2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
2.2 Thực trạng quản trịrủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đôn gÁ
2.2.2 Các nguyên tắc chung về quản trịrủi ro thanh khoản tại DongABank
- Chính sách thanh khoản tại Ngân hàng Đơng Á là điều tiết thanh khoản với điều kiện tiên quyết là bất cứ lúc nào cũng đảm bảo khả năng thanh toán cho tồn ngân hàng và tìm các nguồn vốn của ngân hàng với chi phí thấp nhất và mức độ rủi ro thanh khoản ở mức chấp nhận được, đảm bảo tuân thủ những quy định của Ngân hàng Nhà nước và các chuẩn mực quốc tế về quản trị thanh khoản. - Các chính sách của DongA Bank ln nhằm đảm bảo một tỷ lệ tương thích giữa
thời hạn chuyển hóa của tài sản và kỳ hạn thanh toán các khoản nợ. Bên cạnh việc duy trì các khoản tiền gửi bắt buộc tại NHNN, DongA Bank cịn duy trì một tỷ lệ tài sản có thể chuyển hóa ngay thành tiền tương ứng với các khoản nợ phải trả.
- Quản trị thanh khoản thông qua các biện pháp, kế hoạch trong tình huống dư thừa, thiếu hụt hay khủng hoảng thanh khoản.
o Việc dự thu, dự chi được tính tốn hằng ngày. Trên cơ sở lập dự thu dự chi định kỳ 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm…và từ đó tạo ra các món dự trữ thanh khoản thích hợp.
o Trao đổi hạn mức cho vay thanh khoản với nhiều ngân hàng khác để có thể sủ dụng ngay khi cần thiết.
- Việc quản lý nguồn vốn tại Ngân hàng thông qua cơ chế quản lý vốn và điều hành vốn tập trung. Theo cơ chế này thì tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống của DongAbank sẽ mua-bán vốn với Hội sở, cụ thể là phần vốn mà đơn vị huy động từ khách hàng với lãi suất A, sau khi trừ đi các khoản dự trữ bắt buộc và dự phòng thanh khoản sẽ được Hội sở trả lại với lãi suất B cao hơn A; ngược lại đơn vị kinh doanh sẽ vay vốn của Hội sở với lãi suất C và cho khách hàng vay với lãi suất D cao hơn lãi suất C; các mức lãi suất này được Hội sở công bố theo định kỳ hằng tháng và phần thu nhập từ hoạt động mua-bán này sẽ được ghi nhận vào kết quả tài chính của mỗi đơn vị. Thu chi của Hội sở và các Chi nhánh được giám sát hằng ngày. Trường hợp một chi nhánh có phát sinh các khoản chi đột xuất lớn liên tục trong 3 ngày phải báo cáo tình hình, nguyên
nhân, biện pháp ứng phó tại chỗ. Qua phân tích, đánh giá Hội sở sẽ có những biện pháp ứng phó tồn diện.
- DongA Bank kết hợp 2 phương pháp để quản trị rủi ro thanh khoản: phân tích thanh khoản tĩnh (phân tích các chỉ số thanh khoản) và phân tích thanh khoản động (dự báo, lập kế hoạch dự phòng).
- Hội đồng quản trị, Hội đồng ALCO, Phòng Quản trịrủi ro phải được thông tin kịp thời về tình hình thanh khoản của ngân hàng.