3. Phƣơng pháp nghiên cứu
3.3 Dữ liệu nghiên cứu
Trong nghiên cứ này tác giả sử dụng dữ liệu hàng Qúy, từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2011.
Nguồn dữ liệu và cách xử lý dữ liệu ban đầu như sau:
Gía dầu thế giới (oil): Gía dầu thế giới đại diện cho cú sốc cung của nền kinh tế. Cú
sốc cung được định nghĩa sẽ ảnh hưởng đến giá nhập khẩu và vì vậy sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu dùng. Giá dầu thế giới được lấy theo giá dầu bình quân của thị trường U.K Brendt và thị trường Baidu, đơn vị đôla Mỹ. Dữ liệu được điều chỉnh mùa vụ để loại bỏ yếu tố mùa vụ. Nguồn dữ liệu world bank
Output gap: chênh lệch sản lượng giữa sản lượng thực tế và sản lượng tiềm năng.
Để ước tính output gap, tác giả dùng bộ lọc Hodrick – Prescott (Prescott, Nobel kinh tế 2004) để ước tính sản lượng tiềm năng. Cụ thể, với giả định GDP gồm 2 thành phần, 1 thành phần mang tính xu hướng (trend component) và 1 thành phần mang tính chu kỳ (cyclical component), sử dụng bộ lọc Hodrick-Prescott loại bỏ thành phần chu kỳ để lấy thành phần xu hướng và coi đó là sản lượng tiềm năng .Dữ liệu này không cần hiệu chỉnh mùa vụ nữa, vì sử dụng bộ lọc Hodrick và Prescott đã loại bỏ được yếu tố mùa vụ trong chuỗi dữ liệu này rồi. Dữ liệu GDP thực được lấy từ nguồn datastream.
Cung tiền M2: đơn vị tính tỷ Việt Nam đồng, nguồn dữ liệu IFS. Dữ liệu được điều
chỉnh mùa vụ để loại bỏ yếu tố mùa vụ.
IMP, PPI, CPI : chỉ số giá nhập khẩu, chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá tiêu dung, tất
bằng cách lấy trung bình của 2 chỉ số giá sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Dữ liệu được điều chỉnh mùa vụ để loại bỏ yếu tố mùa vụ. IMP, PPI nguồn dữ liệu GSO, CPI nguồn dữ liệu Worldbank
NEER: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu lực, số liệu được tính với 20 đối tác thương
mại chính của Việt Nam gồm: Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Úc, Hong Kong, Đức, Malaysia, Pháp, Indonesia, Anh, Hà Lan, Nga, Philipin, Thụy Sỹ, Ý, Bỉ, Ấn Độ; dữ liệu được quy về kỳ gốc (Q1/2001=100) và được điều chỉnh mùa vụ để loại bỏ yếu tố mùa vụ. Nguồn dữ liệu datastream.