Bộ dữ liê ̣u dùng để cha ̣y mô hình là dữ liê ̣u bảng bao gồm 348 quan sát đã được cho ̣n lo ̣c cho phù hợp với yêu cầu của mô hình hồi quy.
Bả ng 4.1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Các chỉ tiêu LQT3 CAP ROE ROA SIZE
Giá tri ̣ trung bình 1.0441 0.1341 0.1182 0.1115 16.6577 Giá tri ̣ trung vi ̣ 0.9736 0.1014 0.0990 0.0112 16.0968 Giá tri ̣ lớn nhất 3.0483 0.3867 0.4425 0.0544 19.8202 Giá tri ̣ nhỏ nhất 0.0623 0.0341 0.0097 0.0092 13.2739 Đô ̣ lê ̣ch chuẩn 0.3858 0.1153 0.1429 0.0074 1.4110
Số quan sát 348 348 348 348 348
Các chỉ tiêu LOAN DEBT PRE GDP INF
Giá tri ̣ trung bình 0.5764 0.0191 0.0141 0.0657 0.0893 Giá tri ̣ trung vi ̣ 0.5642 0.0179 0.0107 0.0621 0.0661 Giá tri ̣ lớn nhất 1.6794 0.0881 0.0486 0.0848 0.1989 Giá tri ̣ nhỏ nhất 0.2028 0.0001 0.0003 0.0523 0.0061 Đô ̣ lê ̣ch chuẩn 0.2273 0.0127 0.0271 0.0115 0.0543
Số quan sát 348 348 348 348 348
Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Eviews 8.0 Chú ng ta cần xem xét các mối tương quan giữa các biến đô ̣c lâ ̣p (CAP, ROE, ROA, SIZE, LOAN, DEBT, PRE, GDP, INF) và biến phu ̣ thuô ̣c LQT3 để đưa vào mô hình hồi quy cho phù hợp.
Kết quả thống kê trung bình của các biến trong giai đoa ̣n nghiên cứu cho thấy khả năng thanh khoản được đo lường bằng tỷ lê ̣ giữa tài sản thanh khoản và huy đô ̣ng có giá tri ̣ trung bình là là 104.41%. Điều đó có nghĩa là cứ 100 đồng vốn huy đô ̣ng thì tài sản thanh khoản đáp ứng được 104.41 đồng. Nếu tỷ số này cao chứng tỏ khả năng thanh khoản của ngân hàng rất tốt. Ở đây, có thể kể đến ngân hàng An Bình năm 2005, tỷ số này cáo nhất là 110.23%. Mă ̣c dù vậy, trong thời gian trên, chỉ số này thấp nhất của ngân hàng Á Châu, chỉ đa ̣t 6.23% vào năm 2005.
Thứ hai, đối với tỷ lê ̣ vốn chủ sở hữu, được tính bằng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản. Biến CAP có giá tri ̣ trung bình là 13.41%. Điều này có nghĩa là bình quân 100 đồng tài sản thì vốn chủ sở hữu chiếm 13.41 đồng. Ở đây có thể
kể đến ngân hàng Sài Gòn - Hà Nô ̣i SHB năm 2006 đa ̣t 38.67%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong thờ i gian trên, chỉ số này thấp nhất của ngân hàng Á Châu là 3.41% vào năm 2006.
Thứ ba, đối với tỷ lê ̣ giữa lợi nhuâ ̣n và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng ở mứ c trung bình là 11.82%. Điều này có nghĩa là bình quân 100 đồng vốn chủ sở hữu thì lợi nhuâ ̣n chiếm 11.82 đồng. Ở đây có thể kể đến ngân hàng ngân hàng Á Châu năm 2007, tỷ số này cao nhất là 44.25%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong khoảng thở i gian trên, ngân hàng Nam Á có tỷ lê ̣ thấp nhất, chỉ có 0.97% vào năm 2008.
Thứ tư, đối với tỷ lê ̣ giữa lợi nhuâ ̣n và tổng tài sản của các ngân hàng ở mức trung bình là 11.15%. Điều này có nghĩa là bình quân 100 đồng tổng tài sản thì lợi nhuâ ̣n chiếm 11.15 đồng. Ở đây có thể kể đến ngân hàng ngân hàng Đông Á năm 2006, tỷ số này cao nhất là 5.44%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian trên, ngân hàng Eximbank có tỷ lê ̣ thấp nhất, chỉ có 0.92% vào năm 2006.
Thứ năm, đối với quy mô ngân hàng, được tính bằng cách lấy logarit tổng tài sản của các ngân hàng ở mức trung bình là 16.65. Ở đây có thể kể đến ngân hàng ngân hàng Công Thương Viê ̣t Nam năm 2008, biến này cao nhất là 19.82. Mặc dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian trên, ngân hàng Nam Á có tỷ lê ̣ thấp nhất, chỉ có 13.27 vào năm 2008.
Thứ sáu, đối với tỷ lê ̣ cho vay, được tính bằng tổng cho vay trên tổng huy đô ̣ng của các ngân hàng ở mức trung bình là 57.64%. Điều này có nghĩa là bình quân 100 đồng vốn huy đô ̣ng thì số tiền cho vay chiếm 57.64 đồng. Tỷ số này cao chứ ng tỏ khả năng thanh khoản của các ngân hàng không tốt, vì huy đô ̣ng ít nhưng cho vay chiếm hơn mô ̣t nửa số vốn huy đô ̣ng, dẫn đến khó chi trả khi khách hàng rút tiền. Ở đây có thể kể đến ngân hàng Kiên Long năm 2007, tỷ số này cao nhất là 167.94%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian trên, ngân hàng Quân Đô ̣i có tỷ lê ̣ thấp nhất, chỉ có 20.28% vào năm 2007.
Thứ bảy, đối với tỷ lê ̣ nợ xấu, được tính bằng nợ xấu trên tổng cho vay của các ngân hàng ở mức trung bình là 1.91%. Điều này có nghĩa là bình quân 100 đồng cho vay thì nợ xấu chiếm 1.91 đồng. Tỷ số này cao chứng tỏ khả năng thanh khoản của các ngân hàng không tốt, vì nợ xấu khó thu hồi được và ngân hàng có nguy cơ mất vốn. Ở đây có thể kể đến ngân hàng thương ma ̣i cổ phần Sài Gòn năm 2008, tỷ số này cao nhất là 8.81%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian trên, ngân hàng Bắc Á có tỷ lê ̣ thấp nhất, chỉ có 0.01% vào năm 2008.
Thứ tám, đối với tỷ lê ̣ dự phòng tín du ̣ng, được tính bằng dự phòng trên tổng cho vay củ a các ngân hàng ở mức trung bình là 1.41%. Điều này có nghĩa là bình quân 100 đồng cho vay thì ngân hàng phải dự phòng 1.41 đồng. Tỷ số này cao chứ ng tỏ khả năng thanh khoản của các ngân hàng không tốt, vì dự phòng được trích khi xuất hiê ̣n những khoản nợ khó đòi. Ở đây có thể kể đến ngân hàng Ngoa ̣i thương năm 2006, tỷ số này cao nhất là 4.86%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian trên, ngân hàng Công thương Viê ̣t Nam có tỷ lê ̣ thấp nhất, chỉ có 0.03% vào năm 2006.
Thứ chín, đối với tỷ lê ̣ tăng trưởng kinh tế, được tính bằng tổng của chi tiêu hộ gia đình, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Tỷ lê ̣ tăng trưởng kinh tế ở mức trung bình là 6.57%. Tỷ số này cao làm khả năng thanh khoản củ a các ngân hàng tốt, vì nền kinh tế phát triển, nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận. Ngân hàng thu hồi nợ đúng ha ̣n nên khả năng thanh khoản tốt hơn. Ở đây có thể kể đến năm 2006, tốc đô ̣ tăng trưởng đa ̣t mức cao nhất là 8.48%. Mặc dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian nghiên cứu, năm 2009, tăng trưởng kinh tế đa ̣t mức thấp nhất 5.23%. Điều này phù hợp với thực tế, thời gian xảy ra la ̣m phát năm 2008, đến năm 2009, nền kinh tế đang hồi phu ̣c.
Thứ mười, đối với tỷ lê ̣ la ̣m phát, được tính bằng lấy hiê ̣u của mức giá bình quân hiện ta ̣i và mức giá bình quân kỳ trước đó, đem chia với mức giá bình quân kỳ trước đó. Tỷ lê ̣ tăng trưởng kinh tế đa ̣t mức trung bình là 8.93%. Tỷ số này cao làm khả năng thanh khoản của các ngân hàng không tốt, vì la ̣m phát
gây hiện tượng đồng tiền mất giá, làm cho các nhà đầu tư hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh khó khăn hơn. Vì vâ ̣y, ngân hàng khó thu hồi nợ, nợ khó đòi tăng cao làm khả năng thanh khoản giảm. Ở đây có thể kể đến năm 2008, tỷ lê ̣ la ̣m phát đa ̣t mức cao nhất là 19.89%. Mă ̣c dù vâ ̣y, trong khoảng thởi gian nghiên cứu, năm 2015, lạm phát đa ̣t mức thấp nhất 0.61%. Điều này phù hợp với thực tế, thời gian xảy ra lạm phát năm 2008, nên tỷ lê ̣ la ̣m phát đa ̣t mức cao nhất.
Theo kết quả thống kê Bảng 4.1, tất cả 348 quan sát trong giai đoa ̣n từ năm 2005 đến năm 2016 của 12 biến trong mô hình nghiên cứu. Các biến LQT3, CAP, ROE, ROA, LOAN, DEBT, PRE, GDP, INF đều có hê ̣ số bất đối xứng lớ n hơn 0 nên có phân phối lê ̣ch phải. Chỉ có biến SIZE có hê ̣ bất đối xứng nhỏ hơn 0 nên có phân phối lê ̣ch trái.
Hệ số nho ̣n của biến LQT3, CAP, ROE, ROA, LOAN, DEBT, PRE có giá trị lớn hơn 3 nên phân phối tâ ̣p trung hơn mức đô ̣ bình thường. Các biến có dạng đồ thi ̣ là đa giác cao với hai đuôi he ̣p, nghĩa là các biến này có biến đô ̣ng mạnh, biến thiên dao đô ̣ng ma ̣nh trong khoảng thời gian nghiên cứu. Ngược la ̣i, hệ số nho ̣n của biến SIZE, GDP, INF có giá tri ̣ nhỏ hơn 3, có nghĩa là chúng biến thiên không ma ̣nh như các biến còn la ̣i. Điều này chứng tỏ quy mô ngân hàng, tốc đô ̣ tăng trưởng kinh tế, tỷ lê ̣ la ̣m phát không xuất hiê ̣n nhiều đợt biến đô ̣ng.