3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.1. Quy trình kiểm định lựa chọn mô hình
3.1.1.1. Kiểm định giả thiết cơ sở
Nhằm đảm bảo mô hình không có sự vi phạm giả thiết cơ sở của phân tích hồi quy, chúng tôi đã lần lƣợt thực hiện 3 kiểm định cơ bản: Kiểm định đa cộng tuyến, tự tƣơng quan và phƣơng sai thay đổi.
Kiểm định đa cộng tuyến đƣợc thực hiện để kiểm tra có hay không trƣờng hợp một biến giải thích nào đó có tƣơng quan với một số biến giải thích khác (hiện tƣợng đa cộng tuyến). Theo đó,chúng tôi sử dụng hệ số tƣơng quan giữa các biến để kiểm tra (nếu trị tuyệt đối của các biến lớn hơn 0.8 và có ý nghĩa thông kê thì có nhiều khả năng mô hình xảy ra hiện tƣợng đa công tuyến)
Kiểm định tự tƣơng quan đƣợc thực hiện cho dữ liệu chuỗi thời gian để kiểm tra sự tƣơng quan giữa các phần dƣ. Chúng tôi tiến hành kiểm định Durbin-Watson và dựa trên lý thuyết dƣới đây để đƣa ra kết luận. Nếu giá trị d trong kiểm định DW:
1< d < 3: không có hiện tƣợng tự tƣơng quan.
0 <d <1: mô hình có hiện tƣợng tự tƣơng quan dƣơng.
3 <d <4: mô hình có hiện tƣợng tự tƣơng quan âm
Kiểm định phƣơng sai thay đổi – một hiện tƣợng thƣờng xảy ra ở dữ liệu bảng, chúng tôi sử dụng phần mềm stata để kiểm định phƣơng sai thay đổi.
3.1.1.2. Kiểm định lựa chọn mô hình
Sau khi thực hiện các kiểm định cơ bản để lựa chọn mô hình phù hợp: Pooled OLS, Fixed Effect Model hay Random Effect Model ; chúng tôi sử dụng kiểm định Hausman test và Likelihood ratio test.
Bảng 3.1. Lý thuyết kiểm định lựa chọn mô hình Lựa chọn giữa FEM và REM Thực hiện kiểm định Hausman test Xét hai mô hình: FEM: Yi,t= REM: Yi,t=
Giả thuyết kiểm định :
H0 : không tƣơng quan với H1 : tƣơng quan với
Nếu α > p-value thì giả thiết H0 bị bác bỏ, hay nói cách khác là mô hình Fixed effect phù hợp hơn mô hình Random effect. Lựa chọn Pooled OLS và FEM Thực hiện kiểm định Likelihood Xét hai mô hình : OLS: Yi,t= FEM: Yi,t=
H0 : = = = = …. = =0 H1 : Ít nhất có một ≠
Nếu α > p-value thì giả thiết H0 bị bác bỏ, hay nói cách khác là mô hình Fixed effect phù hợp hơn mô hình Random effect