hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Muốn quản trị được rủi ro trong hoạt động bảo lãnh một yêu cầu cấp thiết đặt ra là MB Hoàng Quốc Việt phải thực hiện tốt công tác QTRR. Tuy hiện nay MB Hoàng Quốc Việt đã đạt được kết quả nhất định trong công tác QTRR nhưng vẫn chưa hoàn thiện, cần phải tăng cường hơn nữa việc QTRR trong hoạt động bảo lãnh. Tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:
Thứ nhất, Xây dựng quy trình QTRR và áp dụng thử nghiệm với quy mô chi nhánh
Quy trình QTRR là rất cần thiết không chỉ đảm bảo tính hiệu quả và khoa học của hoạt động QTRR mà còn là cơ sở để đảm bảo sự phối hợp của các bộ phận chức năng và kinh doanh khác. Tại MB Hoàng Quốc Việt chưa có một quy trình QTRR thống nhất nói chung và quy trình QTRR trong hoạt động bảo lãnh nói riêng, dẫn tới việc QTRR chưa được thực hiện đầy đủ các nội dung, chưa phát huy hết tác dụng của việc QTRR. Do vậy, để góp phần thực hiện tốt việc QTRR, yêu cầu đặt ra là MB Hoàng Quốc Việt nhanh chóng thiết kế một quy trình chuẩn về QTRR trong hoạt động bảo lãnh, quy trình cần phải chỉ rõ bao gồm ít nhất 5 bước cụ thể: (1) Nhận dạng rủi ro có thế xảy ra trong hoạt động bảo lãnh; (2) Đo lường rủi ro, tổn thất trong hoạt động bảo lãnh; (3) Giám sát rủi ro trong bảo lãnh; (4) Lựa chọn kỹ thuật phòng ngừa rủi ro trong bảo lãnh; (5) Báo cáo và đánh giá về QTRR trên thực tế.
Cũng xuất phát từ thực tế tại MB chưa có quy trình, văn bản chính thức nào về quy trình QTRR, cách thức tổ chức và triển khai việc QTRR nên các chi nhánh cũng không có một quy trình chuẩn để từ đó áp dụng vào chi nhánh. Do vậy, trong khi chưa có quy trình chuẩn như trên, tại MB Hoàng Quốc Việt có thể tập trung căn cứ trên đặc thù kinh doanh của chi nhánh (về
cơ cấu lợi nhuận, doanh thu, đặc thù khách hàng, tỷ trọng phuơng thức thanh toán...) để thiết kế quy trình cho phù hợp. Sau khi có quy trình chuẩn về QTRR do MB ban hành, chi nhánh có thể sửa đổi cho phù hợp, đảm bảo đi đúng định huớng của MB và phù hợp với điều kiện cụ thể của chi nhánh.
Quy trình rủi ro đuợc hoàn thành có thể phát hành duới hình thức cẩm nang nghiệp vụ để chuyên viên công nhân viên luôn dễ dàng sử dụng. Sau khi đua vào áp dụng vẫn có thể được bổ sung hoàn thiện thường xuyên để đảm bảo tính phù hợp với những thay đổi trong ngân hàng cũng như môi trường kinh tế - xã hội và pháp lý.
Thứ hai, tăng cường thu thập dữ liệu tổn thất từ trong quá khứ
Mặc dù đã xây dựng được bảng “Danh mục rủi ro” nhưng bảng này vẫn chưa bao quát hết được các rủi ro đã xảy ra tại MB Hoàng Quốc Việt mà mới chỉ đưa ra những rủi ro xảy ra từ năm 2014-2016. Vì vậy, để hoàn thiện bảng danh mục trên làm cơ sở cho việc tăng cường hoạt động Nhận dạng rủi ro, MB Hoàng Quốc Việt cần thu thập thêm các dữ liệu tổn thất từ trong quá khứ để đa dạng hóa danh mục.
Thứ ba, Xây dựng hạn mức rủi ro
Việc xây dựng hạn mức rủi ro nhằm giúp NHTM có thể ước lượng được rủi ro tối đa có thể xảy ra trong từng thời kỳ. Tại chương 2, thông qua kinh nghiệm QTRR của Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc (KEB) có thể thấy việc xây dựng hạn mức rủi ro đóng vai trò quan trọng trong chính sách QTRR của ngân hàng này.
Trên cơ sở chỉ tiêu doanh số bảo lãnh do Hội sở chính giao, cơ cấu tỷ trọng doanh số các loại bảo lãnh phát sinh trong thời gian qua, Ban lãnh đạo chi nhánh có thể xây dựng một mô hình xác suất để ước lượng cơ cấu của các loại bảo lãnh trong năm hiện tại. Đồng thời kết hợp với việc thống kê các số liệu tổn thất từ quá khứ để đưa ra tỷ lệ xảy ra rủi ro trong từng loại bảo lãnh,
Ban lãnh đạo có thể xây dựng được một hạn mức rủi ro đối với từng Phương thức thanh toán, từ đó làm cơ sở cho việc dự trù kinh phí để khắc phục tổn thất khi rủi ro xảy ra.
S Xây dựng chiến lược QTRR với quy mô chi nhánh
Nói tới chiến lược là nói tới chương trình hành động, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ hợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó. Hiện nay, việc QTRR trong hoạt động bảo lãnh tại MB Hoàng Quốc Việt chỉ mang tính ngắn hạn trong thời gian một năm một, không có kế hoạch dài hạn. Vì vậy, để tăng cường QTRR trong hoạt động bảo lãnh, MB Hoàng Quốc Việt cần thiết phải xây dựng được chiến lược QTRR phù hợp với đặc thù kinh doanh của chi nhánh, xác định rõ ràng mục tiêu của chiến lược từ đó có những giải pháp linh hoạt trong từng thời k nhằm đạt được mục tiêu đó.”
Thứ tư, thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá kết quả công tác phòng ngừa rủi ro trong hoạt động bảo lãnh
Hoạt động QTRR trong hoạt động bảo lãnh tại MB Hoàng Quốc Việt hiện nay mới chỉ được kiểm tra, rà soát và đánh giá kết quả vào cuối mỗi năm, sau khi kết thúc năm tài chính, chi nhánh sẽ tổng hợp các kết quả hoạt động kinh doanh, các rủi ro phát sinh, tổn thất do rủi ro gây ra và đánh giá hiệu quả của công tác quản trị trong năm đó, đưa ra giải pháp cho năm tiếp theo. Trong thời gian 1 năm hoạt động, các rủi ro có thể biến đổi theo chiều hướng phức tạp hơn, đa dạng hơn dẫn đến chính sách đưa ra sẽ có thể không còn phù hợp. Vì vậy, để có thể quản trị rủi ro trong hoạt động bảo lãnh, một đề xuất là MB Hoàng Quốc Việt nên tăng cường hơn nữa việc tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động công tác quản trị rủi ro, QTRR trong hoạt động bảo lãnh định kỳ hàng quý/hàng tháng thay vì hàng năm như hiện nay.”