: Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong cơng tác
Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Cho nên, việc hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý nói chung và hệ thống hành lang pháp luật về hoạt động NH nói riêng là cần thiết và cấp bách. Trong thời gian tới cần tập trung vào triển khai xây dựng luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và luật bảo hiểm tiền gửi; rà suát, sửa đổi hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực NH phù hợp với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xây dựng hệ thống NHTM lành mạnh, minh bạch và vận hành theo cơ chế thị trường có kiểm sốt của chính phủ. Muốn vậy, cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình NH: NHTM, NH đầu tư, NH chính sách, NH phát triển để tránh những đặc điểm riêng có của các loại hình ngân hàng này trở thành lợi thế cạnh tranh không cơng bằng với các loại hình NH khác.
Trong dự thảo luật bảo hiểm tiền gửi, cần nghiên cứu nâng mức BHTG của khách hàng. Bởi lẽ, việc nâng tiền gửi được bảo hiểm làm cho khách hàng tại các NH yên tâm hơn, tránh tình trạng rút tiền ồ ạt. Điều này giúp NHTM ổn định được nguồn tiền gửi, nhất là khi xảy ra tình trạng căng thẳng thanh khoản như những tháng đầu năm 2008, cuối 2010 và đầu 2011.
Bên cạnh đó, NHNN nên xem xét việc bãi bỏ thơng tư quy định về trần lãi suất huy động. Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng trần lãi suất huy động đang tỏ ra nhiều mâu thuẫn và không hiệu quả. Tại các nền kinh tế điều hành lãi suất theo cơ chế thị trường, mức lãi suất huy động và cho vay được thị trường quyết định. Đối với Việt Nam, với tính chất lịch sử và bối cảnh vĩ mô hiện tại, NHNN lại can thiệp trực tiếp vào thị trường bằng cách ấn định lãi suất trần huy động lúc trước là 14% và hiện nay là 12%. Ngồi ra, NHNN cịn can thiệp gián
tiếp thơng qua áp dụng trần tăng trưởng tín dụng 20% đối với NH. Song song với các cơng cụ hành chính trên NHNN đã tăng lãi suất tái cấp vốn lên 13%, lãi suất tái chiết khấu lên 12%.
3.3.2 Chính sách tỷ giá và chính sách quản lý ngoại hối
Chính sách tỷ giá
NHNN nên khuyến khích các NHTM đa dạng hóa các ngoại tệ trong giao dịch quốc tế, hạn chế các biện pháp can thiệp trực tiếp lên tỷ giá, khơi thông tiến tới đưa thị trường ngoại hối quốc gia hội nhập với thị trường ngoại hối quốc tế. Sự đa dạng hóa các ngoại tệ trong giao dịch quốc tế sẽ kéo theo sự đa dạng ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhằm giảm thiểu rủi ro ngoại hối do sự tập trung qúa mức vào USD.
Hướng tới một chế độ tỷ giá linh hoạt. Đây là xu hướng chung của các nước
trên thế giới hiện nay. Thực hiện các biện pháp cải thiện thị trường ngoại hối, giảm đầu cơ ngoại tệ làm bóp méo quan hệ cung cầu trên thị trường và làm ngưng trệ hoạt động của thị trường như trong thời kỳ biến động tỷ giá. Ngồi ra cần phát triển các cơng cụ phái sinh trên thị trường để tạo điều kiện cho việc thả nổi tỷ giá khi đủ điều kiện mà không tạo ra cú sốc về biến động tỷ giá và tạo cơ chế phòng ngừa rủi ro cho cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và hệ thống NH. NHNN cần loại bỏ dần các quyết định mang tính hành chính trong xác định tỷ giá kinh doanh của các NHTM. Các NHTM được quyền tự quyết định giá mua bán ngoại tệ, đặc biệt là USD trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Như vậy các NHTM mới phát huy hơn tính tự chủ, năng động trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trong kết quả kinh doanh của mình.
Về chính sách quản lý ngoại hối để hỗ trợ cho chính sách tỷ giá trên,
cần thực hiện tự do hóa các giao dịch vãng lai, bỏ giấy phép hoạt động kiều hối và thu đổi ngoại tệ sang kinh doanh có điều kiện để tạo tính thanh khoản cho thị trường và giảm nhu cầu tích trữ bằng ngoại tệ. Ngồi ra, để tạo cung ngoại tệ
cho thị trường, NHNN cần thực hiện nghiêm chỉnh chính sách hạn chế sử dụng ngoại tệ trong nền kinh tế bằng cách luật hóa các quy định về quản lý ngoại hối. Bên cạnh đó cần khuyến khích dân chúng và các tổ chức bán ngoại tệ cho hệ thống NH.
