Thống kê mô tả

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam (Trang 54 - 55)

Bảng 4.1 trình bày thống kê mô tả các biến trong mô hình. Theo đó, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (LLP) bình quân là 0.6% với độ lệch chuẩn là 0.4%. Mức thấp nhất của LLP là -0.6% do năm 2012 LLP của ngân hàng SHB là -565 tỷ đồng (chi phí trích lập thấp hơn hoàn nhập trong năm). LLP cao nhất là 2% năm 2010 của SHB.

(Nguồn: Kết xuất từ phần mềm Stata 12)

Hình 4.1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình

Theo hình 4.1, tỷ lệ lợi nhuận trƣớc thuế và dự phòng (EBPT) bình quân của các ngân hàng là 1.8% gần với mức 1.9% trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hiền và Phạm Đình Tuấn (2014). Mức cao nhất của EBPT là 4.5% (ngân hàng TCB

năm 2008) và mức thấp nhất là 0.2% (ngân hàng STB năm 2016) với độ lệch chuẩn là 0.8%.

Hệ số tự tài trợ (ER) có mức trung bình là 10.1% với độ lệch chuẩn là 13.3%. Ngân hàng ABB năm 2008 có ER cao nhất, ở mức 29.3% và ngân hàng VCB năm 2007 có ER thấp nhất là 0.7%.

Hệ số rủi ro tài chính (TL bằng tỷ lệ Tổng dƣ nợ trên Tổng tài sản bình quân) bình quân hàng năm là 51% với độ lệch chuẩn là 12.8%. Giá trị thấp nhất và cao nhất của TL lần lƣợt là 6.1% và 84.5% thuộc về SCB năm 2016 và OCB 2008.

Tốc độ tăng trƣởng tín dụng (LG) trung bình hằng năm của các ngân hàng là 44.7%, mức cao nhất là 1131.7% của NCB năm 2007 và thấp nhất là -87% của SCB năm 2016 và độ lệch chuẩn là 107.9%.

Tỷ lệ nợ xấu so với Tổng dƣ nợ (NPL) trung bình hằng năm là 1.9%. Mức cao nhất là 12.1% và mức thấp nhất là 0.1% thuộc về SCB năm 2009 và SEABANK 2007. Độ lệch chuẩn của NPL là 1.7%.

Đối với hai biến phân loại là Loại hình ngân hàng (TYPE) và Thời kỳ suy thoái (DOWNT) thống kê mô tả đƣợc thể hiện ở Hình 4.2 phần Phụ lục. Kết quả cho thấy tỷ lệ NHTM Tƣ nhân chiếm 84.21% tổng số dữ liệu quan sát (tƣơng ứng với 160 quan sát của 16 ngân hàng), tỷ lệ NHTM Nhà nƣớc chiếm 15.79% tổng số dữ liệu quan sát (tƣơng ứng với 30 quan sát của 3 ngân hàng). Số quan sát trong thời kỳ suy thoái (2011-2016) là 95 quan sát, chiếm 50% và số quan sát trong thời đoạn còn lại là 95 quan sát chiếm 50% do khoảng thời gian phân chia giữa hai thời kỳ bằng nhau.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam (Trang 54 - 55)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(83 trang)