CHƢƠNG 4 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI
4.2. Thực trạng áp dụng công cụ đo lƣờng trong quản trị rủi ro hoạt động
4.2.3. Ma trận RRHĐ
Ma trận rủi ro toàn hệ thống theo từng sự kiện
Nhóm sự kiện chỉ phát sinh sự kiện RRHĐ nhóm 2 (PHỤ LỤC 1)
Nhóm sự kiện chỉ phát sinh sự kiện RRHĐ nhóm 1 (PHỤ LỤC 2)
Bảng 4.9. Nhóm sự kiện phát sinh sự kiện RRHĐ nhóm 1 và nhóm 2 STT Tên loại sự kiện Nghiệp vụ Điểm ma trận
1
Xử lý lệnh chuyển tiền đi không phù hợp với chỉ dẫn thanh toán (sai tên, sai số tiền, loại tiền tệ, tài khoản ngƣời thụ hƣởng; Ngân hàng hƣởng)
Chuyển tiền 2.90
Ma trận rủi ro toàn hệ thống theo nghiệp vụ
Bảng 4.10. Ma trận rủi ro toàn hệ thống theo nghiệp vụ
STT Nghiệp vụ
Trung bình cộng điểm rủi ro của các sự kiện nhóm
2
Trung bình cộng điểm rủi ro của các sự kiện nhóm 1 I Nghiệp vụ phục vụ khách hàng 1 Tín dụng 2.46 1.00 2 Tiền gửi 2.67 0.00 3 Chuyển tiền 2.37 3.00 4 Ngân hàng điện tử 2.55 0.00 5 Thu chi hộ điện tử 2.20 0.00
6 Thẻ 2.08 2.50
7 Kinh doanh ngoại tệ và phái sinh 2.05 1.00
8 Tài trợ thƣơng mại 0.00 0.00
9 Cho thuê két 0.00 0.00 II Nghiệp vụ hỗ trợ 10 Kế toán 1.63 0.00 11 Thông tin khách hàng 2.06 0.00 12 Kho quỹ 2.11 2.00 13 Tổ chức cán bộ 1.90 0.00
trƣờng, quản lý chất lƣợng ISO và phòng chống rửa tiền
15 Điện toán 1,90 0,00
16
Tài chính, quản lý tài sản và xây
dựng cơ bản 0.00 0.00
17 Kiểm tra nội bộ 1,45 0.00
Nguồn: Báo cáo tình hình sai phạm trong hoạt động tại BIDV 2019
Ma trận hệ thống theo từng nghiệp vụ: không phát sinh nghiệp vụ có mức rủi ro hoạt động cao, tuy nhiên vẫn có 07/17 nghiệp vụ có mức rủi ro trung bình, trong đó nghiệp vụ chuyển tiền có mức rủi ro trung bình cao nhất (2,37 và 3,0), phần lớn do phát sinh nhiều sự kiện nhóm 2 trong kỳ.