STT Sự kiện Thời điểm điều chỉnh
1 BỔ SUNG CP VÀO RỔ CHỈ SỐ
Cuối ngày trước ngày hiệu lực (T-1)
Số lượng CP bổ sung x f x c x Giá đóng cửa trước ngày hiệu lực (+) 2 LOẠI BỎ CP KHỎI
RỔ CHỈ SỐ
Cuối ngày trước ngày hiệu lực (T-1)
Số lượng CP bổ sung x f x c x Giá đóng cửa trước ngày hiệu lực (-) 3 CHIA CỔ TỨC BẰNG
TIỀN MẶT
BMV không thay đổi 4 TĂNG VỐN
4.1 Phát hành quyền cho cổ đông hiện hữu với
Cuối ngày trước ngày giao dịch không hưởng
Số lượng CP phát hành x f x c x giá phát hành
giá quyền ≠ 0: quyền (+) 4.2 Phát hành quyền cho
cổ đông hiện hữu với
giá quyền = 0:
- Phát hành cổ phiếu thưởng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu
BMV không thay đổi
4.3 Tăng vốn khác:
a - Phát hành riêng lẻ (PP) cho đối tác chiến lược / nhân viên công ty;
- Phát hành ra công chúng (PO)
- Cuối ngày trước ngày niêm yết cổ phiếu mới
Số lượng CP phát hành x f x c x Giá đóng cửa trước ngày hiệu lực (+)
b Tăng vốn do sáp nhập/mua lại;
- Cuối ngày trước ngày niêm yết cổ phiếu mới
Số lượng CP sáp nhập x f x c x Giá đóng cửa trước ngày hiệu lực (+) c - Chuyển đổi cổ phiếu
ưu đãi;
- Chuyển đổi trái
phiếu;
- Cuối ngày trước ngày CP chuyển đổi
Số lượng CP chuyển
đổi x f x c x Giá đóng
cửa trước ngày hiệu lực (+)
d Cty bán cổ phiếu quỹ - Cuối ngày trước ngày niêm yết cổ phiếu mới
Số lượng CP điều chỉnh x f x c x Giá
đóng cửa trước ngày
hiệu lực (+) 5 GIẢM VỐN
niêm yết sau khi tổ chức niêm yết hoàn tất
đợt phát hành cho cổ đơng hiện hữu;
giảm vốn đóng cửa trước ngày
hiệu lực (-)
5.2 Công ty mua cổ phiếu quỹ
- Sau khi nhận báo cáo kết quả mua bán của công ty
Số lượng CP điều chỉnh giảm x f x c x giá đóng cửa trước
ngày hiệu lực (-) 6 TÁCH/ GỘP MỆNH
GIÁ CỔ PHIẾU
BMV không thay đổi 7 THAY ĐỔI TỶ LỆ
FREE-FLOAT; TỶ LỆ GIỚI HẠN VỐN HÓA, KHỐI LƯỢNG LƯU HÀNH
Điều chỉnh BMV sau khi
có thay đổi
Lưu ý: Các sự kiện khác có thể phát sinh trong tương lai sẽ được điều chỉnh theo
thực tiễn.
2.3.5. TIÊU CHUẨN CHỌN CỔ PHIẾU VÀO RỔ CHỈ SỐ VÀ XEM XÉT
ĐỊNH KỲ.
2.3.5.1. Ngày xem xét.
Thành phần chỉ số VN30 sẽ được Hội đồng tư vấn chỉ số của HOSE xem xét lại sáu tháng /lần vào tháng 7 trong năm và tháng giêng của năm kế tiếp. Dữ liệu dùng trong kỳ xem xét được lấy sau khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 và tháng 12.
Tập hợp các cổ phiếu xem xét phải thỏa mãn các điều kiện tham gia tính tốn chỉ số. Áp dụng 03 bước sàng lọc sau đây để chọn cổ phiếu đủ tiêu chuẩn vào rổ chỉ số :
Bước 1: Sàng lọc theo giá trị vốn hóa.
Tập hợp các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện tham gia tính tốn chỉ số VN30 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo giá trị vốn hóa hàng ngày bình qn trong 6 tháng chưa điều chỉnh free-float. 50 cỗ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất từ trên xuống sẽ
được chọn.
Bước 2: Sàng lọc về tỷ lệ free-float. Cổ phiếu có tỷ lệ free-float ≤ 5% sẽ bị loại.
Bước 3: Sàng lọc về thanh khoản.
Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng.
Áp dụng nguyên tắc thêm vào và loại bỏ cổ phiếu trong rổ chỉ số sau đây nhằm đảm bảo chỉ số mang tính ổn định nhưng vẫn đại diện cho toàn thị trường :
- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 20 trở lên đương nhiên có mặt trong chỉ số - Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 41 trở xuống đương nhiên bị loại khỏi chỉ số
- Cổ phiếu đứng ở vị trí 21 đến 40: ưu tiên cổ phiếu cũ (đã có trong chỉ số) sau đó mới xét đến cổ phiếu mới sao cho số lượng cổ phiếu trong rổ bằng 30 cổ phiếu. Trong trường hợp có nhiều hơn 1 cổ phiếu cũ có cùng vị trí, thì sẽ ưu tiên chọn cổ phiếu cũ có giá trị vốn hóa hàng ngày bình qn cao hơn của kỳ xem xét.
Sau quá trình sàng lọc trên, top-40 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất theo thứ tự xếp hạng từ trên xuống sẽ được chọn trong đó gồm:
- Top-30 cổ phiếu sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số.
- 10 cổ phiếu tiếp theo sẽ được đưa vào danh mục cổ phiếu dự phịng, được sử dụng trong trường hợp có một hay nhiều cấu phần bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số vào giữa kỳ xem xét.