Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến
Biến Số quan sát
Giá trị trung bình
Độ lệch
chuẩn nhỏ nhất Giá trị Giá trị lớn nhất
ROE 240 0.0892 0.0849 -0.8200 0.2846 ROA 240 0.0087 0.0080 -0.0551 0.0595 CAP 240 0.1061 0.0587 0.0408 0.4624 SIZE 240 18.1116 1.2197 14.6987 20.9070 LOAN 240 0.5379 0.1411 0.1138 0.8448 DEPOSIT 240 0.7576 0.0885 0.5090 0.9158 RISK 240 25.1857 13.5870 0.5738 87.5776 HHI 240 0.0945 0.0096 0.0837 0.1181 GDPG 240 0.0604 0.0060 0.0503 0.0681 INF 240 0.0807 0.0631 0.0063 0.1989
Bảng 4.1 cho thấy, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng có giá trị trung bình là 8.92%, tuy nhiên biên độ dao động lớn với giá trị nhỏ nhất là -82% và giá trị lớn nhất là 28.46%. Tương tự với tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của ngân hàng với giá trị trung bình 0.87%, giá trị nhỏ nhất là -5.51% và giá trị lớn nhất là
5.95%. Điều này cho thấy vẫn tồn tại những ngân hàng có lợi nhuận âm, dẫn đến ROE và ROA âm.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn (CAP) có giá trị trung bình trong toàn mẫu là 10.61%, nhưng mức độ chênh lệch tương đối cao giữa các ngân hàng. Một số ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn rất thấp, chỉ đạt 4.08% nhưng có những ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn cao, đạt 46.24%. Tuy nhiên, những ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn cao khá ít, dẫn tới giá trị trung bình của CAP chỉ đạt khoảng 10.61%.
Bảng 4.2 cho thấy tương quan giữa các biến trong mô hình. Phân tích tương quan nhằm mục đích đo lường mối quan hệ giữa các biến trong mô hình. Nếu giữa các biến độc lập trong mô hình không có cặp biến nào có hệ số tương quan lớn hơn 0.8 là chấp nhận được và ngược lại xem như mô hình bị hiện tượng đa cộng tuyến.
Bảng 4.2: Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình
ROE ROA CAP SIZE LOAN DEPOSIT RISK HHI GDPG INF
ROE 1.0000 ROA 0.7451 1.0000 CAP -0.1510 0.4300 1.0000 SIZE 0.3101 -0.1299 -0.6962 1.0000 LOAN 0.1470 0.0468 -0.0773 0.2198 1.0000 DEPOSIT -0.2117 -0.3604 -0.3284 0.0227 0.0470 1.0000 RISK 0.0572 0.1405 0.3072 -0.0483 0.1838 -0.3071 1.0000 HHI 0.0675 0.1476 0.2479 -0.2238 0.0882 0.1132 0.1644 1.0000 GDPG 0.0184 -0.0476 -0.1058 0.1356 0.0656 0.1425 -0.1020 0.2903 1.0000 INF 0.1175 0.2853 0.3189 -0.3231 -0.2487 -0.3200 0.2646 0.2807 -0.0444 1.0000 Quan sát ma trận tương quan giữa các biến nghiên cứu, có thể thấy không một
hệ số tương quan nào vượt quá 0.8. Nhìn vào hệ số tương quan giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn (CAP) với tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng có thể dự báo mối quan hệ ngược
chiều giữa CAP với ROE và mối quan hệ cùng chiều giữa CAP với ROA. Ngoài ra, các biến tỷ lệ cho vay (LOAN), rủi ro ngân hàng (RISK), mức độ tập trung thị trường (HHI) và lạm phát (INF) có tương quan dương với ROA và ROE trong khi biến tỷ lệ tiền gửi (DEPOSIT) có tương quan âm với ROA và ROE. Riêng biến quy mô ngân hàng (SIZE) và tốc độ tăng trưởng GDP (GDPG) có tương quan dương với ROE nhưng lại tương quan âm với ROA.
Tuy nhiên, trong mô hình vẫn tồn tại tương quan cao giữa biến CAP và SIZE, dẫn đến việc mô hình có khả năng bị hiện tượng đa cộng tuyến. Chính vì vậy, phải có những kỹ thuật định lượng phù hợp để có thể đưa ra kết luận chính xác về mối quan hệ giữa các biến với hiệu quả hoạt động của ngân hàng.