2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội
2.2.1. Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
Hiện nay, hoạt động QT RRTD đối với KHDN tại MB do 3 khối thƣờng xuyên tác nghiệp, chi phối quản lý, bao gồm Khối Quản trị rủi ro, Khối Thẩm định và Khối Vận hành; trong đó Khối QTRR là đơn vị hoạch định chiến lƣợc QTRR, Khối Thẩm định và Khối Vận hành là đơn vị thực thi chiến lƣợc đã đề ra.
- Khối Quản trị rủi ro: + Mơ hình tổ chức:
Hình 2.2: Mơ hình tổ chức của Khối Quản trị rủi ro
MB đã thành lập Khối QTRR là đơn vị độc lập, đầu mối triển khai công tác QTRR trong ngân hàng, tham mƣu và tƣ vấn cho HĐQT, ban điều hành trong tổ chức triển khai QTRR và đảm bảo hoạt động bền vững. Mơ hình tổ chức Khối QTRR đƣợc tập trung tại Hội sở và trực tiếp triển khai xuống các đơn vị kinh doanh, phân theo chức năng từng loại rủi ro bao gồm: rủi ro tín dụng; rủi ro thị trƣờng; rủi ro hoạt động; rủi ro thanh khoản; rủi ro tại thị trƣờng nƣớc ngồi và của các cơng ty con; rủi ro pháp lý.
+ Chức năng: Quản lý toàn diện các loại rủi ro trong toàn MB gồm rủi ro TD, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý, rủi ro uy tín, rủi ro quốc gia… Xây dựng,
33
quản lý và giám sát thực hiện Chiến lƣợc Quản trị rủi ro (Khẩu vị rủi ro, Hạn mức rủi ro, chính sách QTRR, cơng cụ QTRR, quy trình hƣớng dẫn QTRR…) phù hợp với Chiến lƣợc kinh doanh của MB. Tổ chức và vận hành hệ thống QTRR, xây dựng và phổ biến văn hoá QTRR và nhận thức rủi ro trong toàn MB. Tham mƣu, đề xuất cho các Uỷ ban QTRR, Uỷ ban ALCO, Uỷ ban tín dụng… các nội dung liên quan đến QTRR; thực hiện công tác pháp lý đảm bảo hoạt động của MB đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.
Trong Chiến lƣợc Quản trị rủi ro hiện tại, MB xác định khẩu vị rủi ro chặt chẽ, hƣớng tới một chiến lƣợc QTRR dài hạn và tồn diện, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng một văn hóa QTRR có tính tn thủ cao, đề cao cơng tác dự báo, khắc phục và phòng ngừa, sáng tạo và thận trọng trong triển khai; phù hợp với tầm nhìn chiến lƣợc kinh doanh trở thành Ngân hàng thuận tiện dựa trên 2 nền tảng: Quản trị rủi ro hàng đầu và Văn hoá cung cấp dịch vụ, thực thi nhanh hƣớng tới KH, với phƣơng châm tăng trƣởng “Nhanh, khác biệt, bền vững, hiệu quả”.
+ Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai Chiến lƣợc QTRR và Khẩu vị rủi ro toàn MB phù hợp với Chiến lƣợc kinh doanh MB từng thời kỳ. Xây dựng Quy chế hoạt động của Uỷ ban QTRR phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh của MB; thực hiện tổ chức và vận hành Uỷ ban QTRR theo các chức năng và nhiệm vụ đƣợc giao. Quản lý danh mục nợ quá hạn, nợ xấu. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết lập hệ thống thông tin QTRR và cảnh báo rủi ro trong MB. Xây dựng bản đồ rủi ro, phƣơng pháp tính tốn và phân bổ vốn theo từng loại rủi ro và theo Khối kinh doanh. Quản lý kế hoạch trích lập dự phịng trong toàn MB, cho từng Khối kinh doanh, từng CN và giám sát thực hiện kế hoạch sau khi đƣợc phê chuẩn. Quản lý và giám sát toàn bộ các giới hạn/ hệ số an toàn của toàn MB theo đúng quy định. Triển khai các chƣơng trình đào tạo QTRR; tăng nhận thức, nhận diện và biện pháp phòng ngừa QTRR. Nghiên cứu phƣơng pháp luận, mơ hình đo lƣờng và cơng cụ QTRR theo thơng lệ quốc tế và chuẩn Basel II của 3 loại rủi ro tín dụng, rủi ro thị trƣờng và rủi ro hoạt động. Thiết lập và quản lý hệ thống XHTDNB của MB và các mơ hình/ cơng cụ đo lƣờng RRTD theo chuẩn mực (mơ hình PD, mơ hình định giá theo rủi ro…) là công cụ để ra quyết định kinh doanh nhanh, hiệu quả và an toàn, đảm bảo nguyên tắc cân bằng thu nhập – rủi ro. Quản trị hiệu quả các rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá, lãi suất, giá cả hàng hoá phái sinh, giá chứng khoán… đến danh
34
mục tài sản của MB (nội bảng và ngoại bảng). Xây dựng hạn mức rủi ro quốc gia; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro về pháp lý, tƣ vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của MB.
- Khối Thẩm định:
+ Chức năng: Quản lý, chỉ đạo hoạt động thẩm định; trực tiếp thẩm định các phƣơng án cấp TD đối với KH thuộc tất cả các phân khúc trên toàn hệ thống; đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và kiểm soát tốt rủi ro. Quản lý toàn diện danh mục TD bao gồm quản lý dữ liệu thẩm định TD, quản lý tình hình TD, quản lý và chỉ đạo thu hồi nợ xấu trên toàn hệ thống, tham mƣu cho ban lãnh đạo ra quyết định các phƣơng án cấp TD.
+ Nhiệm vụ: Lập kế hoạch hoạt động thẩm định và quản lý TD định kỳ hàng năm trên cơ sở phù hợp với chỉ tiêu kinh doanh và QTRR của MB; tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch thẩm định và thu hồi nợ quá hạn. Tổ chức triển khai công tác thẩm định và đề xuất phƣơng án cấp TD cho KH, thẩm định TSĐB đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Vận hành và thƣờng xuyên cập nhật thông tin KH trên hệ thống XHTDNB. Quản lý toàn diện danh mục TD, chủ trì chỉ đạo cơng tác quản lý và thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu; phối hợp xử lý các khoản nợ đặc biệt khó khăn.
- Khối Vận hành
+ Chức năng: Xây dựng, tổ chức, triển khai các hoạt động vận hành: thanh toán, hỗ trợ TD, hỗ trợ quản lý và phát triển các đơn vị thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ, vận hành tập trung các mảng nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động vận hành hiệu quả, chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến, tối ƣu hoá năng suất lao động và quy trình; đảm bảo hoạt động kinh doanh tăng trƣởng bền vững và kiểm soát tốt rủi ro, đảm bảo chất lƣợng giao dịch và sự tuân thủ; quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin báo cáo, quản lý giám sát hoạt động vận hành các đơn vị; chủ trì tổ chức thực hiện nghiệp vụ hành chính các dịch vụ nội bộ, đảm bảo chất lƣợng dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm.
+ Nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nƣớc, hỗ trợ TD, giao dịch treasury và đầu tƣ cho toàn hệ thống. Tổ chức sắp xếp cơng tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ và các dịch vụ nội bộ đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả, đúng cam kết chất lƣợng dịch vụ nội bộ SLA. Xây dựng và triển khai cơ chế, cách thức kiểm tra, kiểm soát và quản lý rủi ro vận hành nhằm đảm bảo hoạt động vận hành an toàn, hiệu quả; xây
35
dựng các tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ sau bán hàng; cải tiến nâng cao nâng cao năng suất lao động và kiểm soát rủi ro vận hành.