Bảng 2 .11 Kết quả hồi quy
3.3 Giải pháp nhằm đảm bảo tính thanh khoản
Theo kết quả nghiên cứu thực nghiệm, tác động của tính thanh khoản đến ROA khơng có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các ngân hàng. Để đạt được hiệu quả kinh doanh một cách an toàn, bền vững, các ngân hàng cần cân nhắc giữa vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản và tối đa hóa lợi nhuận, nhất là trong giai đoạn kinh tế không ổn định. Những tài sản có tính thanh khoản cao thường có khả năng sinh lợi thấp. Ngược lại, việc nắm giữ những tài sản có khả năng sinh lợi cao lại đặt ngân hàng vào tình trạng rủi ro thanh khoản, do những tài sản này có tính thanh khoản thấp. Nếu ngân hàng khơng có đủ nguồn vốn cần thiết để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường sẽ có thể mất khả năng thanh tốn, mất uy tín và dẫn đến sự đổ vỡ của tồn hệ thống. Sau đây là một số đề xuất liên quan đến vấn đề quản trị thanh khoản:
Các ngân hàng phải nâng cao nhận thức tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ đảm bảo an tồn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó cần có đạo đức trong kinh doanh, tránh chạy theo lợi nhuận bất chấp rủi ro. Các ngân hàng cần đảm bảo mức vốn tự có cần thiết, hợp lý, cân
đối với quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng, xây dựng và đảm bảo chỉ số CAR phù hợp.
Quản lý rủi ro thanh khoản chính là hoạt động quản trị của một ngân hàng thương mại. Vì thế, các ngân hàng thương mại cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng chính sách khung về quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm sốt các rủi ro về thanh khoản có thể xảy ra, hoạch định và dự đoán những thay đổi về lưu lượng tiền gửi và cho vay, cũng như những thay đổi về lợi nhuận. Các ngân hàng cần có được khả năng dự báo với độ chính xác cao các luồng tiền vào, luồng tiền ra để chủ động đưa ra kế hoạch hoạt động trong các tình huống bất ngờ.
Ngân hàng cần xem xét và thực hiện cơ cấu lại danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp. Đó là cơ cấu nguồn vốn huy động và cho vay, cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn. Đây là việc làm rất quan trọng nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
Hạn chế cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính thanh khoản cao khác). Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừa có thu nhập hợp lý.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là một trong những lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Việc sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm sốt dịng tiền của mình.
Tiếp đó, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh. Đây là một biện pháp khá căn bản trong cả công tác phịng ngừa và xử lý các khó khăn về thanh khoản. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ. Các ngân hàng cũng cần tổ chức tốt khâu phân tích và dự báo thị trường, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro.
Có các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho từng nhóm loại khách hàng, có chính sách ưu đãi nhằm giữ khách hàng cũ, tránh tình trạng khách hàng rút tiền trước hạn gây khó khăn cho việc đảm bảo thanh khoản ngân hàng.
Gia tăng tính liên kết, thống nhất giữa các ngân hàng thương mại để bảo đảm an toàn thanh khoản, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Ðây là một vấn đề quan trọng nhằm giúp các ngân hàng có thể hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn khơng chỉ về thanh khoản, tránh những sự cạnh tranh khơng lành mạnh.
Ngồi ra, đẩy mạnh việc phát triển thị trường các sản phẩm tiền tệ phái sinh để hạn chế rủi ro khi thị trường tiền tệ biến động. Các ngân hàng nên quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm tiền tệ phái sinh vì nó sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Sử dụng cơng cụ REPO nhằm tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ, Forward và Future để hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là công cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn.