CHƯƠNG 4 : THỰC NGHIỆM
1. Thực nghiệm
1.1. Ca vay vốn thứ nhất
Trong trường hợp thứ nhất, chúng ta sẽ xét một ca vay vốn được chấp nhận theo phương pháp đánh giá truyền thống. Thông tin chi tiết về ca vay vốn như trong bảng 4.1 sau đây.
Bảng 4.1: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ nhất
Mã tiêu
chí Tên tiêu chí Đánh giá sơ bộ Số điểm
1 Tuổi Tuổi 25-40 15
2 Trình độ học vấn Đại học/Cao đẳng 20
3 Nghề nghiệp Chuyên môn/Kỹ thuật 25
4 Thời gian công tác Từ 1 năm tới 5 năm 15 5 Thời gian làm việc hiện tại Từ 6 tháng tới 1 năm 10
6 Tình trạng nhà ở Thuê 12
7 Cơ cấu gia đình Sống với cha mẹ 15
8 Số người ăn theo Từ 3 tới 5 người 10 9 Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) Từ 12-36 triệu 20 10 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) Từ 24 - 72 triệu 20 11 Tình hình trả nợ ngân hàng Chưa bao giờ quá hạn 45 12 Tình hình chậm trả lãi Chưa bao giờ chậm trả 45 13 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) < 100 triệu 30 14 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Tiết kiệm và thẻ 30 15 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình Từ 20 - 100 triệu 10
Theo phương pháp truyền thống, sau khi thực hiện đánh giá sơ bộ trên sẽ tính được tổng số điểm khách hàng này đạt được: 322 điểm. Theo bảng xếp loại khách
hàng thì khoản vay vốn này được đánh giá là A-Mức độ rủi ro thấp và được phê duyệt cấp tối đa nhu cầu tín dụng (theo số tiền khách hàng yêu cầu).
Cùng ca vay vốn này khi thực hiện đánh giá theo phương pháp CBR cho kết quả như trong Hình 4.1 bên dưới.
[---CONTRACT EVALUATION---] [DATE:2009-12-07 06:13:31]
Number of contracts to evaluate: 1 Number of contracts to be used: 20 [Begin Contract ID: 46]
Total Point: 322
---
[Begin Retained Contract ID: 35] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 20/40~(50.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 42] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 21/40~(52.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 41] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 20/40~(50.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 40] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 21/40~(52.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 39] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 21/40~(52.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 38] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 18/40~(45.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 37] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 21/40~(52.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 36] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 15/40~(37.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 43] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 20/40~(50.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 34] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 7/40~(17.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 26] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 7/40~(17.5000%)
[End Retained Contract] ---
[Begin Retained Contract ID: 31] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 8/40~(20.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 32] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 6/40~(15.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 33] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 10/40~(25.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 30] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 4/40~(10.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 29] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 8/40~(20.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 24] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 11/40~(27.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 28] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 8/40~(20.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 25] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 4/40~(10.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 27] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 10/40~(25.0000%) [End Retained Contract]
--- [RECOMENDED SOLUTION] + Contract ID:42
+ Contract Name:HOP DONG VAY MUA OTO 19 + Number of same Criteria: 21/40~(52.5000%) + Result status:YES
[CLOSE RECOMENDED SOLUTION] [End Contract ID:46]
--- [TIME END:2009-12-07 06:13:32] COMPLETED SUCCESSFUL!
---
Lời giải được đề xuất của bài toán là ca cho vay vốn có mã số là 42 với kết quả là chấp nhận cho vay. Độ tương tự của hai ca cho vay này là 52.50%. Như vậy đối với ca vay vốn này, theo cả 2 phương pháp đều cho kết quả là tương đương.
1.2. Ca vay vốn thứ hai
Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét ca vay vốn bị từ chối theo phương pháp đánh giá truyền thống. Thông tin chi tiết về ca vay vốn như trong Bảng 4.2 sau đây.
Bảng 4.2: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ 2
Mã tiêu
chí Tên tiêu chí Đánh giá sơ bộ điểmSố
1 Tuổi Tuổi 18-25 5
2 Trình độ học vấn Trung cấp 10
3 Nghề nghiệp Kinh doanh 5
4 Thời gian công tác Từ 1 năm tới 5 năm 15 5 Thời gian làm việc hiện tại Dưới 6 tháng 5
6 Tình trạng nhà ở Hình thức khác 1
7 Cơ cấu gia đình
Sống với 1 số gia đình hạt
nhân khác 1
8 Số người ăn theo Lớn hơn 5 người 1
9
Thu nhập cá nhân hàng năm
(đồng) Từ 12-36 triệu 20
10 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) Từ 72 - 240 triệu 35 11 Tình hình trả nợ ngân hàng Chưa giao dịch vay vốn 5 12 Tình hình chậm trả lãi Chưa giao dịch vay vốn 5 13 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) < 100 triệu 30 14 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Không sử dụng dịch vụ gì 1 15 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình < 20 triệu 1
Theo phương án truyền thống, tổng số điểm theo các tiêu chí đánh giá trên là 140. Theo bảng xếp loại khách hàng thì khoản vay vốn này được đánh giá là Ccc- Mức độ rủi ro trung bình và bị từ chối cấp tín dụng.
