CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.4. Kiểm định sự vi phạm các giả thuyết hồi quy cổ điển:
4.4.1. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến:
Hiện tượng đa cộng tuyến là trạng thái mơ hình hồi quy có các biến độc lập tương quan chặt chẽ với nhau. Hiện tượng này làm cho mơ hình có những thơng tin rất giống nhau và khó tách rời ảnh hưởng của từng biến độc lập đến biến phụ thuộc. Vì vậy, tác giả tiến hành kiểm tra hiện tượng này với kết quả như sau:
Bảng 4.15. Kết quả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
Tên biến Hệ số biến thiên Hệ số phương sai
phóng đại VIF Q 6,25E-05 2,631544 INF 0,006870 7,551413 Q*INF 0,005636 8,016852 EPS 6,47E-13 1,333587 GRO 3,46E-05 1,061846 Nguồn: Kết quả tổng hợp bằng phần mềm Eviews (Phụ lục 14)
Để kiểm tra chắc chắn mơ hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập, tác giả sử dụng hệ số phương sai phóng đại VIF. Giá trị VIF càng lớn thì biến càng cộng tuyến cao. Nếu hệ số VIF>10 thì mơ hình xảy ra hiện tượng đa cơng tuyến là kết qua nghiên cứu của Hồng Ngọc Nhậm và các cộng sự (2007). Do đó, cần loại bỏ biến số gây ra hiện tượng đa cộng tuyến hoặc thay thế bởi một biến khác tương đương.
Dựa vào Bảng 4.15 ta thấy các biến độc lập đều nhỏ hơn 10. Do đó, với hệ số phương sai phóng đại VIF, mơ hình khơng tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong mơ hình.
4.4.2. Kiểm tra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi:
Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi khơng những làm mất đi tính chất khơng chệch và tính vững của các ước lượng OLS mà còn làm cho ước lượng đó khơng cịn là ước lượng hiệu quả nữa. Để kiểm tra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi trong mơ hình hồi quy, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định White với giả thiết Ho là mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi. Kết quả được tóm tắt như sau:
Bảng 4.16. Tóm tắt kết quả kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi Tên các giá trị Hệ số Tên các giá trị Hệ số Giá trị thống kê F 0,226706 Obs*R-Square tức (n-p)*R2 4,364013 P-value. F (19,1190) 0,9998 P-value. Chi-Square (19) 0,9998
Nguồn: Kết quả tổng hợp bằng phần mềm Eviews (Phụ lục 15)
Từ Bảng 4.16 cho thấy giá trị P-value. Chi-Square (19) của Obs*R- Squarecó giá trị là 0,998 0,05 (mức ý nghĩa α=5%), chứng tỏ khơng có cơ sở bác bỏ giả thiết H0. Vì vậy, tác giả kết luận mơ hình hồi quy khơng xảy ra hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi.
4.4.3. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan của các phần dư:
Hiện tượng tự tương quan là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc không gian. Phần dư của Pooled OLS cung cấp thơng tin hữu ích về khả năng có mặt của tương quan chuỗi trong sai số. Khi có hiện tượng tự tương quan, các ước lượng Pooled OLS vẫn là ước lượng tuyến tính, khơng chệch nhưng chúng khơng phải là ước lượng hiệu quả nữa. Ước lượng Pooled OLS bây giờ không phải là ước lượng tuyến tính khơng chệch tốt nữa. Kiểm định t và F khơng cịn tin cậy nữa.
Phương pháp kiểm tra hiện tượng tự tương quan giữa các phần dư hay tính độc lập của sai số là thông qua kiểm định Breusch-Godfrey với giả thiết H0 là mơ hình hồi quy khơng có tự tương quan giữa các phần dư. Kết quả được tóm tắt như sau:
Bảng 4.17. Tóm tắt kết quả kiểm tra tự tương quan giữa các phần dư:
Tương quan bậc 1
Giá trị thống kê F 0,098389 P-value. F (1,1203) 0,7538 Obs*R-Square tức (n-p)*R2 0,098953 P-value. Chi-Square (1) 0,7531
Tương quan bậc 2
Giá trị thống kê F 0,261673 P-value. F (2,1202) 0,7698 Obs*R-Square tức (n-p)*R2 0,526600 P-value. Chi-Square (2) 0,7685
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm Eviews (Phụ lục 16 và Phụ lục 17) Kết quả tương quan bậc 1 và bậc 2 ở bảng 10 cho thấy (n-p)R2= 0,098953 và 0,526600 với xác suất P-value. Chi-Square lần lượt là 0,7531; 0,7685. Các giá trị P-value đều lớn hơn mức ý nghĩa α= 0,05 nên chấp nhận giả thiết H0, tức là mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan giữa các phần dư.
Kết luận: Sau khi ước lượng hồi quy lần 1, ta thấy biến SIZE, LEV khơng
có ý nghĩa thống kê nên tác giả thực hiện kiểm định Wald biến SIZE, LEV và nhận thấy biến SIZE, LEV đưa vào mơ hình là không hợp lý. Sau khi loại biến SIZE, LEV, mơ hình khơng có phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi, hiện tượng đa cộng tuyến được đánh giá là khơng nghiêm trọng, khơng có sự tự tương quan giữa các phần dư. Vì vậy, kết quả mơ hình hồi quy là đáng tin cậy.