Robert Solow là giáo sư của khoa kinh tế - Học viện công nghệ Massachusett. Năm 1987, ông được trao tặng giải Nobel kinh tế về những đóng góp xuất sắc trong lý thuyết tăng trưởng và những nghiên cứu thực nghiệm về quá trình tăng trưởng. Đặc biệt, ông đưa ra cách lý giải về nguồn gốc của tăng trưởng.
Trong mô hình đầu tiên (mô hình gốc): Solow phân tích mô hình cơ bản dựa vào mô hình Cobb - Douglas với hai yếu tố lao động (L) và vốn (K), sau đó ông mới trình bày mô hình tổng quát với yếu tố công nghệ (A) tác động tới tăng trưởng như thế nào.
Cho đến nay mặc dù còn nhiều cuộc tranh luận nhưng mô hình tăng trưởng nội sinh của Solow vẫn được đánh giá là một trong những mô hình có tác động lớn đến hệ thống lý thuyết tăng trưởng và được sử dụng trong nhiều giáo trình, tài liệu và đã có những đánh giá thực tế tăng trưởng của nhiều nước.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Hình 2. 3: Mô tả sự phát triển của mô hình Solow
Nguồn: Gartner (2009)
Hàm sản xuất này cho thấy sản lượng tăng lên khi tăng yếu tố đầu vào lao động và vốn. F(K, L) là một đường thẳng, giả định rằng hàm sản xuất này không đổi theo quy
mô: nếu vốn và lao động tăng theo một tỷ lệ nhất định, sản lượng tăng theo tỷ lệ phần trăm tương tự.
Nguồn: Gartner (2009)
Hình 2. 5: Mô hình solow với tiến bộ công nghệ
Theo biểu đồ, chúng ta có thể thấy được khi cùng một lượng vốn và lao động, nếu sử dụng công nghệ mới (công nghệ năm 2000) sẽ tạo ra mức sản lượng cao hơn so với khi sử dụng công nghệ cũ (công nghệ năm 1950).
Tiến bộ công nghệ bao gồm các dạng như sau: tiến bộ công nghệ dạng Solow trung tính, tiến bộ công nghệ dạng Hicks trung tính và tiến bộ công nghệ dạng Harrod trung tính.
Tiến bộ công nghệ dạng Solow trung tính (Solow neutral) là tiến bộ công nghệ tăng cường sử dụng vốn, vì nó làm tăng đầu ra của sản xuất cũng giống như gia tăng vốn làm tăng kết quả sản xuất.
Với tỷ lệ L/K cho trước, tiến bộ Solow trung tính có thể đưa vào hàm sản xuất dưới dạng như sau: Yt=f(At, Kt, Lt), với At nhân tố tiến bộ công nghệ.
Một tiến bộ công nghệ dạng Hicks trung tính (Hicks neutral) sẽ không làm thay đổi tỷ lệ giữa các năng suất cận biên với tỷ lệ vốn và lao động cho trước, có thể đưa tiến bộ công nghệ Hicks trung tính vào hàm dưới dạng sau: Yt=f(At, Kt, Lt), với At là nhân tố tiến bộ công nghệ.
Tiến bộ công nghệ dạng Harrod trung tính (Harrod neutral) là tiến bộ công nghệ tăng cường sử dụng lao động, nó làm gia tăng đầu ra của sản xuất cũng giống như làm gia tăng lao động từ đó làm tăng kết quả sản xuất. Có thể đưa tiến bộ công nghệ Harrod trung tính vào hàm dưới dạng sau: Yt=f(At, Kt, Lt), với At là nhân tố tiến bộ công nghệ.
2.2. Các nghiên cứu liên quan
Nghiên cứu của Ho và Mallick (2006) đã phát triển và kiểm định mô hình về tác động của công nghệ thông tin đối với ngành Ngân hàng. Nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng công nghệ thông tin có thể cải thiện hiệu quả của ngân hàng theo 2 cách: (i) công nghệ thông tin có thể làm giảm chi phí hoạt động, và (ii) tạo điều kiện giao dịch an toàn giữa các khách hàng trong cùng một mạng lưới. Ho và Mallick (2006) đã kiểm tra 2 giả thuyết này với dữ liệu 68 ngân hàng Mỹ trong 20 năm bằng phương pháp ước lượng mô hình tác động cố định, tác động ngẫu nhiên và phương pháp GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu mạng lưới khách hàng của ngân hàng rộng lớn thì đầu tư công nghệ thông tin sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả của ngân hàng. Trong trường hợp ngược lại, việc đầu tư công nghệ thông tin sẽ có tác động tiêu cực đến hiệu quả của ngân hàng.
Nghiên cứu của Casolaro và Gobbi (2007) về công nghệ thông tin và sự thay đổi hiệu quả của ngành ngân hàng. Nghiên cứu này được tiến hành để phân tích tác động của đầu tư công nghệ thông tin đến khu vực ngân hàng bằng cách sử dụng dữ liệu vi mô dạng bảng của 600 ngân hàng ở Ý trong khoảng thời gian 1989 - 2000.
Hàm phi tuyến của lợi nhuận và chi phí được ước lượng bằng phương pháp hợp lý tối đa (Maximum Likelihood Estimation). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đầu tư công nghệ thông tin có ảnh hưởng đến cả chi phí và lợi nhuận của ngân hàng. Cụ thể, các ngân hàng có khả năng thích nghi với công nghệ thông tin sẽ có hiệu quả cao hơn so với các ngân hàng khác. Về tổng thể ngành ngân hàng, công nghệ thông tin đã đóng góp vào tăng trưởng nhân tố tổng hợp của ngành ngân hàng Ý từ 1,3% đến 1,8% mỗi năm.
Nghiên cứu của Lin (2007) về năng lực công nghệ thông tin và giá trị ngân hàng tại Mỹ. Trong nghiên cứu này Lin (2007) đưa ra giả thuyết rằng việc đầu tư công nghệ thông tin sẽ dẫn đến nâng cao năng lực công nghệ thông tin, và khi đó, hiệu quả hoạt động cũng như giá trị của ngân hàng sẽ gia tăng. Dựa trên cơ sở dữ liệu chéo của 155 ngân hàng, nghiên cứu đánh giá tác động của năng lực công nghệ thông tin và vốn nhân lực đến các yếu tố đo lường hiệu quả của ngân hàng bằng cách ước lượng các mô hình thông qua phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cả năng lực công nghệ thông tin và vốn nhân lực đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của ngân hàng.
Nghiên cứu của Nyapara (2013) về mối quan hệ giữa sử dụng công nghệ thông tin và hiệu quả của các ngân hàng Kenya. Nghiên cứu này cho rằng thời đại công nghệ điện tử sẽ làm thay đổi hoạt động tiếp thị và các dịch vụ ngân hàng. Khách hàng hiện đại yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới và khác biệt. Bằng cách này, các ngân hàng phải liên tục tìm kiếm các chiến lược mới để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của mình. Ngành ngân hàng đã trải qua nhiều thay đổi do sự ra đời của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Do đó, nghiên cứu tiến hành đánh giá các yếu tố khác nhau mà việc sử dụng công nghệ thông tin đã mang lại để đáp ứng năng suất, sự hài lòng của khách hàng và cung cấp dịch vụ trong ngành ngân hàng. Nghiên cứu tập trung vào các ngân hàng thương mại chính thức tại Kenya với dữ liệu được lấy từ cả các nhà quản lý hoạt động tại các ngân hàng. Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp nghiên cứu mô tả và phương pháp bình phương bé nhất (OLS) để xác định một cách khách quan mối quan hệ giữa việc sử dụng Công nghệ thông tin truyền thông với Hiệu quả trong ngành ngân hàng ở Kenya. Kết quả cho
cứu nghiên cứu
thấy việc áp dụng ICT trong các ngân hàng đã dẫn đến cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm chi phí thông tin.
Gần đây nhất là nghiên cứu của Koniari và Westermann (2019) về tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với hoạt động kế toán của các ngân hàng từ góc độ quản lý chiến lược trong quản lý kinh tế và tài chính. Nó đóng góp vào nghiên cứu hiện tại bằng cách sử dụng một cách tiếp cận định lượng để đo lường sự phát triển kỹ thuật số tập trung vào ngành tài chính. Một cách tiếp cận tổng thể đã được áp dụng và các giả thuyết được phát triển liên quan đến cách các nỗ lực chuyển đổi số, dẫn đến sự phát triển kỹ thuật số, tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Việc xem xét lý thuyết quản lý đảm bảo bề rộng và chiều sâu cần thiết để nâng cao kiến thức một cách thích hợp về một chủ đề ít được nghiên cứu nhưng có liên quan cơ bản vì số hóa hứa hẹn cải thiện lợi nhuận, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đầu tiên, nghiên cứu dựa trên quan điểm nguồn lực và tri thức sẽ được áp dụng để giải thích mức độ phù hợp của công nghệ thông tin và truyền thông, số hóa, chuyển đổi số và sự phát triển kỹ thuật số trong các ngân hàng. Hơn nữa, mối liên hệ với khái niệm về lợi thế cạnh tranh, khả năng và chiến lược kinh doanh sẽ được rút ra. Sau đó, tầm quan trọng của các trung gian tài chính như các ngân hàng sẽ được mô tả và quan điểm về cách số hóa thay đổi chức năng của các đơn vị tài chính sẽ được trình bày. Tiếp theo, nghiên cứu xây dựng một thước đo độ phát triển kỹ thuật số định lượng từ các biến số hạ tầng mạng. Sau đó, nghiên cứu tiến hành kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số hoặc thời hạn kỹ thuật số có ảnh hưởng không giống nhau đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
Tổng hợp các nghiên cứu liên quan được thể hiện trong bảng 2.1
tin đối với ngành Ngân hàng Mỹ động cố định, tác động ngẫu nhiên và phương pháp GMM khách hàng của ngân hàng rộng lớn thì đầu tư công nghệ thông tin sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả của ngân hàng. Trong trường hợp ngược lại, việc đầu tư công nghệ thông tin sẽ có tác động tiêu cực đến hiệu quả của ngân hàng. Casolaro và
Gobbi (2007)
Công nghệ thông tin và sự thay đổi hiệu quả của ngành ngân hàng Ý Phương pháp hợp lý tối đa (Maximum Likelihood Estimation) Các ngân hàng có khả năng thích nghi với công nghệ thông tin sẽ có hiệu quả cao hơn so với các ngân hàng khác. Về tổng thể ngành ngân hàng, công nghệ thông tin đã đóng góp vào tăng trưởng nhân tố tổng hợp của ngành ngân hàng Ý từ 1,3% đến 1,8% mỗi năm.
giá trị ngân hàng tại Mỹ
(OLS)
cho thấy cả năng lực công nghệ thông tin và vốn nhân lực đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của ngân hàng. Nyapara (2013) Mối quan hệ giữa
sử dụng công nghệ thông tin và hiệu quả của các ngân hàng Kenya
Phương pháp nghiên cứu mô tả và phương pháp bình phương bé nhất (OLS)
Kết quả cho thấy việc áp dụng ICT trong các ngân hàng đã dẫn đến cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm chi phí thông tin. Koniari và Westermann (2019) Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
Phương pháp nghiên cứu mô tả và phương pháp bình phương bé nhất (OLS)
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số hoặc thời hạn kỹ thuật số có ảnh hưởng không giống nhau đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
nhiều. Nguyên nhân có thể xuất phát từ cách thức đo lường chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại. Có thể thấy, hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào đầu tư công nghệ thông tin khi nghiên cứu về hoạt động số hóa tại các ngân hàng. Một số nghiên cứu khác lại đo lường chuyển đổi số thông qua các thang đo được phát triển để thu thập dữ liệu sơ cấp từ đối tượng khảo sát. Do đó, trong nghiên cứu này, để đo lường chuyển đổi số, tác giả tiếp cận trên góc độ chuyển đổi số là các khoản đầu tư của ngân hàng cho phần mềm công nghệ.
Ngoài ra, hạn chế của các nghiên cứu trước đây là đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại chỉ dựa trên khả năng sinh lời (ROA, ROE). Các đo lường hiệu quả này chỉ xem xét được khía cạnh sinh lời chứ không xem xét được tổng thể hiệu quả hoạt động là việc các đơn vị sản xuất hay ngân hàng đạt được trong việc phân bổ các nguồn lực đầu vào để có thể tối ưu hóa sản lượng đầu ra, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu xác định (Nguyễn Khắc Minh, 2004). Do đó, trong nghiên cứu này, tác giả khắc phục hạn chế trên bằng cách đo lường hiệu quả hoạt động kỹ thuật (Technical Efficiency - TE) thông qua phương pháp bao dữ liệu (DEA).
Tóm tắt chương 2
Trong chương 2, tác giả đã trình bày khái niệm, phương pháp đo lường các khái niệm và cơ sở lý thuyết về tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Cụ thể, tác giả đã trình bày khái niệm và phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động cũng như chuyển đổi số của đề tài
Cơ sở lý thuyết liên quan đến tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng bao gồm mô hình chấp nhận công nghệ, lý thuyết lan tỏa của đổi mới, lý thuyết nguồn lực, mô hình tăng trưởng kinh tế của Robert Solow. Các lý thuyết này đền khẳng định tồn tại tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.
Bên cạnh việc trình bày cơ sở lý thuyết, tác giả cũng tiến hành lược khảo các nghiên cứu liên quan đến đề tài. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước, trong chương 3 tác giả sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu của đề tài.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Để xác định tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng (Panel Data) của 13 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2019. Theo Baltagi (2008), sử dụng dữ liệu bảng có hai ưu điểm lớn như: i) Dữ liệu bảng cho các kết quả ước lượng của các tham số trong mô hình đáng tin cậy hơn; ii) Dữ liệu bảng cho phép xác định và đo lường những tác động riêng lẻ của các đối tượng mà không thể xác định khi sử dụng dữ liệu chéo hoặc dữ liệu chuỗi thời gian.
Nghiên cứu này áp dụng quy trình của Ho và cộng sự (2006), Casolaro và Gobbi (2007), Lin (2007), Nyapara (2013), Dietrich và Wanzenried (2011), San và Heng (2013). Cụ thể:
- Bước 1: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua phân tích bao dữ liệu (DEA)
- Bước 2: Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan, đề xuất mô hình thể hiện tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt
Nam.
- Bước 3: Thu thập dữ liệu và ước lượng mô hình tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua các
phương pháp Pooled OLS, phương pháp Fixed Effects, phương pháp Random Effects, phương pháp FGLS và phương pháp SGMM, thực hiện các kiểm định cần
thiết để lựa chọn mô hình, kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.