• Trước đõy:
Ngõn hàng TMCP Sài Gũn (SCB) trước đõy là Ngõn hàng TMCP QuếĐụ. Ngõn hàng Quế Đụ đó trói qua một thời gian rất khú khăn do cỏc khoản cấp tớn dụng tràn lan, khụng định hướng đó khụng cú khả năng thu hồi. Việc cho vay ào ạt để tăng dư nợ của Ngõn hàng Quế Đụ trong thực trạng khụng cú hệ thống quản lý rủi ro tớn dụng hiệu quả đó khiến cho ngõn hàng kiệt quệ, đỳng gần ngưỡng phải
đúng cửa (06/2003 Tổng tài sản cú đạt 224 tỷđồng, nợ quỏ hạn 37 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 21 tỷđồng).
Đến năm 2003, sau khi được đổi tờn thành Ngõn hàng TMCP Sài Gũn (SCB), SCB đó tập hợp được nhõn lực cú chuyờn mụn tốt hơn từ cỏc ngõn hàng khỏc trờn địa bàn thành phố để thực hiện chiến lược phục hồi và phỏt triển mạnh mẽ ngõn hàng. Với chiến lược giành thị phần để vượt qua khú khăn, SBC đó đẩy rất mạnh hoạt
động huy động vốn và hoạt động tớn dụng, đặc biệt là hoạt động cấp tớn dụng cho cỏc khỏch hàng trong khu cụng nghiệp trờn địa bàn thành phố HCM, đến cuối năm 2003, SCB đó cú số dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng và bắt đầu cú lói. Trong gian đoạn này cỏc chi nhỏnh của SCB thực sự đó rất năng động trong cụng tỏc phỏt triển khỏch hàng
tớn dụng để cú thể mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngõn hàng. Tuy nhiờn, từ 1/2003 đến 9/2004, SBC đó cú một hệ thống quản lý tớn dụng rất lỏng lẻo:
- Việc phõn quyền phờ duyệt tớn dụng cao cho cỏc giỏm đốc chi nhỏnh, trưởng phũng giao dịch khi chưa cú thời gian để đỏnh giỏ năng lực, đạo đức của cỏn bộ đó mang lại rất nhiều cỏc khoản nợ chất lượng thấp cho ngõn hàng;
- Việc cho vay ào ạt đó làm cho chỉ số an toàn vốn của ngõn hàng nằm ở mức thấp nhất và Ngõn hàng Nhà Nước đó phải yờu cầu SCB ngừng tăng dư nợ cho đến khi tăng được vốn điều lệ;
- Do khụng cú cơ chế kiểm soỏt nợ tốt nờn rất nhiều cỏn bộ tớn dụng của SCB cú dấu hiệu tiờu cực trong cho vay, gõy ảnh hưởng
đến uy tớn của ngõn hàng. • Đó làm được:
Đến thỏng 09/2004, Ban Giỏm Đốc SCB nhận biết được cỏc yếu kộm của hệ thống đó ngay lập tức ỏp dụng một số cỏc biện phỏp rất nghiờm khắc để chấn chỉnh cụng tỏc tớn dụng, nhằm giảm thiểu thấp nhất tổn thất do rủi ro tớn dụng:
- 100% tài sản đảm bảo của cỏc khoản vay được đỏnh giỏ bởi Tổ
định giỏ tài sản độc lập;
- 100% cỏc khoản vay phải được thụng qua Hội đồng tớn dụng của Hội Sở;
- Cú định hướng rừ hơn trong cỏc chớnh sỏch tớn dụng, vớ dụ: tỷ lệ
cho vay cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cơ cấu cho vay (80%), tỷ lệ cho vay trung dài hạn…
Ngoài ra, SCB cũn được cỏc cổđụng và cỏc nhà đầu tư hỗ trợ bằng việc tăng vốn điều lệ từ 150 tỷđồng lờn 250 tỷđồng.
