3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4.1.2. Kiểm tra tính dừng
Một chuỗi thời gian được gọi là dừng nếu kỳ vọng và phương sai không đổi theo thời gian, đồng thời hiệp phương sai giữa hai giai đoạn quan sát (trong chuỗi đang xét) chỉ phụ thuộc vào khoảng cách độ trễ của chúng chứ không phụ thuộc vào thời điểm tính toán. Một chuỗi như vậy nghĩa là dữ liệu của nó sẽ có xu hướng trở về mức trung bình và những giao động xung quanh mức trung bình là như nhau.
Một chuỗi không dừng khi nó vi phạm ít nhất 1 trong 3 điều kiện trên. Điều này hàm ý là trong tương lai, chuỗi dữ liệu có thể không còn giữ những đặc điểm cũ. Nghĩa là ta chỉ có thể biết được đặc điểm của chuỗi này trong giai đoạn đang được nghiên cứu. Nhưng không thể khái quát những đặc điểm này cho các giai đoạn sau đó, để phục vụ cho công tác dự báo.
Trong khi đó, bản chất của dự báo trong kinh tế lượng giả định rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai.Và như vậy, ta sẽ không thể dự báo hiệu quả nếu bản thân chuỗi dữ liệu luôn thay đổi.
Nếu ta có từ 2 chuỗi không dừng trở lên, và thực hiện phân tích hồi quy đối với những chuỗi không dừng này, thì rất có thể gặp phải hiện tượng hồi quy giả mạo (spurious
hoặc nonsense regression). Cụ thể, ta có thể thu được hệ số R2 rất cao cùng với những hệ số hồi quy đều có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là giả mạo, R2 cao có thể là do hai biến này có cùng xu thế chứ không phải do chúng tương quan chặt chẽ với nhau, do đó, những giá trị có được trong trường hợp này đều không đáng tin cậy.
Để kiểm tra tính dừng trong bài, chúng tôi sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị - Augmented Dickey Fuller. Độ trễ tối đa được chọn tự động từ AIC.