CHƯƠNG 3 : DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được xác lập dựa vào nghiên cứu của Vodová (2011) với các yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng được lựa chọn thích hợp cho việc xác định thanh khoản ngân hàng và có thể đo lường dễ dàng cho mục đích phân tích. Nghiên cứu này chỉ sử dụng 4 biến phụ thuộc vì theo tác giả 4 biến phụ thuộc này đủ để phản ánh chính xác nhất tình trạng thanh khoản của ngân hàng.
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mơ hình hồi quy được đề xuất cho nghiên cứu như sau:
Trong đó:
Các biến độc lập:
+ : tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ngân hàng i năm t + : tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ngân hàng i năm t + : Quy mô ngân hàng i năm t
+ :tốc độ tăng trưởng kinh tế năm t + : tỷ lệ lạm phát năm t
+ : tỷ lệ thất nghiệp năm t
Mơ hình này sẽ được ước lượng bằng phương pháp Fixed e ect và Random effect. Tính ổn định của kết quả ước lượng sẽ được kiểm tra bằng cách ước lượng mơ hình trong hai trường hợp: i) có bao gồm biến vĩ mơ và ii) không bao gồm biến vĩ mô.
3.3 Mô tả mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả các biến nhằm mục đích tóm tắt đặc điểm của dữ liệu, qua đó cho thấy có sự phân tán giữa các quan sát trong mẫu..
Thống kê mơ tả phân tích các chỉ tiêu phổ biến như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.
Dữ liệu được thu thập từ 24 ngân hàng từ các báo cáo tài chính kiểm tốn, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên được công bố của các NHTM VN trong giai đoạn 2006-2016 với các thông số như sau:
Bảng 3.1 Thống kê mơ tả
Đơn vị tính: %
Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả dựa trên số liệu nghiên cứu
Qua bảng 3.1 kết quả thống kê mô tả, cho thấy mẫu nghiên cứu cho thấy giá trị trung bình độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các biến nghiên cứu sử dụng trong mơ hình cụ thể như sau:
Trình bày thống kê 24 ngân hàng trong giai đoạn 2006-2016:
+ Trong khoảng thời gian 2006-2016, tài sản thanh khoản chiếm 23,85% tổng tài sản. Cụ thể giá trị nhỏ nhất của tài sản thanh khoản/ tổng tài sản là 3,83 % tại ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương (SGB) và giá trị lớn nhất là 64,32% (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam -MRT).
+ Tài sản thanh khoản chiếm 26,61% tổng tiền gửi + nguồn vốn huy động ngắn hạn. Bên cạnh đó giá trị nhỏ nhất của L2 là 4,1% tại ngân hàng Sài Gịn Cơng
BIẾN L1 L2 L3 L4 CAP ROE SIZE GDP INF UNE
GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH 23,847 26,413 51,454 61,485 9,568 10,000 11,510 6,124 8,887 2,331 GIÁ TRỊ TRUNG VỊ 22,181 23,709 52,075 60,833 8,450 9,675 11,449 6,210 7,390 2,300 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT 64,319 87,989 84,477 106,415 46,300 28,460 18,432 7,130 23,120 2,900 GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 3,830 4,102 19,104 20,433 0,070 -2,100 6,909 5,250 0,880 1,990 ĐỘ LÊCH CHUẨN 12,709 14,315 13,908 16,970 5,839 6,053 1,759 0,620 6,260 0,292 SỐ QU N SÁT 250 249 255 253 254 237 254 262 11 11
Thương (SGB) và giá trị lớn nhất là 87,99% tại ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
+ Khoản cho vay trung bình chiếm 63,2 % tổng tài sản của ngân hàng. Cụ thể trong năm 2011, tỷ trọng cho vay/ tổng tài sản thấp nhất là 19.10%. Tình trạng này xảy ra ở ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SEAB). Tuy nhiên, tỷ trọng cao nhất là 84.48% tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2008.
+ Khoản cho vay trung bình chiếm 61.58% tổng tiền gửi và nguồn vốn trong giai đoạn 2006-2016. Chỉ số này có tỷ trọng nhỏ nhất là 20,43% , thuộc về ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEAB) trong năm 2011 và ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất thuộc về Ngân hàng Đông Á (DONG A) chiếm 106.415% năm 2010.
+ Trong giai đoạn 2006-2016 có vốn chủ sở hữu chiếm 9,52% tổng tài sản ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng có vốn chủ sở hữu/tài sản nhỏ nhất là ngân hàng TMCP Đại Dương (OCE) chiếm 0,07% trong năm 2006 và ngược lại ngân hàng có giá trị lớn nhất chiếm là 46,30% thuộc về ngân hàng Quốc Dân (NCB) trong năm 2006 .
+ Lợi nhuận sau thuế 10,01% vốn chủ sở hữu bình quân trong thời gian 2006- 2016. Năm 2013, ngân hàng có giá trị lợi nhuận sau thế/ vốn chủ sở hữu bình quân nhỏ nhất là Ngân hàng TMCP Đại Dương (OCE) chiếm -2.10% và giá trị lợi nhuận sau thế/ vốn chủ sở hữu bình quân lớn nhất là Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) chiếm 28.46% trong năm 2008.
+Trong 2006-2016, giá trị trung bình của quy mơ ngân hàng chiếm 11,52%. Năm 2006 quy mơ ngân hàng có giá trị nhỏ nhất là 6,91% thuộc về gân hàng TMCP Đại Dương (OCE) và quy mơ ngân hàng có giá trị lớn nhất là 18,43% thuộc về ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEAB).
+ Giá trị nhỏ nhất của GDP là 5,25% (Năm 2012)và giá trị lớn nhất là 7,13% (Năm 2007). Có thể thấy trong giai đoạn 2006-2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt
kinh tế là do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tồn cầu và chính sách điều tiết lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ do chính phủ đặt ra.
+ Các yếu tố vĩ mơ cịn lại như (INF, UNE): trong giai đoạn 2006-2016, tỷ lệ lạm phát bình quân khoảng 8,87 %; tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 2,33%.