Bảng sau trình bày thống kê mô tả của 12 biến trong mô hình. Bảng này trình bày giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và tổng số lượng quan sát của 12 biến. Tổng số quan sát của mỗi biến là 216.
Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến
Tên biến Số quan sát trung bình Giá trị Độ lệch chuẩn nhỏ nhất Giá trị Giá trị lớn nhất
Credit risk 216 2,155 1,445 0,336 11,402 Liquidity risk 216 0,197 0,093 0,045 0,506 Credit risk * Liquidity risk 216 0,419 0,333 0,026 2,523 ROA 216 0,855 0,631 0,008 4,729 Z-score 216 3,263 0,795 1,215 5,089 Size 216 32,290 1,311 28,709 34,938 CAR 216 14,259 7,166 6,620 54,920 Loan growth 216 0,253 0,236 -0,307 1,220 Income diversity 216 0,087 0,076 -0,010 0,690 Efficiency 216 0,519 0,150 0,197 0,927 ROE 216 9,824 7,047 0,068 36.276 NIM 216 2,874 1,054 0,438 7,296
Rủi ro thanh khoản trung bình của ngân hàng là 0,197 với độ lệch chuẩn là 0,093, điều này cho thấy ngân hàng có tài sản có tính thanh khoản cao chiếm khoảng 20% tổng tài sản của ngân hàng.
Rủi ro tín dụng trung bình của hệ thống ngân hàng là 2,155 thấp hơn mức quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước. Trong các ngân hàng tại Việt Nam, các ngân hàng
thương mại cổ phần nhà nước có tỷ lệ nợ xấu cao hơn các ngân hàng thương mại cổ phẩn tư nhân. Mười ngân hàng có nợ xấu nội bảng lớn nhất hiện nay là BIDV, VieitnBank, VPBank, Vietcombank, SHB, Sacombank, MBBank, VIB, HDBank và LienVietPostBank. Lượng nợ xấu của những ngân hàng này đang chiếm tới 76% tổng nợ xấu của toàn ngành ngân hàng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, các ngân hàng đã đặc biệt đến việc quản trị rủi ro tín dụng nên tỷ lệ xấu giảm đáng kể và đáp ứng quy định của ngân hàng nhà nước.
Z-core trung bình bằng 3,263 với độ lệch chuẩn 0,795. Đây là mức ổn định tốt vì lớn hơn 1. Đặc biệt cao ở nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.
CAR trung bình bằng 14,259, cao hơn mức quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước, điều này cho thấy các ngân hàng Việt Nam đều tuân thủ quy định và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao. CAR của các ngân hàng tại Việt Nam dao động từ 7% đến 54%, CAR cao ở những ngân hàng thương mại cổ phẩn tư nhân, thấp hơn ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Tuy nhiên, hệ số CAR ở Việt Nam còn sơ khai theo Basel 1 nên chưa phản ánh đúng thực tế hiện tại. Việc triển khai thí điểm Basel II cho thấy thành công bước đầu để áp dụng cho toàn bộ hệ thống. Khi đó theo tiêu chuẩn Basel II, hệ số CAR sẽ thấp hơn so với hiện tại.
ROA trung bình bằng 0,855 cho thấy trung bình một đồng tài sản tạo ra 0,855 đồng lợi nhuận. Đây là một mức lợi nhuận cao so với các ngành khác. ROA dạo động từ 0,01 đến 4,72, tỷ lệ này lớn ở những ngân hàng có quy mô tài sản lớn, cho thấy khả năng sinh lợi tương thích với quy mô của ngân hàng.
ROE trung bình bằng 9,824 cho thấy tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng ở mức cao. ROE lớn ở các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước với mức vốn chủ sở hữu lớn, nhỏ hơn ở các ngân hàng thương mại cổ phẩn thương mại nhỏ và mới thành lập.
NIM trung bình 2,874 cho thấy khả năng sinh lợi của ngân hàng tốt (chủ yếu hoạt động huy động và cho vay).
Mức độ lạm phát được kiểm soát tốt, mặc dù những năm gần đây nền kinh tế tăng trưởng rất mạnh nhưng mức độ lạm phát được chính phủ kiểm soát ở mức phù
hợp. Tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao, những năm gần đây GDP ở mức tăng trưởng cao, cho thấy nền kinh tế đang phát triển tốt.