(Tài sản)
Khoản mục Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3
1. Cho vay
1-1-1. Thấu Chi Rút vốn
1-1-2. Rút vốn khoản cho vay có
cam kết Rút vốn
6. Các hạn mức cho vay có cam kết
6-1. Các khoản rút vốn theo dự tính của hạn mức cam kết tuần hoàn ― Rút vốn 6-2. Khác Rút vốn （Nguồn vốn） Khoản mục Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 8. Tiền Gửi
Cá Nhân Giảm tái tục
Tổ Chức Kinh Tế Giảm tái tục
Các Tổ Chức Tài Chính Khác Giảm tái tục
Khác Giảm tái tục
9. Tiền Vay
9-2. Vay từ Ngân Hàng khác Đến hạn
10. Nguồn vốn huy động trên thị trường tiền tệ 10-1.Tiền
10-1-1. Vay Liên Ngân Hàng
Ngân Hàng Trung Ương Giảm tái tục
Các Tổ Chức Quốc Tế Giảm tái tục
Ngân Hàng Trong Nước Giảm tái tục
Ngân Hàng khác Giảm tái tục
10-1-2. Tiền huy động có cam kết Giảm tái tục
10-1-5. Hoán Đổi Tiền Tệ Xem xét cho từng trường hợp
- Các khoản mục ảnh hưởng sẽ khác nhau cho từng kịch bản
- Tùy phụ thuộc vào từng cấu trúc bảng cân đối tài sản, nhưng về cơ bản các mức tỷ lệ duy trì tái tục sẽ ở mức kịch bản 2 < kịch bản 1 < kịch bản 3
- Các sản phẩm, đặc tính khách hàng, các quy định luật ban hành của các cơ quan hữu quan sẽ được tính đến trong từng trường hợp cụ thể của từng kịch bản, từ đó dẫn đến tác động đồng thời cùng các yếu tố chi phối.
1.5.4 Kế hoạch đối phó với những sự kiện bất ngờ nếu xảy ra
- Các nguồn bổ sung huy động cho kế hoạch đối phó phải được tính tốn dựa trên các quy định, các điều luật điều chỉnh có hiệu lực thi hành tại từng thời điểm
- Các nguồn bổ sung huy động cho kế hoạch đối phó phải được ước tính dựa trên tình hình thanh khoản của tồn thị trường
- Đảm bảo khơng tính trùng lắp những khoản mục được sử dụng tạo nguổn cho bảng cân đối tài sản. Ví dụ, khi tạo nguồn bằng Repo, chứng khốn thay vì được thế chấp làm tài sản đảm bảo, nay được dùng Repo thì khơng cịn được dùng làm tài sản đảm bảo để vay thêm tiền được nữa hoặc đem bán đi.
1.5.4.2 Các khoản mục cụ thể
- Thu lại tiền cho vay liên ngân hàng đến hạn - Thu lại tiền cho vay các chi nhánh khác
- Dùng đến các hạn mức cho vay có cam kết từ các ngân hàng khác
+ Đảm bảo hợp đồng phải bao gồm cả việc cam kết giải ngân trong các điều kiện khó khăn căng thẳng của thị trường.
+ Đảm bảo hạn mức cam kết này đã từng được sử dụng và quy trình tiến hành đã được thiết lập
+ Trong các sự kiện căng thẳng, khả năng các ngân hàng khác cũng có chung khó khăn nhất định, để đảm bảo tính thận trọng chúng ta có thể dự trù khả năng đáp ứng hạn mức không thể đạt tối đa 100% giá trị hợp đồng.
- Thế chấp chứng khốn (trái phiếu chính phủ), bán hoặc thực hiện hợp đồng mua lại (Repo)
+ Thời gian hữu dụng, giá thị trường, xác định tỷ lệ sụt giảm do thị trường xấu đi
+ Thế chấp các trái phiếu cho các hợp đồng cho vay từ Ngân hàng nhà nước phải đảm bảo đã từng sử dụng
+ Trong trường hợp bán, cần xem xét khả năng thanh khoản của thị trường + Nếu Repo thì hạn mức cấp cho NH như thế nào, tỷ lệ tối đa có thể dùng được
Có khả năng để tăng thanh khoản cho VND bằng các giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) khi ngân hàng có đủ lượng ngoại tệ tốt. Trong trường hợp này, chúng ta cần lưu ý khả năng thanh khoản của thị trường ngoại hối, khả năng thu xếp của NH đối tác.
- Thu hồi lại tiền vay khi đến hạn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 giới thiệu sơ lược về khả năng thanh khoản, rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng, các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản và tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản NHTM. Thơng qua đó, điểm lại một số lý thuyết cơ bản, đánh giá mơ hình Value-at-risk, kết hợp áp dụng phương pháp phân tích bảng cân đối tài sản nhằm làm nền tảng để tiến hành phân tích khả năng thanh khoản, khả năng chi trả của NHTM trong các chương sau.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
2.1 Thực trạng hoạt động và khả năng thanh khoản của NHTM Việt Nam
2.1.1 Quy mô hoạt động của hệ thống ngân hàng
Hệ thống ngân hàng được xem là ngành giữ vai trị chủ chốt trong hệ thống tài chính, là kênh cung ứng vốn chính cho nền kinh tế. Trong những năm qua hệ thống ngân hàng Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, phát triển đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình dịch vụ. Quy mơ và chất lượng hoạt động của TCTD ngày càng tăng, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, năng lực cạnh tranh, trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngày càng được nâng lên. Các TCTD đã cơ bản thực hiện tốt vai trò trung gian, huy động và phân bổ nguồn vốn có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn và tiện ích của nền kinh tế và xã hội, duy trì sự tăng trưởng kinh tế ổn định.
Về quy mô, Theo số liệu cậ p nhật năm 2012 tổng tài sản có của các ngân hàng đạt tăng trưởng khá.