Chớnh cỏc bước điều chỉnh kịp thời của Ban Giỏm Đốc SCB đó giỳp cho ngõn hàng cú những bước phỏt triển mới, tăng mức độ tin tưởng của cổđụng, của Ngõn hàng Nhà Nước. Đến hết thỏng 8/2004, dư nợ
của SCB là 2.070 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trờn vốn tự cú là 13,34%. Đõy là cỏc nỗ lực rất đỏng ghi nhận của SCB trong tiến trỡnh củng cố ngõn hàng và phỏt triển.
• Tồn tại:
Mặc dự vậy, hệ thống quản lý rủi ro tớn dụng của SCB cũn tồn tại rất nhiều khuyết điểm, đõy là cỏc lỗ hổng cú thể gõy tổn thất cho SCB:
- Hoạt động nghiờn cứu về cỏc ngành nghề kinh tế của SCB là rất yếu, việc phỏt triển tớn dụng cũn chưa cú định hướng chuyờn mụn hoỏ rừ ràng;
- Chưa chỳ trọng giỏm sỏt cơ cấu dư nợ của ngõn hàng để cú những bước, biện phỏp phũng chống tổn thất khi cú sự biến
động về chớnh sỏch của Nhà nước hoặc cỏc yếu tố của nền kinh tế.
- SCB chưa xõy dựng được cho mỡnh một hệ thống đỏnh giỏ khỏch hàng, việc phờ duyệt cho vay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của Hội đồng tớn dụng chưa mang tớnh hệ thống và kế thừa;
- Cỏn bộ tớn dụng của SCB thực hiện cỏc gần hết cỏc cụng đoạn của một quy trỡnh cấp tớn dụng (ngoại trừ việc đỏnh giỏ tài sản
đảm bảo). Cỏch làm này dễ gõy rủi ro do khụng cú nhõn sự độc lập xử lý tại từng điểm phỏt sinh rủi ro trong hoạt động tớn dụng,
dễ xảy ra tiờu cực và dễ dói trong việc hoàn tất hồ sơ tớn dụng cho khỏch hàng.
- Trỡnh độ quản lý rủi ro ngõn hàng của Hội đồng quản trị khụng cao, dẫn tới việc khụng xỏc định được khẩu vị rủi ro của ngõn hàng.
- SCB chưa cú chủ trương xõy dựng bộ phận Quản Lý Tớn Dụng
để cú thể thực hiện vai trũ thiết lập cỏc chớnh sỏch tớn dụng được
liờn tục cập nhật nhằm ngăn chặn cỏc rủi ro do sự biến động liờn tục của nền kinh tế, vớ dụ như sự đúng băng của thị trường bất
động sản.
- Mặc dự chưa được Ngõn hàng Nhà nước cấp phộp cho hoạt động thanh toỏn quốc tế, SCB cũng cần chuẩn bị trước cỏc chớnh sỏch tớn dụng để quản lý cỏc rủi ro phỏt sinh từ cỏc khoản cấp tớn dụng ngoại bảng như LC …
- Chưa cú hệ thống chia sẻ thụng tin khỏch hàng tớn dụng và cỏc bài học kinh nghiệm trong cụng tỏc tớn dụng trong toàn hệ thống. - Mức độ cụng khai thụng tin của hoạt động tớn dụng cũn yếu: hiện nay giỏ cổ phiếu của SCB đang được bỏn ở mức 1.5. Tuy nhiờn, rất nhiều thụng tin về ngõn hàng đặc biệt là hệ thống, phương phỏp quản.lý rủi ro tớn dụng và thực trạng của hoạt động tớn dụng
đều khụng được cung cấp cho cỏc nhà đầu tư ngoại trừ cỏc cổ đụng lớn đang tham gia điều hành ngõn hàng. Thiếu đi sự giỏm sỏt của nhà đầu tư, SCB sẽ rất dễ cú những định hướng kinh
doanh tớn dụng mạo hiểm nhằm đạt lợi nhuận cao trong thời gian ngắn nhất. 2.2.1.3 Ngõn hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) • Trước đõy: Thành lập năm 1996 tại Hà Nội với số vốn 75 tỷ đồng, Ngõn hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là một trong những ngõn hàng ra đời trễ hơn cỏc ngõn hàng TMCP khỏc. Trong thời gian đầu 1996-2002, do khụng được sự quan tõm nhiều của Hội đồng quản trị, ngõn hàng
VIB đó hoạt động với quy mụ và mức tăng trưởng kộm, mạng lưới hoạt động và thương hiệu yếu. Tuy nhiờn, dư nợ tớn dụng của ngõn hàng luụn được đảm bảo an toàn ở mức nợ quỏ hạn khoản 1%, khụng cú cỏc khoản tớn dụng ngoại bảng xấu.
