Phương pháp và phạm vi thu thập mẫu

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam (Trang 59 - 60)

Trước đó, có rất nhiều các bài nghiên cứu sử dụng tỷ lệ thanh khoản để đo lường rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, Poorman & Blake (2005) đã chỉ ra rằng các tỷ lệ này là không đủ và cũng khơng đưa ra được giải pháp để đối phó với rủi ro thanh khoản. Hơn nữa, các ngân hàng cần phát triển một cái nhìn mới về đo lường khả năng thanh khoản. Đã có nhiều phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản bên cạnh các tỷ lệ thanh khoản truyền thống. Trong đó, Saunders & Cornett (2006) đã đề xuất một cách đo lường rủi ro thanh khoản là khe hở tài trợ, tức tỷ lệ của hiệu tổng cấp tín dụng và tổng vốn huy động trên tổng tài sản của ngân hàng. Trong hoạt động ngân hàng, nhà quản trị sẽ quan tâm đến số dư bình quân của các ký thác lõi và số dư bình quân của các khoản tín dụng. Khi phần lớn tài sản được tài trợ bởi các khoản ký thác mà đa phần là các khoản tiền gửi vãng lai có thể bị rút ra khỏi ngân hàng bất cứ lúc nào tạo ra khe hở thanh khoản, dẫn đến rủi ro thanh khoản (Arif A. & Anees A.N., 2012). Các khoản cho vay thơng thường có tính thanh khoản thấp nên những khoản rút tiền lớn bất ngờ có thể khiến ngân hàng bị mất thanh khoản (Bonin et al, 2008). Khe hở tài trợ là khoảng chênh lệch giữa bình quân của những khoản cho vay và những khoản ký thác lõi.

Bài nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Các quan sát được thực hiện từ 2003 đến 2015. Dữ liệu thuộc về đặc tính ngân hàng được thu thập từ báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cùng với dữ liệu từ BankScope. Các dữ liệu thuộc về nền kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế và thay đổi trong lạm phát lấy từ dữ liệu của World Bank.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam (Trang 59 - 60)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(78 trang)