3.3.3 Hệ thống thông tin
Một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện quản trị rủi ro tốt là hệ thống thơng tin đầy đủ, cập nhật, chính xác. Hệ thống thơng tin phải có các thơng tin chủ yếu sau: thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thơng tin tài chính. Chất lượng thơng tin càng cao thì rủi ro trong kinh doanh tín dụng của các TCTD càng giảm. Thực tế hiện nay các NHTM chưa có sự hợp tác tích cực với CIC chủ yếu là do muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng và khơng muốn các TCTD khác lấy thông tin nhằm mục đích tiếp thị khách hàng của họ. NHNN nên có những biện pháp thích hợp hơn để các NH nhận thức đúng đắn về quyền lợi và nghĩa vụ về việc báo cáo, cung cấp và khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. NHNN có biện pháp khuyến khích và dần đi đến quy định bắt buộc các NHTM hợp tác, cung cấp thông tin của khách hàng một cách đầy đủ và chính xác.
Ngồi ra, NHNN cũng cần có những quy định rõ ràng về việc cung cấp, sử dụng thông tin, người cung cấp thơng tin sai lệch sẽ hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật và có quy định khen thưởng đối với các TCTD chấp hành tốt quy chế hoạt động thơng tin tín dụng.
Bên cạnh đó, CIC nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, hiện đại hóa và tự động hóa tất cả các cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo ra nhiều sản phẩm thơng tin, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động của các TCTD và phục vụ cho hoạt động giám sát của NHNN. Đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời cảnh báo để hạn chế rủi ro tín dụng cho các NH và tổ chức kinh tế khác.
3.3.4 Về hoạt động thanh tra
Những năm qua thanh tra NH đã có những đóng góp khơng nhỏ vào việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, nhờ đó hoạt động kinh doanh của các TCTD dần đi vào ổn định và phát triển. Mục đích của cơ quan thanh tra NH là góp phần ổn định hệ thống NH, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
Tuy vậy, hoạt động thanh tra NHNN hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập, việc quản lý và kiểm soát sự hoạt động của các TCTD chưa thật sự hiệu quả và chặt chẽ. Bên cạnh đó do trình độ cán bộ thanh tra còn nhiều hạn chế, phương pháp kiểm tra lạc hậu , chính vì vậy nhiều NHTM vẫn chưa tn thủ đầy đủ, không chấp hành nghiêm túc các qui định của NHNN, của chính phủ. Do đó trong thời gian tới NHNN cần đổi mới công tác thanh tra cả về cơ chế chính sách lẫn quy trình nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ thanh tra. Tăng cường theo dõi và kiểm tra sự hoạt động của các TCTD thông qua các biểu báo cáo được gửi về NHNN. Chuyển hoạt động giám sát theo hướng phân tích và đánh giá rủi ro. Đồng thời, phải có sự phối kết hợp giữa hoạt động thanh tra, giám sát với kiểm toán nội bộ và kiểm tốn bên ngồi NH. Phải có biện pháp kịp thời ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn của từng TCTD cũng như cả hệ thống NH, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.
Kết luận chương 3
Trên cơ sở từ cơng tác phịng ngừa rủi ro của SCB hiện nay, những hạn chế còn tồn tài và định hướng chiến lược hội nhập kinh tế của SCB. Luận văn đã đưa ra một số giải pháp cụ thể và thiết thực nhằm hồn thiện giải pháp phịng ngừa rủi ro trong từng mảng nghiệp vụ như cho vay, kinh doanh ngoại hối, thanh khoản và lãi suất. Bên cạnh đó luận văn đã đưa ra những kiến nghị đối NHNN Việt Nam để hoạt động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh NH đạt hiệu quả cao hơn.
KẾT LUẬN
Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài, luận văn phần nào đã nêu ra những hạn chế trong cơng tác phịng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NH TMCP Sài Gòn, các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại SCB. Với mục tiêu đó, luận văn đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:
Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh tại SCB, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại đối với hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, quản trị thanh khoản và lãi suất. Ngoài ra, đề tài đã trình bày những điểm nổi bật của cơng tác quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh như: NH chưa phân tách chức năng giữa bộ phận tiếp thị khách hàng với bộ phận thẩm định và bộ phận quản lý hồ sơ vay, hay với tỷ lệ cho vay hiện nay so với vốn huy động vẫn còn chưa tương xứng dễ dẫn đến nhiều rủi ro trong thanh khoản.
