Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 21 với các công cụ chính sau:
a) Chạy tương quan correlation để xem xét tính tương quan giữa các biến. Cách thực hiện:
- Trong thanh Menu của SPSS Data editor, chọn Analyze Correlate
Bivariate
- Chọn các biến muốn phân tích tương quan tại Bivariate Correlations. Để chọn nhiều biến một lúc, giữ phím Ctrl và chọn các biến muốn kiểm tra. Nhấn vào
nút mũi tên xuống để chọn các nhiều biến.
- Chọn cách thức kiểm tra tương quan cho các biến (ở đây sử dụng Pearson coefficients)
- Nhấn vào ô chọn Options ở góc trên để chọn các kết quả thống kê cũng như cách xử lý dữ liệu cần thiết. Sau khi hoàn thành thì nhấn Continue.
- Cuối cùng, nhấn OK để bắt đầu quá trình chạy phân tích tương quan. Kết quả sẽ được hiển thị trên một file cửa sổ SPSS riêng.
b) Sử dụng ROC curve để đo lường khả năng phân biệt của các biến tài chính
Cách thực hiện:
- Trong thanh Menu của SPSS Data editor, chọn File Open Data - Tính AUROC cho các biến được chọn: chọn Analyze ROC Curve Điền thêm thông tin cần thiết:
Test Variables: chọn biến để chạy mô hình
State Variable: lựa chọn NPL_flags. Giá trị 1 là khách hàng NPL Chọn các kết quả được hiển thị:
Đường cong ROC với đường chéo mô tả
Sai số chuẩn và khoảng tin cậy Sau khi chọn OK, kết quả sẽ được hiển thị gồm:
ROC Curve
Sai số chuẩn và khoảng tin cậy
c) Sử dụng Missing value để loại bỏ những biến thiếu giá trị trên 30% trước khi thực hiện biến đổi biến
Cách thực hiện:
- Trong thanh Menu của SPSS Data editor, chọn File Open Data - Chọn Transform Missing
d) Chạy hồi quy logistic để ra mô hình
Cách thực hiện:
- Trong thanh Menu của SPSS Data editor, chọn File Open Data
- Điền thêm các thông tin chi tiết: Dependent: đưa biến phụ thuộc
Covariate: đưa các biến độc lập Method: chọn Forward LR/enter
- Chọn Save: chọn Predict value Probabilites - Chọn Continue OK