e t0r : là chỉ số giá thực thời điểm t
3.2.1.2. Mơ hình hồi qui tuyến tính giữa tỷ giá và thặng dư / thâm hụt
trong kim ngạch xuất nhập khẩu:
Bảng 3.6: Kết quả hồi qui thặng dư / thâm hụt thương mại theo tỷ giá
Dependent Variable: TH Method: Least Squares Date: 09/28/11 Time: 13:20 Sample: 1 44
Included observations: 44
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. TG -0.817524 0.223114 -3.664147 0.0007
C 11209.21 3581.492 3.129761 0.0032
R-squared 0.242233 Mean dependent var -1879.500 Adjusted R-squared 0.224190 S.D. dependent var 1951.676 S.E. of regression 1719.037 Akaike info criterion 17.78131 Sum squared resid 1.24E+08 Schwarz criterion 17.86240 Log likelihood -389.1887 Hannan-Quinn criter. 17.81138 F-statistic 13.42597 Durbin-Watson stat 0.899612 Prob(F-statistic) 0.000690
Mơ hình hồi qui:
Thâm hụt = 11209.21 - 0.817524* Tỷ Giá R2 = 0.242233
Hình 3.4: Đồ thị biễu diễn tác động của tỷ giá đối với thặng dư / thâm hụt: -10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 TY GIA THA M HUT
- Đánh giá độ phù hợp của hai mơ hình:
Căn cứ mức ý nghĩa thống kê t, ta thấy Prob (F – Statistic) = 0.000690 là rất nhỏ so với mức ý nghĩa α = 5%, nên ta kết luận mơ hình hồi quy tuyến tính được xây dựng phù hợp với tổng thể.
Hệ số xác định R2 của mơ hình là 0.242233 thể hiện rằng có 24,22% sự biến thiên của thặng dư / thâm hụt (Y) được giải thích bởi sự phụ thuộc vào tỷ giá (X)
- Kiểm định giả thiết về ý nghĩa của các hệ số hồi qui:
Giả thiết: Ho: hệ số (a) = 0 (x và y khơng có quan hệ tuyến tính) H1: hệ số (a) ≠ 0 (x và y có quan hệ tuyến tính)
Giá trị kiểm định: đối với kiểm định cả hai phía với mức ý nghĩa α, bác bỏ Ho nếu t-statistic < - t n – 2, α/2 hay t-statistic > t n – 2, α/2 , tức là │ t-statistic │ > t n – 2, α/ Nhìn vào kết quả thống kê trên ta thấy │ t-statistic │ của mơ hình là 3.664147 lớn hơn t n – 2, α/2 = 2.015367547 (dùng hàm TINV trong Excel với n = 44 và mức ý
nghĩa = 5%). Như vậy, dựa trên mơ hình đã xây dựng được, ta bác bỏ giả thiết Ho, tức là thặng dư / thâm hụt xuất nhập khẩu của Việt Nam có quan hệ tuyến tính với tỷ giá.