3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.2.2.2 Từ Chính phủ
Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô:
Trong thời gian qua những biến động của nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng và là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản cho các NHTM. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế. Cụ thể là:
- Kiểm sốt và khắc phục nhanh chóng, kịp thời những yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mơ, bình ổn giá cả.
- Theo dõi và điều hành chặt chẽ cán cân tổng thể, kiểm soát và hạn chế nhập siêu, bội chi ngân sách.
Xây dựng một Ngân hàng Nhà Nƣớc độc lập và đủ mạnh:
Trong đề án phát triển Ngân hàng Nhà Nước, Chính phủ chưa nêu rõ mơ hình Ngân hàng Nhà Nước sẽ theo mơ hình nào: trực thuộc Chính phủ hay độc lập với Chính phủ. Tuy nhiên, cho dù áp dụng mơ hình nào đi nữa, vấn đề then chốt là phải nâng cao vị thế và tính độc lập của Ngân hàng Nhà Nước với Chính phủ. Có như vậy Ngân hàng Nhà Nước mới có thể đưa ra các quyết định điều hành chính sách tiền tệ một cách nhanh chóng, nhằm tác động đến nền kinh tế một cách kịp thời và mang lại hiệu quả cao.
Hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập:
Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 xảy ra bắt đầu ở Thái Lan; sau đó nhanh chóng lan sang một loạt các nước trong khu vực và tác động tới toàn
thế giới. Trong số những nước đã tự do hóa thị trường vốn và nằm trong vịng xốy cuộc khủng hoảng đó, khơng phải ngẫu nhiên mà nước khống chế tốt nhất những tác động của cuộc khủng hoảng, Singapore, chính là nước có hệ thống luật pháp tốt nhất. Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Cho nên, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý nói chung và hệ thống hành lang pháp lý về hoạt động ngân hàng nói riêng là cần thiết và cấp bách. Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai xây dựng Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, Luật giám sát hoạt động ngân hàng và Luật bảo hiểm tiền gửi; rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực ngân hàng đảm bảo phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Việc hoàn thiện hệ thống luật pháp nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại lành mạnh, minh bạch, vận hành theo cơ chế thị trường có sự kiểm sốt hợp lý của Chính phủ. Muốn vậy, cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình ngân hàng: thương mại, đầu tư, chính sách, phát triển để tránh những đặc điểm riêng có của loại hình ngân hàng này trở thành lợi thế cạnh tranh khơng cơng bằng với loại hình ngân hàng khác. Trong dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi, cần nghiên cứu nâng mức bảo hiểm tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng. Bởi lẽ, việc nâng mức tiền gửi được bảo hiểm làm cho người gửi tiền yên tâm hơn, tránh tình trạng rút tiền hàng loạt. Điều này sẽ giúp các ngân hàng thương mại ổn định được nguồn tiền gửi, nhất là khi xảy ra tình trạng căng thẳng thanh khoản.
Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc:
Báo cáo nghiên cứu “Hội nhập quốc tế trong hệ thống ngân hàng” tháng 5 năm 2005, được soạn thảo bởi Trung tâm kinh tế (Center for International Economics, TS. Jenny Gordon, Ông Bob Warrner), Công ty TNHH tư vấn Erskinomics (Erskinomics Consulting Pty Limited, Alex Erskine, Chuyên gia tư vấn trưởng quốc tế), Vietbid (Nguyễn Thanh Hà, Phạm Quang Thành, Nguyễn Vân Anh) cho rằng, sự chi phối của sở hữu nhà nước trong các ngân hàng là khơng
hàng hiệu quả cần có mức độ cạnh tranh cao; do vậy, nếu có sở hữu nhà nước thì ngân hàng này phải có khả năng hoạt động như một pháp nhân độc lập. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, sự chi phối của các ngân hàng thương mại nhà nước trong hệ thống ngân hàng là khá lớn. Điều này được xem là một điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Khơng cịn sự lựa chọn nào khác là phải tiến hành cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước để tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Một điểm cần lưu ý ở đây là, việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước phải thay đổi được cách thức quản trị ngân hàng, tránh tình trạng “bình mới rượu cũ”. Cùng với tiến trình hội nhập và các cam kết quốc tế, có thể giảm dần tỷ lệ nắm giữ vốn cổ phần của nhà nước trong các ngân hàng này sau khi cổ phần hóa.
