3.2.2.1. Phân tích thống kê mô tả
Phương pháp này được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của bảng dữ liệu nhằm có cái nhìn tổng quát hơn về mẫu nghiên cứu. Thông qua bảng mô tả thống kê các biến độc lập và biến phụ thuộc của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2013 đến 2019 ta thấy được giá trị cao nhất, giá trị trung bình, giá trị bé nhất, độ lệch chuẩn của từng biến nghiên cứu.
3.2.2.2. Phân tích tương quan
Phân tích tương quan được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến kiểm soát. Kết quả phân tích tương quan có thể bước đầu đánh giá được các dự báo của mô hình. Ngoài ra, trong trường hợp các biến độc lập có tương quan cao thì đây là dấu hiệu của đa cộng tuyến, do đó đây là một cơ sở để tác giả thực hiện kiểm định đa cộng tuyến và điều chỉnh mô hình.
3.2.2.3. Phân tích hồi quy
Trong khi phân tích tương quan kiểm tra có tồn tại mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập. Thì phân tích hồi quy dùng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc. Hệ số Prob (P-value) trong phân tích hồi quy cho biết mức độ tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc, các mức
thống kê có ý nghĩa thường được sử dụng là 1%, 5% và 10%. Trong luận văn tác giả chọn mức thống kê ý nghĩa 10%, tức là biến độc lập được xem là có ảnh hưởng mạnh đến biến phụ thuộc khi giá trị Prob của từng biến độc lập trong mô hình hồi quy nhỏ hơn 10% (P-value<0.1) và ngược lại.
3.2.2.4. Các kiểm định của mô hình
Kiểm định F: là một kiểm định để lựa chọn phương pháp OLS và FEM, dựa trên giả
định không có sự khác biệt giữa tung độ gốc theo đơn vị không gian. Với giả thuyết: H0: không có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác
nhau. H1: có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác nhau. Nếu P-value <0.1: bác bỏ giả thuyết H0 hay có thể lựa chọn phương pháp REM, ngươc lại chọn mô hình phù hợp là OLS.
Kiểm định Hausman: là kiểm định nhằm lựa chọn phương pháp FEM và REM dựa
trên giả định:
H0: không có sự tương quan giữa sai số đặc trưng giữa các đối tượng với các biến giải thích trong mô hình.
H1: có sự tương quan giữa sai số đặc trưng giữa các đối tượng với các biến giải thích trong mô hình.
Nếu P-value < 0.1: bác bỏ giả thuyết H0 chọn mô hình FEM, ngược lại mô hình REM là phù hợp.
3.2.2.5. Các kiểm định giả thuyết hồi quy
Kiểm định phương sai thay đổi: Một trong các giả thuyết chủ yếu cho hồi quy bình phương bé nhất thông thường OLS là phương sai không thay đổi. Nếu phương sai không phải là một hằng số thì được coi là phương sai thay đổi. Để kiểm định phương sai thay đổi, tác giả sử dụng kiểm định White với giả thuyết:
H0: không có hiện tượng phương sai thay đổi H1: có hiện tượng phương sai thay đổi.
Nếu giá trị P-value < 0.1 bác bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả thuyết H1.
Kiểm định đa cộng tuyến: Khi phân tích tương quan, hệ số tương quan giữa các biến cao là dấu hiệu của đa cộng tuyến. Để đảm bảo tính chính xác, tác giả sử dụng hệ số phóng đại phương sai (VIF – Variance Inflation Factor) để kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến. Khi VIF > 10 thì mức độ cộng tuyến được xem là cao, ngược lại hệ số VIF < 10 sẽ không có hiện tượng đa cộng tuyến.
Kiểm định tự tương quan: tác giả sử dụng kiểm định Wooldrige để kiểm định
hiện tượng tự tương quan với giả thuyết: H0: không có hiện tượng tự tương quan H1: có hiện tượng tự tương quan
Nếu kết quả kiểm định cho giá trị P-value < 0.1 bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhập giả thuyết H1.
Kiểm định nội sinh: tác giả kiểm định nội sinh bằng mô hình hồi quy 2 giai
đoạn H0: không có hiện tượng nội sinh H1: có hiện tượng nội sinh
Nếu kết quả kiểm định cho giá trị P-value < 0.1 bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhập giả thuyết H1
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Từ cơ sở lý thuyết về hệ số an toàn vốn giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2019 tại ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả đã xây dựng 7 giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu cụ thể. Ngoài ra luận văn còn trình bày dữ liệu nghiên cứu, xác định các biến nghiên cứu phương pháp nghiên cứu cũng như xây dựng mô hình kiểm định hồi quy phù hợp cho từng biến của nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả chi tiết sẽ được tác giả trình bày ở chương 4.
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU