CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.4 Hạn chế của nghiên cứu
Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu này có một số hạn chế như sau:
Thứ nhất, ví dụ về việc vận dụng mơ hình Z-Score đánh giá xếp hạng tín dụng
doanh nghiệp tại ngân hàng cịn ít.
Thứ hai, do hạn chế về thời gian nên khả năng luận văn không thể tránh khỏi
những sai sót.
Tác giả hy vọng các nghiên cứu tiếp theo sẽ giải quyết được những hạn chế của nghiên cứu này trong tương lai.
Kết luận chương 4
Dựa trên cơ sở các lý thuyết đã nêu ra ở chương 2 và thực trạng ở chương 3, trong chương 4 tác giả đã đề cập các giải pháp đối với ngân hàng Công Thương Việt Nam, kiến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nâng cao vận dụng mơ hình Z-score xếp hạng doanh nghiệp.
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt
1. Phùng Thị Nhung, 2011, Ứng dụng mơ hình Logitic trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền. Chuyên đề tốt nghiệp. Đại học kinh tế TPHCM.
2. Trần Đắc Sinh, 2002. Định mức tín nhiệm tại Việt Nam, Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Lâm Minh Chánh, 2007. Dùng chỉ số Z để ước tính Hệ số tín nhiệm. Nhịp cầu đầu tư, số báo 42, từ 6-12/8/2007.
4. Phan Thị Thanh Lâm, 2012. Vận dụng mơ hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng tại NHTMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Nam. Luận văn Thạc sỹ
Tiếng Anh
1. Boyd, J.H., Graham, S.L., Hewitt, R.S., 1993. Bank holding company mergers with nonbank financial firms: effects on the risk of failure. J. Bank. Finance 17, 43–63.
2. Carapeto et., at. (2010). Distress Classification Measures in the Banking Sector. Mergers and Acquisitions Research Centre, Cass Business School, City University of London, 1-30, retrieved from
3. Charles, G. and Miguel, A., S. (2008), “Banking Stability Measures”. IMF WorkingPaper
4. Chaitanya (2005). Measuring Financial Distress of IDBI Using Altman Z-Score
Model. IUP Journal of Bank Management, IV (3), 7-17.
5. Casey, C.J. and Bartczak, N.J. 1984. Cash Flow - It’s Not The Bottom Line,
Harvard Business Review, pp.61-66.
6. DeYoung, R., Torna, G., 2013. Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis. J. Financ. Intermed. 22, 397–421.
7. EI Khoury Rim và AI Beaino Roy, 2014. Classifying manufacturing firms in Lebanon: An application of Altman’s model. Procedia – social and behavioral sciences. Volume 109, 8 january 2014, pages 11-18. 2nd World conference on Business, economics and management.
8. Edward I. Altman, 1968. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. J. Finance 23, 589–609.
9. Edward I. Altman, 2002. Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds. Blackwell Publishers Inc., Malden, MA.
10. Frank, P. and Nikola, T. (2011), “Rating methodologies for banks”. BIS Quarterly Review, June 2011.
11. Gahlon, J.M. ad Vigeland, R.L. (1988) ‘Early Warning Signs of Bankruptcy Using Cash Flow Analysis’, The Journal of Commercial Bank Lending, pp.4- 15.
12. Laetitia Lepetit, Frank Strobel, 2015. Bank insolvency risk and Z-score measures: A refinement. Finance research letters. 13(2015) 214 – 224.
13. Martin, D., 1977. Early warning of bank failure: a logit regression approach.
Journal of Banking and Finance 1, 249-276.
14. Mishra, Majumdar and Bhandia(2013). Banking Stability- A Precursor to
inancial Stability. Department of Economy& Policy Research, retrieved from http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/1WPS18012013.pdf
15. Moody’s, 2006. Bank Financial Strength Rating: Revised Methodology.
16. Nishi sharma & Mayanka (2013). Altman model and financial soundness of indian banks. International Journal of Accounting and Financial. International Journal of Accounting and Financial Management Research (IJAFMR). ISSN 2249-6882. Vol. 3, Issue 2, June 2013, 55-60.
17. Nayak B. and Nahak C (2011). Benchmarking Performance of Public Sector Banks in India. The IUP Journal of Bank Management, IUP Publications, 2, 57-76.
18. Peter, R. and Sylvia, C., H. (2008). Bank management and financial services 7th Edition. McGraw-Hill.
19. Husna and Rahman (2012). Financial Distress- Detection Model for Islamic Bank. International Journal of Trade Economics and Finance, 3(3), 158-163. 20. Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu, Eric S. Fung, 2014. A Double HMM approach
to Altman Z- Scores and credit ratings. Expert Systems with Applications. Volume 41, Issue 4, part 2, march 2014, papes 1553-1560.
21. Subramnayam and Venkateswarlu M.(2012). Financial performance of
cheduled commercial banks in India-astudy.,Indian journal of research, 1(12), 17-20.
22. Sanobar Anium (2012). Business bankruptcy prediction models: A significant study of the Altman’s Z-score model. Asian journal of management research. Volume 3 Issue 1, 2012. ISSN 2229-3795.
23. Trifonova, S. and Zlateva, P., A. (2012), “Fuzzy Logic Model for Estimation of Banking System Stability in Bulgaria”. International Proceedings of Economics Development and Research , Vol 39, pp 46-50.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Cơng ty Cổ phần sản xuất Nhựa
THƠNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:
Tên người đại diện của khách hàng (nếu có):
Giấy đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp:
Địa chỉ khách hàng:
Số CIF: 300185264
Khách hàng cũ/mới:
Kỳ chấm điểm: Tháng: 2 Năm: 2014
Cấp phê duyêt cao nhất: GDCN/PGD
Quy trình chấm điểm Tham quyen Chi
nhanh
Kết quả chấm điểm tín dụng