Xác định biến phụ thuộc
Biến phụ thuộc (Y) được sử dụng trong mô hình nghiên cứu là khả năng tổn thất hoặc khả năng mất vốn. Giá trị của biến được xác định là nhóm nợ cuối của 3,120 khách hàng đã khảo sát. Cụ thể, giá trị của biến phụ thuộc Y như sau:
+ Y = 1 nếu khách hàng thuộc nhóm nợ 1
+ Y = 0 nếu khách hàng thuộc các nhóm nợ còn lại
Xác định biến độc lập
Sau khi lựa chọn được biến phụ thuộc, bước tiếp theo phải xác định biến độc lập trong phân tích. Cách tiếp cận đầu tiên là dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu trước đây và dựa trên nguồn dữ liệu từ hồ sơ phát hành thẻ tín dụng của khách hàng. Do đề tài chỉ ở tầm vi mô, cụ thể là trong phạm vi của Vietcombank TP.HCM, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến toàn thể khách hàng chỉ xét các biến số ảnh hưởng ở tầm vi mô như: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng hôn nhân, Hạn mức cho vay, Tài sản đảm bảo, Thu nhập, Trình độ học vấn. Cụ thể các biến được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.1 Các biến được sử dụng trong mô hình
Tên biến Ký hiệu Phương pháp tính Tác giả nghiên cứu trước
Biến phụ thuộc Rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng Y Trả nợ đúng hạn (nợ nhóm 1) nhận giá trị 1, trả nợ không đúng hạn ( nợ nhóm 2,3,4,5) nhận giá trị 0 Kohansal và Mansoori (2009), Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2009) Biến độc lập
Độ tuổi TUOI Thời điểm vay trừ năm sinh
Kohansal và Mansoori (2009)
Giới tính GT
Nếu quan sát có giới tính nam nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0
Weber và Musshoff (2012)
Tình trạng hôn
nhân HN
Nếu quan sát có gia đình nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0 Duygan-Bump và Grant (2008) Trình độ học vấn HV Nhận giá trị 1 nếu quan sát có trình độ học vấn là trung học; 2 nếu quan sát có trình độ học vấn là cao đẳng, trung cấp; 3 nếu quan sát có trình độ đại học; 4 nếu quan sát có trình độ học vấn là sau đại học Trần Thế Sao (2017)
Tên biến Ký hiệu Phương pháp tính Tác giả nghiên cứu trước
Nghề nghiệp NGHE
Nhận giá trị 1 nếu khách hàng có nghề nghiệp là sản xuất, kinh doanh, ngược lại nhận giá trị 0
Kohansal và Mansoori (2009)
Hạn mức cho
vay HM
Giá trị tối đa khoản vay của khách hàng tính theo đơn vị triệu đồng
Kohansal và Mansoori (2009)
Tài sản đảm bảo TSDB
Thể hiện giá trị 1 nếu người vay có tài sản thế chấp và giá trị 0 nếu người vay theo hình thức tín chấp
Nguyễn Phúc Mẫn (2015)
Nguồn: Tác giả tổng hợp