Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi
14Bảng 4.10 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi Chi2 Prob>chi2 Kết quả
(so với mức ý nghĩa 5%)
Khuyết tật
3304.64 0.0000 Bác bỏ giả thiết H0 Phƣơng sai sai số thay đổi
Nguồn: Tính toán của tác giả từ Stata
Kết quả kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi cho thấy P = 0.0000 <0.05 nên mô hình phân tích hồi quy có hiện tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi.
Kiểm định tự tƣơng quan giữa các phần dƣ
Nhằm đƣa ra biện pháp xử lý thống kê khắc phục mô hình, tác giả kiểm định tự tƣơng quan các phần dƣ trong mô hình hồi quy nhằm tìm giải pháp tối ƣu khắc phục sai phạm mô hình bằng cấu trúc lệnh xtserial với giả thiết H0: Mô hình có hiện tƣợng tự tƣơng quan giữa các phần dƣ. Kết quả kiểm định nhƣ sau:
15Bảng 4.11 Kiểm định tự tƣơng quan giữa các phần dƣ F (1, 18) Prob>F Kết quả
(so với mức ý nghĩa 5%)
Khuyết tật
16.178 0.0008 Bác bỏ giả thiết H0 Có hiện tƣợng tự tƣơng quan giữa các phần dƣ
Nguồn: Tính toán của tác giả từ Stata
Kết quả kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ cho thấy P = 0.0008 <0.05 nên mô hình có hiện tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ.
Kiểm định tƣơng quan chuỗi phần dƣ của đơn vị chéo
Tiến hành kiểm định tƣơng quan chuỗi phần dƣ của đơn vị chéo bằng cấu trúc lệnh xtcsd, pesaran abs với giả thiết H0: không có hiện tƣợng tƣơng quan chuỗi giữa các phần dƣ đơn vị chéo. Điều này xảy ra khi p-value<0.05. Kết quả kiểm định nhƣ sau:
16Bảng 4.12 Kiểm định tƣơng quan chuỗi phần dƣ của đơn vị chéo Fesaran’s
test
Pr Kết quả
(so với mức ý nghĩa 5%)
Khuyết tật
5.570 0.0000 Bác bỏ giả thiết H0 Có hiện tƣợng tƣơng quan chuỗi giữa các phần
dƣ đơn vị chéo
Nguồn: Tính toán của tác giả từ Stata
Kiểm định hiện tƣợng tƣơng quan chuỗi giữa phần dƣ của đơn vị chéo cho thấy P= 0.0000<0.05 do đó mô hình có tƣơng quan chuỗi các phân dƣ của đơn vị chéo. Kết quả này là kiểm định cuối cùng nhằm đƣa ra mô hình GLS khắc phục các khuyết tật.
Mô hình xuất hiện phƣơng sai sai số thay đổi, có hiện tƣợng tự tƣơng quan, mô hình lựa chọn là mô hình hiệu ứng cố định. Chính vì thế để loại bỏ khuyết tật của mô hình FEM, tác giả đã ƣớc lƣợng FGLS giúp sửa chữa khuyết tật phƣơng sai sai số thay đổi và hiện tƣợng tƣơng quan sai số các đơn vị chéo trong kết quả phân tích hồi quy chính thức nhằm đƣa ra các kiến nghị giải pháp đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với các NHTM Việt Nam. Sau khi thực hiện tất cả các kiểm định khắc phục khuyết tật mô hình FEM đối với mô hình các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM Việt Nam và tác giả tiến hành hồi quy mô hình theo ƣớc lƣợng FGLS giúp sửa chữa khuyết tật phƣơng sai sai số thay đổi và hiện tƣơng tƣợng tƣơng quan phần dƣ đơn vị chéo. Kết quả cụ thể nhƣ sau:
17Bảng 4.13: Kết quả phân tích hồi quy GLS
Biến phụ thuộc Coef. Std. Err. z P>z
LLR 0.213815 0.1796524 1.19 0.2340 LOA 0.06577 0.0216975 3.03 0.0020 DEP -0.13962 0.0263026 -5.31 0.0000 SIZE -0.03313 0.0027912 -11.87 0.0000 LIQ -0.04396 0.029344 -1.5 0.1340 ROE -0.17663 0.0432841 -4.08 0.0000 GDP 0.889765 0.3326493 2.67 0.0070 INF 0.061034 0.0365021 1.67 0.0950 _cons 0.777864 0.0558299 13.93 0.0000
Nguồn: Tính toán của tác giả từ Stata
Kết quả hồi quy mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM Việt Nam cho thấy rằng hầu hết các biến có ý nghĩa thống kê ở các ngƣỡng 10%, 5% hay 1%, cho thấy phần nào sự phù hợp của việc chọn lựa biến.