Nguồn: Theo tính tốn của tác giả trên Eview 9.5 Ghi chú: Kiểm định giả thiết H0: chuỗi dữ liệu khơng có tính dừng (tức là có nghiệm đơn vị); H1: chuỗi dữ liệu có tính dừng; I(1) là ký hiệu chuỗi dữ liệu ở sai phân bậc 1; Ký hiệu“*” biểu thị cho hiện tượng dừng của biến với mức ý nghĩa 1%.
Trong các bước tiếp theo, chuỗi dữ liệu sai phân bậc 1 sẽ được tác giả sử dụng để thực hiện chạy mơ hình nhằm tránh được hiện tượng hồi quy giả mạo, dự báo hiệu quả và có được kết quả đáng tin cậy.
4.3 Lựa chọn độ trễ tối ưu và mơ hình phù hợp
Một mơ hình được gọi là ổn định khi nó tạo ra các giá trị biến dao động xung quanh giá trị trung bình và phương sai khơng bị thay đổi theo thời gian. Nếu mơ hình khơng có tính ổn định thì giá trị thống kê mang lại cũng khơng đáng tin cậy. Do đó, cần phải tiến hành ước lượng mơ hình Var rút gọn với độ trễ được lựa chọn để tìm ra được mơ hình ổn định với độ trễ phù hợp nhất. Bằng cách tiến hành kiểm tra các tiêu chí (LogL, LR, FPE, AIC, SC, HQ) để lựa chọn độ trễ tối ưu.
Với kết quả thể hiện trong bảng 4.4, ta thấy các tiêu chí FPE, AIC, HQ đã lựa chọn độ trễ là 1. Chỉ có tiêu chí LR lựa chọn độ trễ là 5. Do đó, tác giả tiến hành chạy lại mơ hình Var rút gọn với độ trễ tạm là 1 để kiểm tra tính ổn định của mơ hình.
Biến t - statistic Kết luận chọn
Bậc gốc Sai phân bậc 1 OPW -1.666958 -8.57738* I(1) PW -0.550526 -6.606898* I(1) NEER -1.268310 -10.61475* I(1) I -2.177829 -6.743837* I(1) M -3.221140 -5.019834* I(1) CR -2.257200 -6.853826* I(1) Y -10.83296* I(1) P -1.728479 -5.716711* I(1)