CHƯƠNG 3 : DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.5 Thực trạng thanh khoản của NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2016
Bảng 4.5 Bình quân theo biến phụ thuộc L1, L2, L3 và L4
Đơn vị tính: %
Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu từ Bankscope
Dựa theo bảng 4.5 ta có thể thấy, giai đoạn 2006-2007, thanh khoản ngân hàng có sự sụt giảm. Đây là giai đoạn các NHTMCP đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm củng cố và phát triển theo hướng tăng cường năng lực quản lý về tài chính, bên cạnh đó giải thể, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán lại các NHTMCP kinh doanh không hiệu quả.
L1 L2 L3 L4 2006 24,199 26,796 50,983 60,848 2007 23,999 26,674 51,083 60,944 2008 23,820 26,549 51,172 61,051 2009 23,775 26,428 51,247 61,064 2010 23,696 26,320 51,308 61,114 2011 23,666 26,281 51,354 61,176 2012 23,635 26,244 51,429 61,245 2013 23,579 26,182 51,531 61,368 2014 23,509 26,105 51,637 61,506 2015 23,427 26,016 51,762 61,692 2016 23,434 25,976 51,853 61,829
Năm 2008 tài sản thanh khoản/ tổng tài sản giảm từ 23,999% xuống 23,820%; tỷ lệ khoản cho vay/ tổng tài sản tăng từ 51,083% lên 51,172% làm cho thanh khoản ngân hàng giảm, thị trường ngân hàng trong nước đã trải qua những biến động chưa từng có về lãi suất, tỷ giá. Trong ngắn hạn, do ảnh hưởng trực tiếp của khủng hoảng tài chính, lợi nhuận của nhiều ngân hàng giảm, thậm chí một số ngân hàng nhỏ thua lỗ; nợ xấu tăng lên.
Năm 2009-2010, tỷ lệ khoản cho vay/ tổng tài sản từ 51,247% lên 51,308%; tỷ lệ khoản cho vay/ tiền gửi + nguồn vốn ngắn hạn là 61,051% lên 60,064% . Tình trạng thanh khoản của ngân hàng tiếp tục giảm; tuy nhiên sự sụt giảm này không đáng kể. Trong khi đó Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt, từ ưu tiên kiềm chế lạm phát cao năm 2008 sang tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế năm 2009.
Từ năm 2011, NHNN cơ bản có những đổi mới thể hiện được tính chủ động, làm chủ thị trường và đạt được những thành tựu: Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, liên kết chặt chẽ với chính sách tài khóa, góp phần to lớn trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cùng với các chính sách, giải pháp tín dụng khả quan của ngành Ngân hàng, việc tỷ giá ổn định và mặt bằng lãi suất liên tục giảm đã góp phần quan trọng tháo gỡ những rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao, thị trường ngoại hối và thị trường vàng được quản lý chặt chẽ và ổn định, tình trạng “đơ la hóa” và “vàng hóa” trong nền kinh tế bị xóa bỏ.
Năm 2012, thanh khoản ngân hàng giảm với tỷ lệ tài sản thanh khoản / tổng tài sản giảm từ 23,666% xuống còn 23,635%; tài sản thanh khoản/ tiền gửi + nguồn vốn ngắn hạn từ 26,281% còn 26,244%, NHNN đang trong giai đoạn tập trung ra soát lại thanh khoản hệ thống ngân hàng và đang trong giai đoạn đầu của nhiệm vụ lành mạnh hóa hoạt động tài chính của các NHTM mà mục tiêu là xử lý nợ xấu tại
các ngân hàng, minh bạch hóa cơ sở dữ liệu, cơ cấu lại tổ chức sao cho hiệu quả, giám sát các hoạt động quản lý các ngân hàng tốt hơn.
Năm 2013, tình trạng thanh khoản ngân hàng giảm, sự suy giảm ở đây do nhiều lý do và một trong số những lý do là NHNN đang trong giai đoạn hai của nhiệm vụ là thanh lọc tài chính hệ thống ngân hàng. NHNN đẩy mạnh và giám sát thiết lập các qui tắc về an tồn vốn, qua việc thành lập cơng ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (V MC) và tăng cường quản lý rủi ro để xử lý nợ xấu hệ thống đồng thời hướng đến xây dụng chuẩn mực Basel II. Kết quả là, trong giai đoạn 2012-2013 đã có 9 NHTM nhỏ sáp nhập (Habubank vào SHB), được tiến hành sáp nhập như (SCB, Ficombank, TinnghiaBank), và tự tái cơ cấu (TienphongBank, TrustBank, Navibank, Westernbank và GP Bank).
Năm 2014, mục tiêu NHTW tiếp tục thực hiện thông tư số 13/2010/TT- NHNN với mục tiêu khuyến khích các NHTM tiếp cận việc quản lý rủi ro theo Basel II.
Năm 2015-2016, NHNN kiên trì thực hiện quyết liệt và đồng bộ với trọng tâm tái cơ cấu, sáp nhập và xử lý nợ xấu. NHNN đã tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ hoạt động sáp nhập, hợp nhất trên cơ sở khuyến khích tự nguyện từ phía các NHTMVN, sao cho mục tiêu phù hợp với chiến lược, lợi ích kinh doanh của từng NHTM và bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. NHNN đã thực hiện các biện pháp can thiệp, bằng cách mua cổ phần và sáp nhập bắt buộc một số NHTMVN “dưới chuẩn”, với sự tham gia có hiệu quả của các NHTM Nhà nước và khuyến khích sự quan tâm các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong quý II/2015, bằng chiến lược mua bán và sáp nhập (M& ), hệ thống ngân hàng đã thực hiện cơ cấu một số ngân hàng như Sacombank-Southernbank, EXB- NamAbank , BIDV–MHB, VCB-SGB, MRT-MekongBank, CTG-PGBank. Một số TCTD phi ngân hàng hoạt động khơng hiệu quả và thể hiện nhiều thiếu sót, chi phí cơ cấu lại khá cao so với lợi ích đem lại từ việc duy trì hoạt động, đang được tiếp tục rà sốt, đánh giá, xem
xét xử lý. Một số tập đồn và tổng cơng ty nhà nước đang trong q trình đàm phán bán lại các cơng ty tài chính cho nhà đầu tư khác. Những TCTD phi ngân hàng hoạt động bình thường cũng đang triển khai cơ cấu lại theo quyết định số 254/QĐ-TTg nhằm nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh…
Có thể thấy, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD được thực hiện theo đúng Đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, với những kết quả cụ thể như sau: tính thanh khoản của hệ thống NHTM đã ngày càng cải thiện hơn, đẩy lùi nguy cơ đổ vỡ, phá sản ngân hàng; giảm tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống NHTM, giúp các ngân hàng tăng sức cạnh tranh trên thương trường; số dư tiền gửi của TCTD tại NHNN luôn cao hơn so với yêu cầu dự trữ bắt buộc.
Bên cạnh đó, phải kể đến sự cải thiện mạnh mẽ của hệ thống pháp lý , tạo “đường ray” thúc đẩy quá trình tái cơ cấu đi nhanh và đúng hướng, song song với, mở rộng “cửa” hơn cho các nhà đầu tư nước ngồi. Để hỗ trợ cho q trình cơ cấu lại các TCTD và bảo đảm cho các TCTD hoạt động an tồn, lành mạnh. Chính phủ và NHNNVN đã ban hành thêm các văn bản hướng dẫn như : Nghị định số 01/2013/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam; Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 quy định về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt; các Thông tư của NHNN bao gồm các quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng rủi ro (Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013); kiểm soát, toán độc lập, cấp phép; quản lý mạng lưới; niêm yết cổ phiếu của các TCTD trên thị trường chứng khoán...