KẾT LUẬN
Quản trị rủi ro thanh khoản rõ ràng có tính chất vơ cùng quan trọng đối với ngân hàng nói riêng và mở rộng ra là ảnh hưởng gần như đến tồn bộ nền kinh tế vì nếu tình trạng thanh khoản bị ảnh hưởng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến gần như tồn bộ hoạt động ngân hàng. Vì lý do này, việc quản trị thanh khoản khơng những yêu cầu các nhà quản trị ngân hàng phải thường xuyên xác định trạng thái thanh khoản của mình mà cịn phải đánh giá xem các yêu cầu tài trợ vốn sẽ thay đổi như thế nào trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả những tình huống khủng hoảng thanh khoản. Nếu ngân hàng không xây dựng được một chiến lược hiệu quả để duy trì thanh khoản đầy đủ thì khi tình hình khó khăn về nguồn vốn sẽ ảnh hưởng xấu đến các kế hoạch kinh doanh của ngân hàng, và trong trường hợp xấu nhất, sự tồn tại của ngân hàng sẽ bị đe dọa.
Để duy trì sự ổn định, sức mạnh tài chính và uy tín của mình, cũng như để có thể ln sẵn sàng đối phó với những tình huống khủng hoảng thanh khoản có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương cần phải xây dựng một chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng mình, và học hỏi kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của những ngân hàng nước ngồi. Qua thực tiễn tình hình thanh khoản và cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương cho thấy ban lãnh đạo đã có sự quan tâm hơn đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng mình. Mặc dù tình hình thanh khoản trong thời gian gần đây đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn cịn nhiều bất cập trong cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng. Luận văn đã đưa ra một số kiến nghị nhằm giúp cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương hiệu quả hơn và giúp ngân hàng tối thiểu hóa rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận; mang lại sự ổn định và phát triển bền vững cho Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương cũng như toàn hệ thống.
Tiếng Việt:
1. Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (2012) - Phương pháp luận đánh giá
sức chịu đựng của tổ chức tín dụng trước các cú sốc trên thị trường tài chính (Stress testing)
2. Hồng Dung (17/03/2012) - Quản trị rủi ro – Sự hạn chế của ngân hàng nhỏ (http://www.baomoi.com/Quan-tri-rui-ro-su-han-che-cua-ngan-hang-
nho/126/8084742.epi)
3. Huyền Thanh (19/08/2013) - “Van” thanh khoản của hệ thống ngân hàng (http://vietstock.vn/2013/08/van-thanh-khoan-cua-he-thong-ngan-hang-757- 310923.htm)
4. Ngân hàng TMCP Đông Á - Báo cáo tài chính năm 2009,2010,2011,2012
5. Ngân hàng TMCP Đông Á - Báo cáo thường niên năm 2009,2010,2011,2012
6. Ngân hàng TMCP Quân Đội - Báo cáo tài chính năm 2009,2010,2011,2012
7. Ngân hàng TMCP Quân Đội - Báo cáo thường niên năm 2009,2010,2011,2012
8. Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Báo cáo tài chính năm 2009,2010,2011,2012
9. Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Báo cáo thường niên năm 2009,2010,2011,2012
10. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương - Báo cáo tài chính năm
2009,2010,2011,2012
11. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương - Báo cáo thường niên năm
2009,2010,2011,2012
12. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Báo cáo tài chính năm
2009,2010,2011,2012
13. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Báo cáo thường niên năm
20091229104936489ca34.chn)
15. Phạm Đỗ Nhật Vinh - Tạp chí Ngân hàng, Số 9 tháng 5/2012 - Vài nét về kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng và một số gợi ý đối với Việt Nam
16. Thanh Huyền (07/09/2012) - Ngân hàng phải khó tính hơn với quản trị rủi ro (http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-phai-kho-tinh-hon-voi-quan- tri-rui-ro-20120907020533434ca34.chn)
17. Thành Trung (08/12/2012) - Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng: Cần nâng cao
hiệu quả quản trị rủi ro (http://www.petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/tai-co- cau-cac-to-chuc-tin-dung-can-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-rui-ro.html)
18. Trần Huy Hồng (2011) - Giáo trình “Quản trị ngân hàng thương mại”
Tiếng Anh:
1. ICRA Rating Feature (2007) - Liquidity Management in Banks – An increasingly complex affair
2. Jianbo Tian (2010) - A model of bank liquidity
3. Jan Willem van der End (2009) - Liquidity Stress-Tester: A model for Stress
testing banks’liquidity risk
4. Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaceviciene, Grazina Krivkiene (2012) - Bank liquidity risk: Analysis and estimates