1.1 .5Các phương pháp xếp hạng tín dụng
2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Maritime Bank
2.2.2 Vai trò của mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ tại Maritime Bank
Maritime Bank với hệ thống hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc và số
lượng hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp và trên 860.000 khách hàng cá nhân và
hộ nơng dân/ hộ kinh doanh. Mơ hình XHTD nội bộ đã giúp Maritime Bank tăng
cường việc giám sát và quản trị rủi ro tín dụng đối với một số lượng lớn khách
hàng. Mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ của Maritime Bank được xây dựng trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhất trong hệ thống ngân hàng, với các bộ chỉ tiêu chấm điểm phù hợp với từng loại hình, qui mô, ngành nghề của khách hàng. Bộ chỉ tiêu được xây dựng đánh giá toàn diện khách hàng trên các
phương diện tài chính và phi tài chính; phương pháp chấm điểm được sử dụng kết
hợp giữa phương pháp thống kê và phương pháp chuyên gia. Mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ của Maritime Bank đã giúp Maritime Bank giảm rất nhiều chi phí trong việc thực hiện chính sách khách hàng, quản lý chất lượng tới từng khoản vay, tăng
cường chất lượng tín dụng. XHTDNB trên cơ cở chấm điểm, xếp hạng khách hàng và
phân nhóm nợ để thực hiện trích lập dự phịng rủi ro, kiểm soát nợ xấu.
Từ năm 2009, kết quả chấm điểm, xếp hạng khách hàng đối với tổ chức kinh tế chính thức được áp dụng (các khách hàng khác được áp dụng sau đó). Kết quả chấm điểm khách hàng đã được sử dụng trong chính sách khách hàng doanh
nghiệp, quản lý khả năng trả nợ của từng khách hàng vay, theo nhóm khách hàng và ngành nghề kinh tế từ đó đưa ra các báo cáo cảnh báo rủi ro định kỳ giúp cho việc kiểm soát nợ xấu tốt hơn và nợ xấu đang có xu hướng giảm dần. Xếp hạng tín dụng cũng đưa ra yêu cầu về việc thu thập thông tin khách hàng đối với từng khách
hàng giúp cho việc quản lý thông tin khách hàng chặt chẽ hơn, từng cán bộ phụ trách phải có trách nhiệm cao hơn nữa trong việc theo dõi thơng tin về tình hình kinh doanh, tài chính và các thơng tin của khách hàng phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm khách hàng từ đó giám sát khoản vay của khách hàng được hiệu quả hơn.
Qua quá trình áp dụng mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ, đến nay hệ thống này đã thể hiện rõ vai trò, tầm quan trọng của nó và là cơng cụ khơng thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh của Maritime Bank hiện nay. Vai trò này được thể hiện qua các báo cáo từ mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ đã hỗ trợ cho công tác quản trị, điều hành, quản lý tín dụng, quản lý rủi ro:
- Đối với quản trị điều hành: hồn thiện mơ hình quản lý tín dụng, xây dựng,
hồn thiện chức năng nhiệm vụ của các Ban, phòng, phục vụ cho kiểm tra, kiểm toán độc lập;
- Đối với quản lý tín dụng: xây dựng và giám sát chiến lược tín dụng, đánh
giá hiệu quả của từng bộ phận (dạng sản phẩm tín dụng), xây dựng qui trình tín dụng và chính sách khách hàng, lập báo cáo tín dụng;
- Đối với quản lý bộ phận: ra quyết định tín dụng, kiểm sốt rủi ro tín dụng,
có chế đánh giá khen thưởng đối với cán bộ tín dụng.
Quản lý rủi ro: thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phịng theo Điều 7 -
Quyết định 493 của ngân hàng nhà nước và theo tiêu chuẩn quốc tế. Làm nền tảng cho việc xây dựng các công cụ quản trị rủi ro tín dụng mà Maritime Bank đang thực hiện.