Đầu năm 2003, cỏc thành viờn chủ chốt HĐQT quản trị đó quyết định đưa Ngõn hàng Quốc Tế lờn một tầm cao mới. Để cú thể phỏt triển, Ngõn hàng đó tuyển dụng rất nhiều nhõn sự mới để phục vụ
cho cụng cuộc đổi mới và phỏt triển của ngõn hàng, tuy nhiờn việc
điều hành và phỏt triển vẫn triển khai theo cỏch làm cũ:
- Hoạt động tớn dụng doanh nghiệp và cỏ nhõn vẫn nhập chung vào cựng một phũng, một cỏn bộ vừa cho vay doanh nghiệp, vừa cho vay cỏ nhõn. Cụng tỏc định hướng, kiểm soỏt hoạt động tớn dụng doanh nghiệp và tớn dụng cỏ nhõn đều do Tổng Giỏm Đốc trực tiếp đảm nhiệm gõy nờn hiện tượng quỏ tải và khụng thể bao quỏt & quản lý tất cả cỏc rủi ro trong hoạt động tớn dụng.
- Cỏn bộ tớn dụng khụng được phõn cụng chuyờn mụn hoỏ theo ngành nghề kinh doanh của khỏch hàng dẫn tới việc bị hạn chế
kiến thức trong cỏc lĩnh vực kinh doanh của khỏch hàng.
- Quyền phỏn quyết được giao lớn cho Tổng Giỏm Đốc và Giỏm
Đốc cỏc chi nhỏnh.
- Cỏn bộ tớn dụng thực hiện hết cỏc cụng việc xử lý hồ sơ tớn dụng gõy quỏ tải, khụng đảm bảo an toàn và phũng chống tiờu cực trong cụng tỏc tớn dụng.
- Việc định giỏ tài sản đảm bảo chưa được chuyờn mụn hoỏ.
- Chớnh sỏch tớn dụng được thiết lập rất đơn giản khụng phản ỏnh khẩu vị rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro của ngõn hàng, cỏc chớnh sỏch, quy chế, quy định cú xu hướng học tập theo mụ hỡnh của ngõn hàng khỏc.
- Hoạt động phõn tớch thị trường và marketing cú định hướng hoạt
động khụng tốt.
- Việc cấp tớn dụng ngoại bảng đặc biệt là LC được thẩm định hết sức sơ sài khụng đi vào phõn tớch tỡnh hỡnh kỹ tỡnh hỡnh khỏch hàng khi phỏt hành L/C.
Vỡ cỏc lý do trờn, mặc dự cú đạt được cỏc mức tăng trưởng cao hơn so với cỏc năm trước nhưng cụng tỏc tớn dụng đó cú dấu hiệu phỏt
triển tràn lan, định hướng kộm. Mặc dự chưa phỏt sinh nợ xấu, nhưng nếu cứ phỏt triển hoạt động cấp tớn dụng như vậy ngõn hàng sẽ phải chịu cỏc tổn thất ngày càng lớn và nguy hiểm.
• Đó làm được:
Để cú thể phỏt triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Ngõn hàng VIB
đó nhanh chúng thực hiện cỏc biện phỏp sau để nõng cao chất lượng cụng tỏc quản lý rủi ro tớn dụng:
- Chia hoạt động tớn dụng thành ba khối:
o Khối phỏt triển khỏch hàng cỏ nhõn: chịu trỏch nhiệm thiết kế, triển khai sản phẩm tớn dụng cỏ nhõn, triển khai tiếp thị bỏn hàng, giỏm sỏt hoạt động tớn dụng cỏ nhõn.
o Khối phỏt triển khỏch hàng doanh nghiệp: chịu trỏch nhiệm thiết kế, triển khai sản phẩm tớn dụng doanh nghiệp, triển khai tiếp thị bỏn hàng, giỏm sỏt hoạt động tớn dụng doanh nghiệp.
o Khối quản lý tớn dụng: chịu trỏch nhiệm thiết kế cỏc chớnh sỏch tớn dụng chung cho ngõn hàng, tỏi thẩm định và phờ duyệt tớn dụng, giỏm sỏt kiểm tra đỏnh giỏ tất cả mọi mặt của hoạt động tớn dụng, tổ chức định giỏ lại tài sản đảm bảo theo định kỳ, xử lý nợ.
- Chia cỏc giai đoạn của quy trỡnh xử lý một hồ sơ tớn dụng cho cỏc bộ phận khỏc nhau:
Tiếp thị và lập tờ trỡnh tớn dụng: bộ phận phỏt triển khỏch
hàng doanh nghiệp hoặc cỏ nhõn;
Kiểm tra tớnh đầy đủ của hồ sơ phỏp lý, hồ sơ kinh tế và cỏc điều kiện vay vốn theo quy định: Giao dịch tớn dụng;
Hoàn tất hợp đồng tớn dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay và cỏc giấy tờ khỏc cho việc giải ngõn: Giao dịch tớn
dụng;
Kiểm tra, theo dừi khỏch hàng: bộ phận phỏt triển khỏch
hàng doanh nghiệp/cỏ nhõn và bộ phận giao dịch tớn dụng.
- Tiến hành phờ duyệt tớn dụng tập trung tại Hội sở cho tất cả
khoản cấp tớn dụng của tất cả cỏc chi nhỏnh trờn toàn quốc: việc phờ duyệt được thực hiện thụng qua Giỏm Đốc khối Quản lý tớn dụng hoặc Ủy Ban Tớn Dụng nếu vượt hạn mức phờ duyệt của Giỏm Đốc khối Quản lý tớn dụng.
- Xõy dựng hệ thống đỏnh giỏ tớn nhiệm khỏch hàng doanh nghiệp và hệ thống cho điểm khỏch hàng cỏ nhõn để cú những chớnh sỏch ưu đói hoặc giỏm sỏt riờng cho từng khỏch hàng, tiến tới
đỏnh giỏ chất lượng tổng thể của dư nợ tớn dụng.
- Hoàn thiện cỏc chớnh sỏch tớn dụng để phản ỏnh và giỏm sỏt tốt hơn cỏc rủi ro trong hoạt động tớn dụng như chớnh sỏch lói suất
cho vay phự hợp với sự biến động lói suất đầu vào liờn tục của thị
trường, chớnh sỏch cho vay ngoài địa bàn, chớnh sỏch về hoạt
động cho vay kinh doanh bất động sản, chớnh sỏch về đảm bảo tớnh xỏc thực của bỏo cỏo tài chớnh doanh nghiệp, quy định thẩm
định cỏc khoản cấp tớn dụng ngoại bảng được thực hiện tương tự
như thẩm định tớn dụng nội bảng….
- Thành lập cỏc bộ phận phỏt triển sản phẩm tớn dụng cỏ nhõn, phỏt triển sản phẩm tớn dụng doanh nghiệp để cú thể cung cấp cỏc sản phẩm tớn dụng cú chất lượng cao và được đỏnh giỏ nhiều mặt rủi ro.
- Xõy dựng một hệ thống giỏm sỏt chặt chẽ hoạt động cấp tớn dụng thụng qua phũng Giỏm sỏt tớn dụng-xử lý nợ thuộc khối Quản lý tớn dụng và thụng qua hoạt động của phũng Kiểm tra- Kiểm toỏn nội bộ, nhằm đảm bảo mức độ tuõn thủ cao nhất. - Cụng khai trờn bỏo cỏo thường niờn một số biện phỏp phũng
chống rủi ro mà VIB đang ỏp dụng.
Nhờ cỏc biện phỏp trờn mà trong thời gian vừa qua Ngõn hàng Quốc tế đó cú những thành cụng rất đỏng khớch lệ qua việc gia tăng thị phần đồng thời đảm bảo chất lượng tớn dụng nội và ngoại bảng.
Tăng trưởng dư nợ cho vay của Ngõn hàng VIB TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sep-05 Năm N ghỡ n đồ ng Cơ cấu dư nợ tớn dụng nội bảng theo tài sản đảm bảo 5% 59% 2% 3% 12% 7% 1% 2% 9% Phương tiện vận tải Nhà;Đất Cụng trỡnh XD(nhà xưởng) May moc TB SX Hàng húa(thương mại) Hàng húa(SX tồn kho) Giấy tờ cú giỏ TS khỏc Tớn chấp c • Tồn tại:
Mặc dự đó cú nhiều biện phỏp nõng cao chất lượng và khả năng phũng chống rủi ro trong hoạt động tớn dụng, Ngõn hàng Quốc tế
vẫn cũn một số tồn tại trong cụng tỏc quản lý hoạt động cấp tớn dụng như sau:
- Cụng tỏc định giỏ tài sản đảm bảo chưa được thực hiện 100% thụng qua tổđịnh giỏ tài sản độc lập đảm bảo nhằm phản ỏnh xỏc thực nhất giỏ trị tài sản và đảm bảo tớnh độc lập ở mức cao nhất của cụng tỏc này.
- Chưa tỏch biệt chức năng tiếp thị khỏch hàng và thẩm định&lập tờ trỡnh tớn dụng đểđảm bảo cú thể quản lý được cỏc “điểm phỏt sinh rủi ro”.
- Cụng tỏc quản lý Hồ sơ tớn dụng chưa được thực hiện thống nhất và chặt chẽ.
- Mức độ tuõn thủ của cỏc bộ phận kinh doanh tớn dụng chưa cao
đặc biệt là trong cụng tỏc giỏm sỏt vốn vay, cụng tỏc bàn giao hồ
sơ tớn dụng.
- Chưa quan tõm đỳng mức đến việc đỏnh giỏ dũng tiền, vốn lưu
động rũng của khỏch hàng trong cụng tỏc thẩm định tớn dụng và
cũng như trong hệ thống đỏnh giỏ tớn nhiệm khỏch hàng doanh nghiệp.
- Chưa chỳ trọng phõn tớch cơ cấu dư nợ để phự hợp với tỡnh hỡnh kinh tế, mức độ phỏt triển của cỏc ngành nghề, phự hợp với tỡnh hỡnh giỏ cả của tài sản đảm bảo….
- Tập trung phờ duyệt cao độ nhưng chưa cú cỏc biện phỏp xử lý phụ trợ dẫn tới việc chưa bỏm sỏt được đặc thự khỏch hàng và thị
trường của cỏc địa bàn khỏc nhau.
- Cụng tỏc triển khai tiếp thị cú tớnh hệ thống chưa cao và chất lượng dịch vụ tớn dụng chưa tốt dẫn tới việc chưa thật sự thu hỳt nhiều khỏch hàng cú chất lượng của thị trường.
- Nguồn thụng tin đối chiếu giỏ cả, thụng tin khỏch hàng cũn thiếu: chưa thiết lập hoặc mua được cỏc nguồn thụng tin hữu ớch cho cụng tỏc kiểm tra thụng tin khỏch hàng tớn dụng hoặc từng giao dịch cấp tớn dụng (giỏ cả hiện tại, mức độ biến động giỏ cả của nguyờn liệu đầu vào..).
- Hệ thống thụng tin tớn dụng nội bộ cú khả năng tập hợp và chia sẻ yếu, chưa phục vụ tốt cho cụng tỏc quản lý tớn dụng.
- Mặc dự nhiều chớnh sỏch tớn dụng đó được đưa ra để giảm thiểu rủi ro tớn dụng đối với cỏc biến động của thị trường nhưng đa số cỏc chớnh sỏch tớn dụng này là đi sau cỏc biến động thị trường do cụng tỏc phõn tớch và dự bỏo thị trường chưa được thực hiện tốt.