Từ mô hình dự báo hồi quy Binary Logistic, sử dụng để dự báo xác suất khả năng trả được nợ của khách hàng cá nhân:
Và sử dụng kết quả hồi quy tại Chương IV ta có thể viết lại mô hình dự báo như sau:
để vận dụng cho mục đích dự báo cho những khách hàng cá nhân chưa có quan hệ với ngân hàng (khách hàng mới) nhằm hỗ trợ ngân hàng xem xét, đánh giá khách hàng để có những quyết định cho vay phù hợp và giảm tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng, góp phần mang lại hiệu quả cho vay của ngân hàng.
Bảng 5.1: Ứng dụng kết quả nghiên cứu S T T Khách hàng/ Nhân tố 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 PURP OSE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 TYPE 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 SEX 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 MARR IED 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 INTER EST 12 12 12 12 12 12 15 12 12 6 AGE 35 35 35 35 35 35 35 50 50 6 TIME 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7 LOAN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Y 83.01 16.30 29.96 5.88 2.85 1.42 0.77 0.69 0.37 X 84.01 17.30 30.96 6.88 3.85 2.42 1.77 1.69 1.37 Y/X 98.81 94.22 96.77 85.47 74.00 58.71 43.46 40.73 27.21 Tăng/giảm -4.59 -2.04 - 13.34 - 24.81 - 40.10 - 55.35 - 58.08 - 71.60
Nguồn: Tính toán của tác giả
Ghi chú: Cột STT được sắp xếp theo mức độ giảm dần tác động của biến độc lập
tới biến phụ thuộc theo kết quả nghiên cứu tại Chương . PURPOSE: 1:Kinh doanh và 0:Tiêu dùng
TYPE: 1: Có đảm bảo và 0: hhông có đảm bảo SEX: 0:Nữ và 1:Nam
MARRIED: 0:Độc thân và 1:Đã kết hôn INTEREST: %/năm
Như được trình bày trong Bảng 5.1, Những khách hàng mới tới ngân hàng đề nghị vay vốn như sau:
Khách hàng 1:
Mục đích vay: kinh doanh
Loại hình vay: thế chấp
Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn
Lãi suất vay: 12%/năm
Tuổi: 35
Thời hạn vay: 60 tháng
Kích cỡ khoản vay: 500 triệu đồng
Vậy ta có thể áp dụng công thức 5.2 ở trên và tính toán ra xác suất khả năng trả nợ của khách hàng 1 là 98% vậy nơi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng (Chi nhánh/Phòng giao dịch) có thể xem xét quyết định cấp tín dụng hoặc đồng ý cho khách hàng được tiếp tục đi tiếp các bước tiếp theo theo quy trình xử lý tín dụng tại phần 5.2 mà tác giả đã trình bày.
Khách hàng 2: có thông tin đề nghị vay vốn tương tự như khách hàng 1, tuy nhiên chỉ khác mục đích vay là tiêu dùng vậy xác suất khả năng trả nợ của khách hàng 2 là 94% quyết định tương tự như khách hàng 1.
Khách hàng 3: có thông tin đề nghị vay vốn tương tự như khách hàng 1, tuy nhiên chỉ khác biến hình thức vay là không có đảm bảo vậy xác suất khả năng trả nợ của khách hàng 3 là 96% quyết định tương tự như khách hàng 1.
Khách hàng 4: có thông tin đề nghị vay vốn tương tự như khách hàng 1, tuy nhiên khác biến mục đích vay là tiêu dùng và hình thức vay là không có đảm bảo vậy xác suất khả năng trả nợ của khách hàng 4 là 85%. Giảm 13% khả năng trả nợ so với khách hàng 1 quyết định tương tự như khách hàng 1.
Khách hàng 7, có thay đổi thông tin so với khách hàng 1 như sau: biến mục đích vay là tiêu dùng và hình thức vay là không có đảm bảo, giới tính nam, tình trạng hôn nhân là độc thân, lãi suất vay tăng lên thành 15% vậy xác suất khả năng trả nợ của khách hàng 7 là 43%< 50% Khách hàng không có khả năng trả nợ có thể xem xét quyết định không cấp tín dụng cho khách hàng.
Tương tự khách hàng 9 có thông tin thay đổi so với khách hàng 1 như sau: biến mục đích vay là tiêu dùng , giới tính nam, tình trạng hôn nhân là độc thân, độ tuổi tăng lên 50 tuổi vậy xác suất khả năng trả nợ của khách hàng 9 là
27%< 50% Khách hàng không có khả năng trả nợ có thể xem xét quyết định không cấp tín dụng cho khách hàng.