Từ những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới có thể rút ra một số bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Một là, coi trọng chất lượng tín dụng.
Chất lượng tín dụng quan trọng hơn là tìm những cơ hội mới. Ngân hàng không phải là nơi kinh doanh bằng việc cung cấp những khoản vốn rủi ro. Phần lớn nguồn vốn của ngân hàng là những khoản tiền gửi ngắn hạn của dân cư. Vào những thời điểm mở rộng tín dụng cho vay, người ta dễ bỏ qua những quy chế cho vay về chất lượng tín dụng và thường mở rộng cho vay trung dài hạn. Như vậy khi có rủi ro xảy ra, những khoản cho vay dài hạn sẽ khó lòng thu được về để trả cho những khoản tiền gửi ngắn hạn. Theo đuổi chính sách mở rộng tín dụng bằng cách nới lỏng những quy định về đảm bảo an toàn, chất lượng tín dụng sẽ mang lại cho ngân hàng nhiều tổn thất hơn là lợi nhuận.
Hai là, cần tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động tín dụng.
Các ngân hàng phải quan tâm và thực hiện triệt để các nguyên tắc tín dụng, đặc biệt là các thông tin về khách hàng. Cụ thể khi khách hàng đến vay vốn, các bộ phận liên quan trong ngân hàng phải giải đáp các vấn đề như: tư cách của người vay, hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách hàng, mục đích khoản vay, nguồn trả nợ, khả năng kiểm soát khoản vay của ngân hàng, năng lực quản trị điều hành của khách hàng, thực trạng tài chính khách hàng trước khi quyết định cho vay.
Ba là, cần xây dựng các mô hình đánh giá khách hàng thích hợp.
Các mô hình đánh giá khách hàng là công cụ quyết định tự động đối với các khoản cho vay tiêu dùng, cho vay cá nhân đồng thời cũng là công cụ để nhận biết, định
lượng những rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng và có biện pháp ứng xử kịp thời để
giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng và có biện pháp xử lý kịp thời để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Việc xếp hạng khách hàng được thực hiện định kỳ sẽ
trợ giúp cho ngân hàng quản lý hiệu quả chất lượng tín dụng của mình.
Bốn là, xây dựng mô hình quản trị rủi ro tập trung và phân tách giữa các bộ phận.
Quy trình tác nghiệp trong các hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng thông thường được tách bạch thành 3 chức năng:
- Front office: Cán bộ tín dụng tìm kiếm khách hàng, đề xuất khởi tạo giao dịch với khách hàng và chuyển đến bộ phận tiếp theo.
- Middle office: là bộ phận phân tích độc lập, phê duyệt giao dịch theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên phê duyệt.
- Back office : hỗ trợ các giao dịch front office, lưu trữ hồ sơ tài liệu giao dịch, theo dõi, báo cáo.
Nếp áp dụng mô hình quản trị rủi ro phân tán, tức là từng bộ phận kinh doanh tự thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro theo quy trình, hay nói cách khác các bộ phận kinh doanh đồng thời thực hiện các chức năng trên thì công tác quản trị rủi ro chưa thực sự phát huy hiệu quả, đây được xem như một sự vi phạm nguyên tắc quản trị rủi ro của một ngân hàng hiện đại.
Hoạt động quản trị rủi ro không đơn thuần chỉ là hoạt động của một bộ phận nào đó mà phải được nhìn nhận là mô hình hoạt động của toàn ngân hàng.
Ket luận chương 1
Trong kinh doanh ngân hàng, việc đương đầu với rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi được. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Để giải quyết vấn đề này, các ngân hàng bắt đầu giành nhiều thời gian và công sức vào công tác quản
đã tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng, các tiêu chí phân loại rủi ro tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống rõ nét nội dung cơ bản của quản trị rủi ro tín dụng, trong đó đã đua ra một số các mô hình định luợng rủi ro tín dụng và những nhân tố ảnh huởng đến quản trị rủi ro tín dụng.
Ket quả nghiên cứu của chuơng này là cơ sở để phân tích đánh giá rủi ro và thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Tây Hà Nội trong chuơng 2.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI, CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI