Đặt giả thiết nếu có sự kiện rủi ro giả định sẽ xảy ra trong tƣơng lai, khi đó nhà quản lý sẽ kết hợp các chính sách rủi ro và vốn chịu rủi ro của mình để phân tích, đánh giá rủi ro và mức độ ảnh hƣởng của nó đối với hoạt động chung của ngân hàng. Có 4 phƣơng pháp để phân tích kịch bản trong RRHĐ gồm:
Các trƣờng hợp rủi ro dẫn đến ảnh hƣởng- ảnh hƣởng gây ra các trƣờng hợp rủi ro;
Một sự kiện nghiêm trọng/tần suất – sự kiện nghiêm trọng/chuỗi tần suất; Ảnh hƣởng tập trung - ảnh hƣởng phi tập trung;
Phƣơng pháp số nhỏ - số lớn.
Lợi ích của phân tích kịch bản là hỗ trợ nhà quản lý rút ra những thông tin cần thiết cho hoạt động điều hành, không ngừng cải thiện quy trình QLRR hoạt động, thực hiện giám sát rủi ro chủ động để bổ sung cho việc phân tích dữ liệu tổn thất sau này. Để xác định kịch bản, ban điều hành cần lƣu ý các điều kiện tiên quyết sau đây:
Những gì xảy ra gần đây?
Những gì có thể xảy ra trong điều kiện hiện tại, những gì có thể xảy ra sắp tới? Xác suất ƣớc tính là bao nhiêu?
Tổn thất dễ xảy ra nhất là gì?
Những rủi ro nào cần tính đến trong trƣờng hợp xấu nhất? Các biện pháp để giảm các rủi ro này?...
Với các kịch bản lựa chọn, ngân hàng ƣớc tính rủi ro hoạt động trên cơ sở toàn bộ hoạt động kinh doanh của toàn bộ phận, đồng thời rà soát mức độ mà các tổn thất lớn có thể xảy ra. Dựa vào đó,nhà quản lý sẽ tính toán hay điều chỉnh giá trị rủi ro và phân bổ vốn dự phòng rủi ro hoạt động theo phƣơng pháp thích hợp đƣợc hƣớng dẫn trong Basel II.