Từ các phân tích thực tế hoạt động kinh doanh và công tác quản lý rủi ro tại SCB, đề tài nghiên cứu đã đưa ra một số biện pháp thiết thực, cụ thể để ngăn ngừa các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ngồi ra, khóa luận cũng đưa ra một vài kiến nghị đối với SCB và NHNN Việt Nam nhằm tạo ra một môi trường vĩ mơ hồn thiện cho hoạt động ngân hàng và ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh tại các TCTD nói chung và SCB nói riêng.
Đề tài đã được học viên nghiên cứu và cố gắng tối đa, tuy nhiên đề tài cũng còn một số hạn chế trong q trình thực hiện. Do tính chất bảo mật thơng tin của SCBø học viên không thể cung cấp được một số phụ lục kèm theo cần có như: hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng nội bộ của SCB, báo cáo giám sát lãi suất và bảng cân đối vốn kinh doanh của SCB. Một hạn chế khác mà đề tài gặp phải là khi học viên hoàn tất đề tài cũng là lúc SCB và hai NH khác tiến hành hợp nhất, do đó đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ là SCB trước hợp nhất tuy nhiên thực trạng hoạt động của SCB trước hợp nhất vẫn là
thực trạng của SCB sau hợp nhất nên giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh mà học viên đưa ra vẫn có thể áp dụng cho NH SCB hiện tại.
Vấn đề đặt ra của đề tài là khá lớn. Tuy vậy học viên đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, song khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ dẫn, gĩp ý của Q Thầy Cơ để đề tài được hồn thiện hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0. 11
1. Hồ Diệu, 2005, Tài liệu giảng dạy môn Quản trị kinh doanhï ngân
hàng - dùng cho chương trình thạc sĩ, Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM.
2. Trần Văn Hùng - Lê Văn Thịnh,2008, Rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam và giải pháp khắc phục, báo Doanh nhân360.com
3. Kỷ yếu hội thảo khoa học, 2005, Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam , Nhà xuất bản Phương Đông.
4. Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 2007 - 2011.
5. Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Văn kiện đại hội cổ đơng 2010-201
6. Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo thường niên từ 2007-2011.
7. Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo giám sát lãi suất từ 2007-2011.
8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại hối SCB
2007-2011.
9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo tình hình thực hiện dự trữ bắt buộc SCB
2011.
10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Quy định xếp hạng tín dụng khách hàng tại
SCB.
11. Nghị định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của Thống đốc NHNN,
Quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.
12. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam, Quy định về phân loại nợ, trích lập dự phịng để xử lý rủi ro tín
13. Quyết định 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc NHNN Việt Nam, quy định về trạng thái ngoại tệ của các TCTD được phép hoạt
động ngoại hối.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ********
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********
Số: 1081/2002/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1081/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách
nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17-8-1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổ chức tín dụng), trừ các Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngồi, nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng.
Điều 2: Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1- Ngoại tệ là đồng tiền của một quốc gia khác hoặc đồng tiền chung.
2- Trạng thái nguyên tệ của một ngoại tệ là chênh lệch giữa tổng tài sản Cĩ và tổng tài sản Nợ bằng ngoại tệ này, bao gồm cả các tài khoản mua bán ngoại tệ ngoại bảng tương ứng.
Ngoại tệ cĩ trạng thái dương khi tổng tài sản Cĩ lớn hơn tổng tài sản Nợ (thuật ngữ tiếng Anh là "longposition").
Ngoại tệ cĩ trạng thái âm khi tổng tài sản Cĩ nhỏ hơn tổng tài sản Nợ (thuật ngữ tiếng anh là "Shortposition").
Ngoại tệ cĩ trạng thái cân bằng khi tổng tài sản Cĩ bằng tổng tài sản Nợ (thuật ngữ tiếng Anh là "squarephsition").
3- Tỷ giá quy đổi trạng thái của một ngoại tệ là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản giữa ngoại tệ đĩ với đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng vào cuối ngày làm việc. 4- Tổng trạng thái ngoại tệ dương là tổng trạng thái các ngoại tệ cĩ trạng thái dương (sau khi đã quy đổi sang đồng Việt Nam bằng tỷ giá quy đổi trạng thái).
5- Tổng trạng thái ngoại tệ âm là tổng trạng thái các ngoại tệ cĩ trạng thái âm (sau khi đã quy đổi sang đồng Việt Nam bằng tỷ giá quy đổi trạng thái).
6- Vốn tự cĩ của các tổ chức tín dụng áp dụng theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ an tồn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Điều 3: Thời điểm xác định trạng thái ngoại tệ
1- Trạng thái ngoại tệ cuối ngày được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. 2- Trạng thái ngoại tệ cuối tháng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng.