TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng
2.4.1 Những kết quả đạt đƣợc
Ngân hàng đã chú trọng hơn đến công tác quản trị rủi ro thanh khoản, thể hiện ở một số mặt tích cực sau:
- Ngân hàng đã chủ động thực hiện các quy định của NHNN và Chính phủ về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động để đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng, giúp ngân hàng hoạt động ổn định.
- Ngân hàng đang không ngừng gia tăng quy mô vốn để từng bước mở rộng hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời tăng khả năng chống đỡ trước các rủi ro có thể xảy ra, đặc biệt là rủi ro thanh khoản.
- Vốn huy động của ngân hàng có sự tăng trưởng qua từng năm và đang từng bước được chuyển đổi cơ cấu theo hướng bền vững hơn, giúp cho nguồn vốn của ngân hàng được ổn định, giảm thiểu rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng.
- Ngân hàng đang cố gắng cải thiện khả năng thanh khoản của mình thơng qua việc điều chỉnh lại cơ cấu tài sản nợ, tài sản có theo hướng hợp lý hơn.
- Các chỉ số thanh khoản đang có chuyển biến tích cực qua các năm.
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
- Cơ cấu tài sản của ngân hàng chưa thực sự hợp lý, ngân hàng chưa thực sự chú trọng đến việc nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao vì những tài sản này có tỷ suất sinh lợi thấp. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu về thanh khoản cho ngân hàng khi có sự cố đột xuất xảy ra.
- Ngân hàng còn yếu trong cơng tác phân tích và dự báo thị trường do ngân hàng chưa áp dụng tốt chiến lược quản lý kết hợp phương pháp tĩnh với phương pháp động trong phân tích và đánh giá thanh khoản mà ngân hàng chủ yếu chỉ sử dụng phương pháp tĩnh.
- Công tác quản trị rủi ro thanh khoản chưa được quan tâm đúng mức, chưa có các chính sách cụ thể và khung quản trị rủi ro thanh khoản cho riêng ngân hàng. Chất lượng hoạt động quản lý thanh khoản chưa thực sự vững chắc và hiệu quả chưa được như mong muốn.
- Nhân sự liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản còn thiếu và chưa đáp ứng kịp yêu cầu công việc.
- Hệ thống thông tin hỗ trợ cho công tác quản lý thanh khoản chưa đáp ứng đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về số liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Cơ sở vật chất của ngân hàng còn một số hạn chế, nhất là cơ sở dữ liệu còn thiếu, đường truyền thơng tin cịn chậm ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
- Sự phối hợp trong triển khai thực hiện quản lý thanh khoản giữa các đơn vị cũng như sự nghiêm ngặt trong tuân thủ chiến lược thanh khoản còn chưa được phát huy tốt, chưa tạo ra sự đồng bộ nên hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng chưa thực sự tốt.
Kết luận chƣơng II: Phân tích thực trạng thanh khoản tại NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương cho thấy: Cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng chưa thực sự hiệu quả. Còn khá nhiều hạn chế cần phải khắc phục để có thể đảm bảo an toàn thanh khoản và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng đặc biệt là trong trường hợp xảy ra biến động hoặc khi Ngân hàng Nhà Nước thực thi các chính sách tiền tệ như chính sách thắt chặt tiền tệ. Bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản hoạt động chưa đồng bộ, chưa có sự liên kết chặt chẽ cũng như chưa có sự đầu tư đúng mức về nguồn nhân lực, đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn huy động và cho vay chưa hợp lý, các tài sản khác như chứng khốn có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt… lại được dự trữ với tỷ lệ khá thấp, cũng làm cho tình trạng căng thẳng thanh khoản trầm trọng thêm. Đó là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngân hàng nhìn lại mình và có các giải pháp phù hợp nhằm đạt đến sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NH TMCP
SÀI GỊN CƠNG THƢƠNG
3.1 Định hƣớng phát triển của NH TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020
3.1.1 Định hƣớng phát triển chung:
Thực hiện việc đổi mới các mặt hoạt động ngân hàng như: cơ cấu tổ chức; kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý; phát triển kênh phân phối và sản phẩm theo đối tượng khách hàng; xây dựng và phát triển thương hiệu,... nhằm tăng năng lực cạnh tranh, quy mô hoạt động.
Để thực hiện được mục tiêu trên thì cần tập trung vào 09 nhóm cơng việc trọng tâm sau:
Nhóm 1: Thay đổi cơ cấu tổ chức/kênh phân phối hƣớng về khách hàng:
- Thứ nhất là cơ cấu lại mơ hình tổ chức hoạt động: Do định hướng ngân hàng thời gian tới là ngân hàng bán lẻ nên cơ cấu tổ chức cần phải được điều chỉnh hướng về khách hàng, đặc biệt là đối với khách hàng cá nhân; do đó, sẽ sắp xếp lại mơ hình hoạt động theo đối tượng khách hàng doanh nghiệp, cá nhân; trên cơ sở đó, thiết kế đa dạng sản phẩm cung ứng cùng với những tiện ích theo nhu cầu từng loại đối tượng khách hàng.
- Thứ hai là cơ cấu lại mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch: Bên cạnh việc phát triển các chi nhánh/phòng giao dịch mới, việc chấn chỉnh lại hoạt động các chi nhánh/phòng giao dịch yếu kém cần phải tiến hành thường xuyên với các giải pháp phù hợp để tạo mơ hình “động” trong tiếp cận khách hàng tại các vùng, miền kinh tế trọng điểm và đáp ứng được yêu cầu phát triển hoạt động ngân hàng trong thời kỳ mới.
- Thứ ba là bên cạnh kênh truyền thống là các chi nhánh/phòng giao dịch hiện có, dựa trên nền tảng hệ thống cơng nghệ hiện đại, ngân hàng sẽ mở rộng việc
cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking,... qua các kênh Internet, thiết bị viễn thơng di động,....
Nhóm 2: Thay đổi cơ chế hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh:
- Tập trung huy động vốn từ các nguồn khác nhau với cách thức tiếp cận phù hợp, cạnh tranh kèm theo cơ chế tiếp thị linh hoạt, chủ động, kịp thời theo tình hình thị trường để tăng trưởng nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn từ dân cư.
- Tăng trưởng hoạt động: Bảo đảm hoạt động ngân hàng tăng trưởng ổn định và bền vững với yêu cầu tăng trưởng tối thiểu các mặt hoạt động hàng năm từ Hội sở cho đến các chi nhánh/phịng giao dịch; bố trí hợp lý mạng lưới chi nhánh/phịng giao dịch.
Nhóm 3: Lành mạnh tình hình tài chánh
- Phát hành tăng vốn điều lệ theo quy mơ hoạt động ngân hàng; trong đó việc tăng vốn điều lệ trong nhiệm kỳ với các đối tượng tham gia là các đối tác trong và ngoài nước và chỉ tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi thị trường phục hồi.
- Từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chánh ngân hàng qua việc xử lý nợ xấu từ nguồn dự phịng trích hàng năm và phát mãi các tài sản xiết nợ.
Nhóm 4: Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp lý trong nội bộ ngân hàng: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp lý trong nội bộ Ngân
hàng phù hợp với quy định của NHNN từng thời kỳ.
Nhóm 5: Kiện tồn đội ngũ nhân sự quản lý điều hành từ Hội sở đến Chi nhánh/Phòng giao dịch:
- Kiên quyết thay đổi các nhân sự quản lý yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm; bổ sung các nhân sự mới có đạo đức, năng lực, trình độ, năng động từ nội bộ và bên ngoài để tạo sức bật trong hoạt động ngân hàng.
- Tuyển dụng và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực đủ sức vận hành hệ thống công nghệ mới và quản trị ngân hàng.
Nhóm 6: Tăng cƣờng và phát huy vai trị kiểm toán nội bộ:
Trên cơ sở các quy chế ban hành, Ngân hàng tăng cường cơng tác kiểm sốt, kiểm toán nội bộ trong hoạt động để giảm thiểu rủi ro phát sinh. Việc tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, khơng chỉ do Phịng Kiểm tốn nội bộ tại Hội sở thực hiện mà còn được thực hiện bởi các phòng chức năng từ Hội sở đến chi nhánh/phòng giao dịch, ngay từ khi phát sinh cho đến khi kết thúc nghiệp vụ.
Nhóm 7: Khai thác hệ thống cơng nghệ:
Tiếp tục khai thác và phát huy hết các tính năng của hệ thống cơng nghệ mới để đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác trong cơng tác quản lý và phát triển các sản phẩm mới như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking,...
Nhóm 8: Phát huy vai trị các tổ chức chính trị đồn thể:
Tăng cường vai trị lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động, chú trọng xây dựng, rèn luyện đạo đức, tác phong của người cán bộ ngân hàng; đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên trong phát động các phong trào thi đua, chương trình xã hội hướng về cộng đồng để góp phần xây dựng thương hiệu SAIGONBANK trong hoạt động ngân hàng.
Nhóm 9: Xây dựng thƣơng hiệu Ngân hàng:
- Việc quảng bá thương hiệu SAIGONBANK phải thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều kênh truyền thông khác nhau để khách hàng nắm bắt thông tin, nhận biết thương hiệu ngân hàng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo.
3.1.2 Định hƣớng về nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản
Trong thời gian tới, NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương sẽ xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tập trung, độc lập và toàn diện để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản, cụ thể như sau:
- Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro thống nhất với sự tham gia của Hội đồng quản trị, các Ủy ban và Ban lãnh đạo ngân hàng. Đặc biệt cần phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phịng ban, trong đó phải chú trọng đến vai trị vơ cùng quan trọng của ủy ban quản lý rủi ro ALCO. Có thể nói đây là bộ phận
rất hữu ích cho hội đồng quản trị và ban điều hành của ngân hàng, bởi dựa vào những thông tin và kết quả mà Ủy ban này đưa ra, các nhà quản trị ngân hàng có thể tìm ra các biện pháp hữu hiệu quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh và giảm đáng kể tổn thất cho ngân hàng.
- Mở rộng quy mô hoạt động đi đôi với tăng cường năng lực quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và hiệu quả kinh doanh. Xây dựng và phát triển các thể chế quản lý rủi ro chuyên nghiệp, phù hợp với các thơng lệ quốc tế và trình độ của ngân hàng, tách bạch các hoạt động quản lý rủi ro với hoạt động giao dịch, kinh doanh của ngân hàng.
- Xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá rủi ro, áp dụng các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản.
- Có kế hoạch giảng dạy kiến thức về phòng ngừa và quản lý rủi ro thanh khoản trên toàn hệ thống ngân hàng.
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại NH TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng
3.2.1 Nhóm giải pháp do bản thân NH TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng tổ chức thực hiện
3.2.1.1 Cân đối cơ cấu và tỷ trọng tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp với năng lực: Việc làm này là cực kỳ quan trọng trong việc giữ vững thanh khoản với năng lực: Việc làm này là cực kỳ quan trọng trong việc giữ vững thanh khoản
cho Ngân hàng.
• Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết: Ngân hàng phải đảm bảo mức vốn điều lệ cao hơn mức vốn pháp định. Ngoài ra ngân hàng cũng nên duy trì mức vốn tự có một cách hợp lý, cân đối và điều chỉnh lại hệ số CAR theo hướng giảm dần cho phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động và đặc điểm của ngân hàng, để vừa đảm bảo an tồn vốn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng.
• Điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn huy động và cho vay; điều chỉnh và cân đối tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm tránh các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn
trưởng về huy động vốn, và các nguồn này chủ yếu vẫn có cơ sở là nguồn vốn huy động từ dân cư tương đối ổn định. Đây là một dấu hiệu tích cực, ngân hàng cần tiếp tục thực hiện điều chỉnh cơ cấu huy động theo hướng tăng tỷ lệ huy động từ dân cư và từ các tổ chức kinh tế (thị trường 1) và giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn huy động từ thị trường liên Ngân hàng (thị trường 2), từ đó tạo ra cơ cấu nguồn vốn ngày càng bền vững.
• Xem xét ưu tiên phát hành các giấy tờ có giá cho nghiệp vụ huy động vì các loại giấy tờ này đảm bảo cho Ngân hàng có nguồn vốn ổn định, không biến động thường xuyên như các loại tiền gửi thơng thường.
• Hạn chế cho vay tập trung vào một số khách hàng lớn, một số ngành nghề hay địa phương cụ thể, đồng thời đa dạng hóa khách hàng và ngành nghề để tối ưu hóa và hạn chế rủi ro danh mục cho vay. Hạn chế cho vay vào những lĩnh vực có độ rủi ro và có tính đầu cơ cao như chứng khốn, bất động sản.
• Tiếp tục thực hiện các quy định về dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh khoản của Ngân hàng Nhà Nước.
• Ưu tiên đầu tư vào các tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo có hiệu quả kinh doanh.
3.2.1.2 Thực hiện việc quản lý tốt chất lƣợng tín dụng, kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất:
• Giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ q hạn.
• Đa dạng hóa các loại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng loại khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ và tránh tình trạng rút tiết kiệm trước hạn gây khó khăn cho việc cân đối kỳ hạn huy động và cho vay.
• Hồn thiện các Quy chế, quy trình để giải quyết một cách khoa học và hiệu quả bài toán cân đối kỳ hạn, hạn chế rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất.
3.2.1.3 Xây dựng chiến lƣợc quản lý thanh khoản phù hợp
Muốn quản lý thanh khoản tốt, ngân hàng cần có một chiến lược thanh khoản phù hợp và được cụ thể hóa. Chiến lược thanh khoản được dựa trên việc phân tích và dự báo, bởi ngân hàng không thể lường hết trước được diễn biến của thị trường và của
khách hàng, điều ngân hàng cần phải làm là dự tính cho cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhà quản lý phải nắm rõ nguồn cung cầu tiền gửi tại ngân hàng không chỉ trong thời điểm hiện tại mà phải phân tích cả quá khứ và dự tính cho tương lai. Muốn thế, nhà quản lý cần dựa vào các nhân tố có thể làm thay đổi trạng thái thanh khoản trong tương lai và chuẩn bị cho các tình huống giả định. Một chiến lược tốt sẽ đảm bảo cho ngân hàng ln chủ động trong các hoạt động của mình. Vì rủi ro thanh khoản có thể xảy ra bất ngờ, và khi rủi ro xảy ra thì ngân hàng có rất ít thời gian để lập kế hoạch, chi phí để đối phó với rủi ro trở nên tốn kém hơn rất nhiều và có thể ngân hàng khơng được chủ động chọn lựa nguồn hợp lí để bổ sung thanh khoản nữa. Do đó nếu được dự báo trước và có chiến lược đảm bảo thanh khoản trong các trường hợp, thì