiệp nhà nước). Yờu cầu kiểm toỏn số liệu chưa được ỏp dụng rộng rói.
Từ cỏc nguyờn do trờn, cỏc số liệu thống kờ của cỏc cơ quan ban ngành thường khụng chớnh xỏc gõy ảnh hưởng khụng nhỏ cho hoạt động của cỏc ngõn hàng thương mại nếu khụng cú cỏc phương phỏp nhằm kiểm tra, xỏc thực số liệu thống kờ để làm cơ sở cho cỏc quyết định đầu tư
hoặc cấp tớn dụng của mỡnh.
2.1.2.3 Lịch sử của số liệu ngắn ngủi
Như đó đề cập, cụng tỏc thống kờ của cỏc cơ quan ban ngành của nhà nước và của cỏc ngõn hàng thương mại chỉ mới được quan tõm hơn vào những năm gần đõy. Vỡ vậy, để cú thể sử dụng số liệu để đỏnh giỏ, dự
đoỏn xu hướng phỏt triển, để phỏt hiện ra cỏc quy luật đặc thự của từng ngành nghề hầu như là khụng thể thực hiện được.
Đối với cỏc ngõn hàng thương mại để cú thể thống kờ cỏc chỉ số hoạt
động, chỉ số tài chớnh… trung bỡnh của cỏc doanh nghiệp cựng ngành nghề chỳng ta cần phải cần 5 năm nữa khi mà cỏc doanh nghiệp đó đi
vào hoạt động ổn định và đó cú đủ thời gian trói qua cỏc bước thăng trầm trong hoạt động kinh doanh của mỡnh (mặc dự cỏc doanh nghiệp
được thành lập rất nhiều dựa trờn cơ chế thụng thoỏng của luật doanh nghiệp [trong 9 thỏng đầu năm 2005, thành phố Hồ Chớ Minh đó cấp giấy phộp thành lập cho 8.075 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư là
16.483 tỷ đồng], đa số cỏc doanh nghiệp của chỳng ta cũn rất non trẻ,
đang từng bước khẳng định mỡnh và cũng đang trờn con đường tạo dựng cho doanh nghiệp một vị thếổn định trờn thương trường).
2.1.2.4 Trỡnh độ quản lý doanh nghiệp kộm
Chớnh sự yếu kộm về quản lý làm cho doanh nghiệp luụn nằm trong trạng thỏi kinh doanh bất ổn, làm tăng thờm khả năng xảy ra cỏc rủi ro cho doanh nghiệp. Trỡnh độ quản lý kinh doanh, quản lý hoạt động kộm của cỏc nhà điều hành doanh nghiệp sẽ khiến cho cỏc ngõn hàng rất ngần ngại khi quan hệ tớn dụng với doanh nghiệp vỡ khả năng khỏch hàng khụng trả được nợ rất cao nếu cỏc nhà điều hành doanh nghiệp khụng biết cỏch quản lý tiền vay từ ngõn hàng để sinh lợi và thu hồi vốn. Tuy nhiờn, một lần nữa, do mức độ cạnh tranh cao giữa cỏc ngõn
hàng thương mại Việt Nam mà cỏc ngõn hàng hiện nay vẫn chấp nhận cấp tớn dụng cho cỏc khỏch hàng cú trỡnh độ quản lý yếu, chỉ cú tớnh nhạy bộn trong kinh doanh mà thụi. Chớnh thực trạng này dẫn tới khụng ớt cỏc khoản vay quỏ hạn mà trong đú người vay khụng cú ý chớ cộng tỏc với ngõn hàng trong việc giải quyết do chớnh những người điều hành doanh nghiệp này khụng hiểu được nguyờn tắc làm việc giữa ngõn hàng và khỏch hàng và cũng khụng hiểu được vai trũ ngõn hàng trong quan hệ tớn dụng.
2.1.2.5 Sức cạnh tranh và khả năng thớch ứng với sự thay đổi của cỏc doanh nghiệp kộm
Ngoài cỏc nhõn tố như mới thành lập, khả năng quản lý yếu… cỏc khỏch hàng tớn dụng của ngõn hàng cũn yếu trong khả năng cạnh tranh và thớch ứng với cỏc biến đổi của thị trường. Đa số cỏc doanh nghiệp Việt Nam cú quy mụ nhỏ, số lao động trung bỡnh 78 người/doanh nghiệp. Đến nay, Việt Nam chỉ cú 1,52% doanh nghiệp được coi là lớn xột theo tiờu chớ lao động và chiếm 11,73% xột theo tiờu chớ vốn. Số
doanh nghiệp quy mụ vừa theo tiờu chớ lao động cũng chỉ chiếm 12,9%. Cũn lại, hơn 80% doanh nghiệp cú quy mụ nhỏ, vốn thấp, số lượng lao
động ớt, hoạt động phõn tỏn, rải rỏc khắp cả nước. Cỏc doanh nghiệp Việt Nam hầu hết khụng đủ kỹ năng để cạnh tranh hiệu quả trờn thị
trường với mức tự do hoỏ ngày càng tăng. Ngoài ra, do quy mụ vốn thấp khiến cỏc doanh nghiệp khú cú khả năng đỏng ứng yờu cầu ứng dụng
cụng nghệ mới hay đầu tư vào mỏy múc thiết bị hiện đại. Chớnh cỏc lý do này đang là rào cản đối với doanh nghiệp khi cần phải thay đổi để cú thể thớch ứng với mụi trường kinh tế xó hội biến chuyển nhanh của nền kinh tếđang phỏt triển Việt Nam. Và đõy cũng là nguy cơ xảy ra nhiều rủi ro cho cỏc ngõn hàng trong hoạt động cấp tớn dụng.
2.1.2.6 Thụng tin của cỏc cỏ nhõn và doanh nghiệp chưa được tập
trung và chia sẻ một cỏc hiệu quả cho việc đỏnh giỏ uy tớn tớn dụng của khỏch hàng tớn dụng:
Hiện nay, Ngõn hàng Nhà Nước đó xõy dựng trung tõm thụng tin tớn dụng CIC nhằm cú dữ liệu cung cấp, chia sẻ cho cỏc ngõn hàng thương