CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
4.3 Kết quả nghiên cứu
4.3.1 Phân tích thơng kê mơ tả
Việc kiểm tra liên quan đến những đặc tính các biến được gọi là mơ tả thống kê.Để giúp cho bài luận văn cho kết quả tổng quan về các dữ liệu, thước đo tổng quả phản ánh đối với đối tượng nghiên cứu, mẫu dữ liệu, sự đồng đều của các dữ liệu trong các biến được thu thập ở các nghiên cứu thực nghiệm thì thống kê mơ tả giúp ích cho việc này.Thơng qua đó,phát hiện những giá trị dao động gây sai lệch cỡ mẫu. Kết quả được thực hiện bằng phần mềm Stata nhằm chỉ ra phạm trong khoảng giá trị, giá trị trung bình,độ lệch chuẩn các biến được sử dụng trong nghiên cứu của các biến độc lập và của các biến phụ thuộc.
Bảng 4.2: Thống kê mô tả giữa các biến trong mơ hình
Biến Cỡ mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn GT nhỏ nhất GT lớn nhất NIM 261 3.018 2.003 0.369 28.798 NNIM 264 -2.141 2.026 -28.798 0.799 PTT 261 0.005 0.004 0.000 0.025 ROA 221 1.007 0.625 0.008 4.745 STRATE 264 8.426 3.389 4.385 14.331 SYIEDC 264 1.848 1.293 0.100 4.531
VSTRAT E 216 2.393 1.227 0.239 3.998 SIZE 261 17.744 1.403 13.572 20.730 ETTA 261 0.114 0.069 0.027 0.518 LIQ 260 0.249 0.116 0.056 0.642 EFF 261 6.259 21.734 0.204 299.178 GDP 264 6.125 0.618 5.247 7.130 STOCK 264 -1.414 27.367 -68.176 46.933
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12 (Phụ lục 1)
NIM: đo lường cho tỷ lệ thu nhập lãi thuần của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ 0.37-28.8, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 3.02, độ lệch chuẩn là 2. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm.
NNIM: đo lường cho tỷ lệ thu nhập ngoài lãi của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ
( -28.8)-0.8, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 2.14, độ lệch chuẩn là 2.03. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm.
PPT: đo lường cho tỷ lệ dự phịng các khoản rủi ro tín dụng trên tổng tài sản của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ 0-0.03, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 0.01, độ lệch chuẩn là 0. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm.
ROA: đo lường cho tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ 0.01-4.74, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 1.01, độ lệch chuẩn là 0.63. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm.
STRATE: đo lường cho thơng số lãi suất trung bình liên ngân hàng 3 tháng, có giá trị trong khoảng từ 4.39-14.33, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 8.43, độ lệch chuẩn là 3.39. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm.
SYIEDC: đo lường cho thông số độ dốc lợi suất trái phiếu 10 năm, có giá trị trong khoảng từ 0.1-4.53, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 1.85, độ lệch chuẩn là 1.29. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm
VSTRATE: đo lường cho thông số biến động lãi suất 3 tháng thể hiện độ ổn định của chính sách tiền tệ, có giá trị trong khoảng từ 0.1-4.53, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 1.85, độ lệch chuẩn là 1.29. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm
SIZE: đo lường cho thơng số logaric của tổng tài sản, có giá trị trong khoảng từ 13.57-20.73, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 17.74, độ lệch chuẩn là 1.4. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc
ETTA: đo lường cho tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ 0.03-0.52, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 0.11, độ lệch chuẩn là 0.07. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm
LIQ: đo lường cho tính thanh khoản của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ 0.06-0.64, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 0.25, độ lệch chuẩn là 0.12. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm
EFF: đo lường cho khơng hiệu quả của Ngân hàng, có giá trị trong khoảng từ 0.2-299.18, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 6.26, độ lệch chuẩn là 21.73. Độ lệch chuẩn có giá trị lớn hơn giá trị trung bình. Do đó,sẽ có xuất hiện của một số các quan sát có biên độ dao động lớn hơn mặt bằng của các năm còn lại.
GDP: đo lường cho tốc độ tăng trưởng GDP, có giá trị trong khoảng từ 5.25- 7.13, cỡ mẫu có giá trị trung bình là 6.12, độ lệch chuẩn là 0.62. Độ lệch chuẩn có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Do đó,biên độ dao động của dữ liệu đươc ổn định qua từng năm
STOCK: đo lường cho chỉ số giá chứng khốn, có giá trị trong khoảng từ (- 68.18)-46.93, cỡ mẫu có giá trị trung bình là -1.41, độ lệch chuẩn là 27.37. Độ lệch chuẩn có giá trị lớn hơn giá trị trung bình. Do đó,sẽ có xuất hiện của một số các quan sát có biên độ dao động lớn hơn mặt bằng của các năm còn lại.
Bảng 4.1 thể hiện các biến xuất hiện trong phần thống kê mô tả chung, các biến được thu thập có độ dao động tương đối ổn định vì đa số các biến đều có giá trị trung bình lớn hơn độ lệch chuẩn. Với mẫu nghiên cứu bao gồm 264 các quan sát
cho từng biến, có thể nhận định đây là lượng quan sát chấp nhận được đề kiểm định và thực hiện hồi quy.