Cùng phương án này khi thực hiện đánh giá theo phương pháp CBR cho kết quả như trong Hình 4.2 như ở bên dưới.
[---CONTRACT EVALUATION---] [DATE:2009-12-07 06:15:50]
Number of contracts to evaluate: 1 Number of contracts to be used: 20 [Begin Contract ID: 44]
Total Point: 140
---
[Begin Retained Contract ID: 35] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 12/40~(30.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 42] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 8/40~(20.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 41] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 12/40~(30.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 40] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 14/40~(35.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 39] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 13/40~(32.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 38] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 10/40~(25.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 37] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 7/40~(17.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 36] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 3/40~(7.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 43] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 14/40~(35.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 34] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 6/40~(15.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 26] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 29/40~(72.5000%)
[End Retained Contract] ---
[Begin Retained Contract ID: 31] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 34/40~(85.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 32] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 29/40~(72.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 33] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 29/40~(72.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 30] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 18/40~(45.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 29] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 32/40~(80.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 24] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 26/40~(65.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 28] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 8/40~(20.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 25] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 17/40~(42.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 27] + Result status: NO
+ Number of same Criteria: 28/40~(70.0000%) [End Retained Contract]
--- [RECOMENDED SOLUTION] + Contract ID:31
+ Contract Name:HOP DONG VAY MUA OTO 8 + Number of same Criteria: 34/40~(85.0000%) + Result status:NO
[CLOSE RECOMENDED SOLUTION] [End Contract ID:44]
--- [TIME END:2009-12-07 06:15:50] COMPLETED SUCCESSFUL!
---
Hình 4.2: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ 2
Lời giải được đề xuất chính là ca cho vay có ID là 31 với kết quả là không chấp nhận cho vay. Độ tương tự của hai ca cho vay này là 85%. Như vậy trong trường hợp này kết quả của hai phương pháp đánh giá là tương đương.
1.3. Ca vay vốn thứ ba
Ở trường hợp này, ta xem xét một ca vay vốn đã được phê duyệt theo phương pháp truyền thống. Thông tin về ca vay vốn như trong bảng 4.3 sau đây.
Bảng 4.3: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ ba
Mã tiêu
chí Tên tiêu chí Thang điểm đánh giá Số
điểm
1 Tuổi Tuổi từ 40-60 20
2 Trình độ học vấn Trên đại học 25
3 Nghề nghiệp Chuyên môn/Kỹ thuật 25
4 Thời gian công tác Từ 5 năm trở lên 20 5 Thời gian làm việc hiện tại Từ 5 năm trở lên 20
6 Tình trạng nhà ở Sở hữu riêng 30
7 Cơ cấu gia đình Hạt nhân 25
8 Số người ăn theo Ít hơn 3 người 15
9
Thu nhập cá nhân hàng năm
(đồng) > 120 triệu 45
10
Thu nhập gia đình trên năm
(đồng) > 240 triệu 45
11 Tình hình trả nợ ngân hàng Thời gian quá hạn > 30 ngày 1 12 Tình hình chậm trả lãi Đã có chậm trả trong 2 năm gần đây 1 13 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) 500 triệu -1 tỷ 10 14
Các dịch vụ khác sử dụng của
NH Chỉ sử dụng thẻ thanh toán 10
15
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung
bình < 20 triệu 1
Nếu thực hiện theo phương pháp đánh giá truyền thống thì tổng số điểm tính cho ca vay vốn này là 293 điểm xếp loại Bbb- Mức độ rủi ro thấp. Trường hợp này ca vay vốn được chấp nhận, hạn mức tín dụng được cấp tùy thuộc vào phương án đảm bảo tiền vay.
Đối với các tiêu chí đánh giá quan hệ với ngân hàng (các tiêu chí từ 11 tới 15)
nếu đánh giá theo các truyền thống thì không thể hiện được mức độ rủi ro từ phía khách hàng. Trường hợp vay vốn trên đúng ra phải từ chối cho vay nhưng nếu đánh giá phương pháp CBR, căn cứ trên các kết quả đánh giá của các ca vay vốn trước đó thì mức độ rủi ro này hoàn toàn có thể phát hiện thông qua việc đánh giá độ tương đương giữa các tiêu chí của hai ca vay vốn.
Khi thực hiện đánh giá theo phương pháp CBR, kết quả đánh giá như trong Hình 4.3 sau đây.
[---CONTRACT EVALUATION---] [DATE:2009-12-07 06:17:59]
Number of contracts to evaluate: 1 Number of contracts to be used: 20 [Begin Contract ID: 45]
Total Point: 293
---
[Begin Retained Contract ID: 35] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 9/40~(22.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 42] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 12/40~(30.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 41] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 9/40~(22.5000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 40] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 4/40~(10.0000%) [End Retained Contract]
---
[Begin Retained Contract ID: 39] + Result status: YES
+ Number of same Criteria: 17/40~(42.5000%) [End Retained Contract]
---