Có kiểm tra Khơng có kiểm tra Tổng KH khơng có RRTD Tần số 65 31 96 % 67,71 32,29 100,00 KH có RRTD Tần số 25 14 39 % 64,10 35,90 100,00 Tổng Tần số 90 45 135 % 66,67 33,33 100,00
Nguồn: Kết quả nghiên cứu, 2019
Nhìn chung, đối với nhóm có rủi ro tín dụng thì tỷ lệ khách hàng khơng có hoạt động kiểm tra sử dụng vốn sau khi vay cao hơn so với nhóm khách hàng khơng có RRTD. Và việc kiểm tra tín dụng này có thể ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD cho các khoản vay cho hoạt động tiêu dùng của khách hàng.
4.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG DÙNG
Để phân tích mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng xảy ra RRTD, nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy với các biến độc lập bao gồm: Mục đích vay vốn, thời gian vay vốn, loại tài sản đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo, nguồn thu nhập, lịch sử vay vốn, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định, tình hình kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay, giới tính và tuổi của khách hàng. Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trong mơ hình nghiên cứu được trình bày tóm tắt qua Bảng 4.17
Bảng 4.17: Mơ tả biến độc lập mơ hình hồi quy
Tên biến Kí hiệu biến Diễn giải Dấu kỳ vọng
(+/-)
Mục đích
vay vốn MUCDICHVAY
Mục đich vay vốn của khách hàng
Nhận giá trị 1 nếu vay mua BĐS; nhận giá trị 0 nếu mục đích khác
+
Thời gian
vay vốn THOIGIANVAY
Thời hạn của khoản vay
Nhận giá trị 1 nếu vay từ 12 – 60 tháng; nhận giá trị 0 nếu vay trên 60 tháng
Loại tài sản
đảm bảo LOAITSDB
Loại tài sản thế chấp khoản vay
Nhận giá trị 1 nếu là BĐS; nhận giá trị 0 nếu là tài sản khác - Tỉ lệ tài sản đảm bảo TILETSDB Tỷ lệ % số tiền vay/giá trị TSĐB + Nguồn thu nhập chính THUNHAP
Nguồn thu nhập của khách hàng
Nhận giá trị 1 nếu nguồn thu từ hoạt động kinh doanh; nhận giá trị 0 nếu là nguồn thu khác
+
Lịch sử vay
vốn LICHSUVAY
Lịch sử phát sinh nợ xấu của khách hàng Nhận giá trị 1 nếu đã từng phát sinh chuyển nhóm nợ; nhận giá trị 0 nếu chưa từng phát sinh chuyển nhóm nợ + Kinh nghiệm của CBTD KNCBTD
Kinh nghiệm của cán bộ thẩm định Nhận giá trị 1 nếu CBTĐ có kinh nghiệm trên 5 năm; nhận giá trị 0 nếu có kinh nghiệm từ 1 -5 năm - Kiểm tra vốn sau khi vay KIEMTRA
Kiểm tra vốn sau khi vay của ngân hàng Nhận giá trị 1 nếu có kiểm tra vốn sau khi vay; nhận giá trị 0 nếu khơng có kiểm tra vốn sau khi vay
- Giới tính của khách hàng GTINH Giới tính của khách hàng Nhận giá trị 1 khách hàng là Nam; nhận giá trị 0 nếu khách hàng là Nữ + Tuổi của khách hàng TUOI Tuổi của khách hàng
Đo lường bằng số tuổi của khách hàng -
4.3.1. Đánh giá chất lượng mơ hình hồi quy
Mẫu nghiên cứu bao gồm 135 khách hàng được đưa vào phân tích hồi quy. Hệ số khuếch đại phương sai (VIF) ở Phụ lục 2 đều nhỏ hơn 2. Điều đó cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến, các biến độc trong mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan với nhau. Do đó, các biến độc lập đủ điều kiện đưa vào mơ hình phân tích hồi quy.
Bảng 4.18: Mức độ dự đốn của mơ hình Quan sát Quan sát Số quan sát đưa vào mô hình Mơ hình dự đốn RRTD % chính xác KH khơng có RRTD KH có RRTD RRTD Dư nợ khơng có RRTD 96 89 7 92,71 Dư nợ có RRTD 39 9 30 76,92 Tỷ lệ tồn bộ mơ hình 135 88,15
Nguồn: Kết quả nghiên cứu, 2019
Kết quả phân tích ở Bảng 4.18 cho thấy, tổng 96 trường hợp khơng có RRTD thì mơ hình dự đốn đúng 97 trường hợp và tỷ lệ dự đốn chính xác là 92,7. Đối với 39 trường hợp có RRTD, mơ hình dự đốn chính xác được 30 trường hợp, chiếm 76,9%. Trong tổng mẫu nghiên cứu được đưa vào phân tích thì tỷ lệ dự dốn đúng của tồn bộ mơ hình là 88,2%.
4.3.2. Kết quả phân tích hồi quy
Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD được trình bày qua Bảng 4.19.
Bảng 4.19: Kết quả phân tích hồi quy
Kí hiệu biến Tên biến Hệ số
Bêta Kiểm định Wald Mức ý nghĩa (P) Hệ số Exp (Bêta) MUCDICHVAY Mục đích vay vốn 3,10 8,93 0,003 22,26 THOIGIANVA
Y Thời gian vay vốn -0,79 1,34 0,248 0,45
LOAITSDB Loại tài sản đảm bảo -2,69 12,27 0,000 0,07
TILETSDB Tỉ lệ tài sản đảm bảo -0,01 0,02 0,885 0,99
THUNHAP Nguồn thu nhập
Kí hiệu biến Tên biến Hệ số Bêta Kiểm định Wald Mức ý nghĩa (P) Hệ số Exp (Bêta) LICHSUVAY Lịch sử vay vốn 2,14 5,25 0,022 8,48
KNCBTD Kinh nghiệm của
CBTD -1,15 3,07 0,080 0,32
KIEMTRA Kiểm tra vốn sau khi
vay 0,76 0,85 0,357 2,15
GTINH Giới tính của khách
hàng 1,25 2,61 0,106 3,48
TUOI Tuổi của khách hàng -0,12 4,19 0,041 0,89
Hằng số 1,15 0,05 0,823 3,16
N = 135
Chi – square : 90,560 2 Log likelihood : 71,751
df : 10 Cox & Snell R2 : 0,489
Mức ý nghĩa : 0,000 Nagelkerke R2 : 0,699
Nguồn: Kết quả nghiên cứu, 2019
Giá trị kiểm định Omnibus (Omnibus Tests of Model Coefficients): sig = 0,000 < 0,01, điều này cho thấy mơ hình hồi quy có ý nghĩa về mặt thống kê và có ít nhất một biến độc lập tồn tại mối quan hệ tuyến tính với RRTD.
Giá trị Nagelkerke R2 bằng 0,699, có nghĩa 69,9% RRTD được giải thích được bởi các biến độc lập có ý nghĩa trong mơ hình nghiên cứu, cịn lại 30,1% là do sự ảnh hưởng của các yếu tố khác chưa đưa vào mơ hình.
Với giá trị -2 Log likelihood = 71,751, giá trị này tương đối thấp, điều này cho thấy tồn tại mối tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc (RRTD) ở mức chấp nhận được.
Từ kết quả Bảng 4.19, phương trình hồi quy về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD được viết như sau:
RRTD = 1,15 + 3,1MUCDICHVAY – 2,69LOAITSDB + 2,1THUNHAP + 2,14LICHSUVAY – 1,15KNCBTD - 0,12TUOI
Từ kết quả Bảng 4.19 và phương trình hồi quy, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD được giải thích như sau:
Biến MUCDICHVAY: yếu tố này có ý nghĩa ở mức 1%, điều này cho thấy mục đích vay vốn có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD và khách hàng có mục đích vay vốn để mua bất động sản thì khả năng xảy ra RRTD càng cao. Với hệ số β1 = 3,1 có nghĩa rằng khi cố định các yếu tố khác, thì yếu tố MUCDICHVAY là mua bất động sản tăng lên 1% thì khả năng xảy ra RRTD tăng 3,1% và kết quả này phù hợp với kỳ vọng của mơ hình.
Biến LOAITSDB: yếu tố này có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này cho thấy yếu tố này có ảnh hưởng theo hướng ngược chiều với RRTD. Kết quả phân tích cho thấy, nếu khách hàng có tài sản đảm bảo là BĐS thì sẽ làm giảm RRTD. Hệ số β2 = -2,69 có nghĩa rằng, khi yếu tố LOAITSDB là tài BĐS tăng lên 1% thi RRTD giảm 2,69% với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Sự ảnh hưởng của yếu tố này cũng phù hợp với sự kỳ vọng của mơ hình.
Biến THUNHAP: hệ số β3 = 2,1 và mức ý nghĩa là 0,005 cho thấy rằng yếu tố này có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD. Kết quả phân tích cho thấy nếu nguồn thu nhập chính của khách hàng là từ hoạt động kinh doanh thì khả năng xảy ra tín dụng cao hơn so với các nguồn thu nhập khác (tiền lương, cho thuê tài sản…). Kết quả phân tích hồi quy đã cho thấy rằng, khi các yếu tố khác không thay đổi, nếu yếu tố THUNHAP từ các hoạt động kinh doanh tăng lên 1% thì khả năng xảy ra RRTD tăng 2,1%. Điều này cũng phù hợp với kỳ vọng của mơ hình nghiên cứu đã đề xuất.
Biến LICHSUVAYVON: kết quả phân tích hồi quy cho thấy yếu tố LICHSUVAYVON có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD. Điều này có nghĩa nếu
khách hàng đã từng có phát sinh chuyển nhóm nợ cho các khoản vay trước đây thì có khả năng xảy ra RRTD càng cao. Hệ số β4 = 2,14 và với mức ý nghĩa 5% cho thấy sự ảnh hưởng của yếu tố này phù hợp với kỳ vọng của mơ hình. Từ kết quả trên cho thấy, nếu khách hàng đã từng phát sinh chuyển nhóm nợ trong các khoản vay trước đây tăng
1% thì khả năng xảy ra RRTD tăng 2,14% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.
Biến KNCBTD: cán bộ thẩm định có kinh nghiệm càng nhiều thì khả năng xảy ra rủi ro càng thấp. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy hệ số β5 = -1,15 và mức ý nghĩa P = 0,08. Điều này cho thấy yếu tố này có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ở mức 10% và nếu yếu tố KNCBTD tăng 1% thì khả năng xảy ra RRTD giảm 1,15% khi các yếu tố khác không thay đổi.
Biến TUOI: yếu tố này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Hệ số β6 có hệ số âm là 1,12, điều này có nghĩa khi tuổi khách hàng tăng 1% thì khả năng RRTD giảm 1,12% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Tóm lại, trong mơ hình nghiên cứu các yếu tố có ảnh hưởng khả năng xảy ra rủi ro tín dụng bao gồm các yếu tố từ phía ngân hàng và từ khách hàng cụ thể như: mục đích vay vốn, loại tài sản đảm bảo, nguồn thu nhập, loại tài sản đảm bảo, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định và tuổi của khách hàng. Còn lại các yếu tố khác được đưa vào mơ hình nghiên cứu nhưng khơng có ảnh hưởng về mặt thống kê như: thời gian vay vốn, tỷ lệ tài sản đảm bảo, kiểm tra sử dụng vốn và giới tính của khách hàng. Trong các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra RRTD, các yếu tố mục đích vay vốn, nguồn thu nhập và lịch sử vay vốn có ảnh hưởng cùng chiều với khả năng xảy ra RRTD. Các yếu tố cịn lại có tác dụng ngược chiều với khả năng xảy ra RRTD. Trong các yếu tố ảnh hưởng đã phân tích thì yếu tố mục đích vay vốn có ảnh hưởng mạnh nhất để khả năng xảy ra RRTD trong mơ hình.
Kết luận
Trong chương 4, tác giả đã phân tích đặc điểm của khách hàng vay tiêu dùng trong mẫu nghiên cứu và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng theo từng nhóm rủi ro tín dụng. Từ đó tác giả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng được phân tích gồm 10 yếu tố: mục đích vay vốn, thời gian vay vốn, loại tài sản đảm bảo, tỉ lệ tài sản đảm bảo, nguồn thu nhập chính, lịch sử vay vốn, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định, kiểm tra vốn sau khi vay, giới tính của khách hàng và tuổi của khách hàng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 6 yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra rủi ro tín dụng, trong đó có 3 yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều với rủi ro tín dụng là mục đích vay vốn, nguồn thu nhập chính và lịch sử vay vốn; 3 yếu tố ảnh hưởng ngược chiều với khả năng xảy ra rủi ro tín dụng là loại tài sản đảm bảo, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định, tuổi của khách hàng.
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC
TÂY NAM BỘ
Từ kết quả nghiên cứu ở các chương trước kết hợp với tình hình thực tiễn tại ngân hàng, chương này đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ.
5.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Thơng qua các kết quả nghiên cứu đã trình bày như trên, đề tài tiến hành hệ thống cơ sở đề xuất giải pháp và giải pháp hạn chế RRTD trong cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ như trình bày tại Bảng 5.1
Bảng 5.1 Hệ thống cơ sở đề xuất giải pháp và giải pháp hạn chế RRTD trong cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ
TT Cơ sở Giải pháp đề xuất
1 Tuổi của khách hàng vay tăng thì khả năng RRTD càng giảm.
Nâng cao chất lượng thẩm định 2
Nguồn thu nhập chính của khách hàng là từ hoạt động kinh doanh thì khả năng xảy ra tín dụng cao hơn so với các nguồn thu nhập khác (tiền lương, cho thuê tài sản…)
3
Khách hàng đã từng có phát sinh nợ xấu cho các khoản vay trước đây thì có khả năng xảy ra RRTD càng cao
4
Khách hàng có mục đích vay vốn để mua bất động sản thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng cao.
Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của khách hàng.
5 Khách hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản thì rủi ro càng thấp.
Quy định chặt chẽ các điều kiện về nhận tài sản bảo đảm.
6 Cán bộ thẩm định có kinh nghiệm càng nhiều thì khả năng xảy ra rủi ro càng thấp
Chú trọng chính sách nhân sự đối với các cán bộ làm cơng tác tín dụng
Nguồn: Kết quả nghiên cứu, 2019
5.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Trên cơ sở các đề xuất đã thiết lập, các giải pháp hạn chế RRTD trong cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ được thực hiện cụ thể như sau:
5.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
Đối tượng vay vốn là khách hàng cá nhân thì rất đa dạng và phức tạp, thơng tin tài chính về khách hàng khơng rõ ràng và khơng minh bạch. Hơn nữa tình hình tài chính của khách hàng có thể thay đổi nhanh chóng tùy theo tình trạng cơng việc hay sức khỏe của họ. Chính vì những ngun nhân trên đã gây nên nhiều rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng mà bất kỳ ngân hàng nào cũng phải đối mặt. Do đó, việc thẩm định tín dụng trong cho vay tiêu dùng nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng là cần thiết và giữ vai trị vơ cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh hiệu quả của ngân hàng.
Trong cho vay tiêu dùng, việc đánh giá nguồn trả nợ là khâu trọng yếu công tác thẩm định cho vay. Để hạn chế rủi ro, ngân hàng cần chú trọng thực hiện:
+ Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, khách hàng có nguồn thu nhập từ lương, cho thuê tài sản thường ít xảy ra RRTD hơn khách hàng có nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Đây là một tiêu chí để Vietcombank xác định phân khúc để phát triển khách hàng và thiết lập các sản phẩm cho vay phù hợp với loại hình khách hàng này.
+ Ngoài ra, do thu nhập của khách hàng cá nhân rất đa dạng và khó xác định, chính vì vậy Vietcombank cần ban hành quy định về các loại thu nhập được tính làm thu nhập trả nợ của khách hàng, xây dựng cẩm nang về cách thức xác định từng loại thu nhập. Ví dụ như: đối với khách hàng có nguồn thu nhập ổn định từ lương, cho thuê tài sản: cần thu thập đầy đủ, đảm bảo tính xác thực của các chứng từ chứng minh nguồn trả nợ như
hợp đồng lao động, sao kê tài khoản chi lương có xác nhận của ngân hàng (trường hợp nhận lương bằng tiền mặt phải thu thập đầy đủ đồng thời các chứng từ như xác nhận lương, phiếu chi lương, sổ bảo hiểm xã hội…), thu thập giấy chứng nhận tài sản cho