Từ cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm nêu trên, đặc biệt là từ cơ sở lý thuyết nền của ngành ngân hàng là Basel II và Thông tư 13 về Hệ thống QLRRHĐ, đồng thời qua tham vấn ý kiến của hai chuyên gia là quản lý cấp cao tại Eximbank, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hệ thống QLRRHĐ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) cụ thể như sau:
Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu của tác giả
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Mơ hình hóa các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động bằng mơ hình kinh tế lượng có dạng như sau:
HQ = β0 + β1* QD + β2*TC+ β3* QT+ β4*HT + β5* DT + β6* CC + ei Trong đó:
HQ: Nhân tố phụ thuộc đo lường Hiệu quả trong công tác QLRRHĐ.
QD, TC, QT, HT, DT, CC: lần lượt là các nhân tố độc lập (Quan điểm của
ban lãnh đạo cấp cao, Cơ cấu tổ chức, Quá trình QLRRHĐ, Hệ thống công nghệ thông tin, Đào tạo về QLRRHĐ, Cơ chế Truyền thông về QLRRHĐ).
β0 : hệ số tự do, thể hiện giá trị trung bình khi các nhân tố độc lập trong mơ hình bằng 0. βi (i=1,6): Hệ số hồi quy của các nhân tố độc lập tương ứng QD, TC,
QT, HT, DT, CC. H6 (+) H5 (+) H4 (+) H3(+) H2 (+) H1 (+)
Hiệu quả trong công tác QLRRHĐ (HQ)
Quan điểm của ban lãnh đạo cấp cao
(QD)
Cơ cấu tổ chức (TC)
Đào tạo về QLRRHĐ (DT)
Cơ chế truyền thông về QLRRHĐ (CC) Hệ thống cơng nghệ
thơng tin (HT)
Q trình QLRRHĐ (QT)
Tóm tắt chƣơng 2
Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về rủi ro hoạt động, hệ thống QLRRHĐ, các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động tại Eximbank. Trong chương này, mô hình nghiên cứu về Hệ thống QLRRHĐ đã được xác định với 6 nhân tố (Quan điểm của Ban Lãnh đạo cấp cao về QLRRHĐ; Cơ cấu tổ chức; Công cụ QLRRHĐ; Công nghệ thông tin; Đào tạo QLRRHĐ và Cơ chế Truyền thông QLRRHĐ) căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về Hệ thống QLRR và những quy định về QLRRHĐ của Ủy Ban Basel và của NHNN Việt Nam cùng với sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình QLRRHĐ tại Việt Nam. Các nhân tố này cũng đã được giải thích cụ thể để làm cơ sở cho việc nghiên cứu khảo sát thực tế về ảnh hưởng của các nhân tố đến Hệ thống QLRRHĐ tại Eximbank.