1.4. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRÊN THẾ
1.4.5. Bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng nước ngoài
Cuộc khủng hoảng thanh khoản trên hệ thống các NHTM Argentina cho thấy một kinh nghiệm là rủi ro thanh khoản tại các NHTM vô cùng nhạy cảm với diễn biến trong nền kinh tế, đặc biệt là các thay đổi trong chính sách tiền tệ. Bài học của NHTW Argentina phân tích ở trên cho thấy chính sách tiền tệ mà ngân hàng này đưa ra là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, nhưng quá trình thực hiện lại phản tác dụng và gây mất lịng tin của cơng chúng và các nhà đầu tư, dẫn đến hiện tượng rút tiền ồ ạt trên toàn bộ quốc gia này.
Cần tính tốn chi tiết, cơng khai khi đưa ra các chính sách tiền tệ có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Việc đưa ra chính sách đã cần sự tính tốn chi tiết, quá trình thực hiện chính sách cũng hết sức minh bạch, tránh để ngân hàng và khách hàng của ngân hàng hoang mang. Với những chính sách tạo ra thay đổi lớn, NHNN cần có sự giải thích cơng khai về mục tiêu và lộ trình thực hiện với các TCTD có liên quan.
Cần nhận định rằng bất kỳ loại rủi ro nào trong ngân hàng cũng đều có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. NHTM cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản vì tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Các khoản cho vay cũng chiếm phần lớn trong danh mục tài sản của ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay, các NHTM cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
đều cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó có thể ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của mình, cần có cơng tác PR, đặc biệt
là có mối quan hệ tốt tới báo giới để quản lý tốt các thông tin nhạy cảm, tránh
sự thổi phồng của các phương tiện đại chúng.
về phía NHNN, khi rủi ro thanh khoản xảy ra với một ngân hàng, NHTW cần có biện pháp thích hợp như đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ vốn kịp thời làm ổn định niềm tin của công chúng, tránh được phản ứng dây chuyền lan sang các ngân hàng khác, hạn chế rủi ro trong phạm vi một ngân hàng. Thêm vào đó, NHNN cần lường trước những diễn biến theo sau một quyết định mang tầm vĩ mơ để có những phịng ngừa thích hợp hoặc chia nhỏ trong q trình thực hiện.
*Áp dụng vào hoàn cảnh tại Việt Nam
Dù ở mức độ nhẹ hơn rất nhiều, sự căng thẳng thanh khoản trên hệ thống các NHTM Việt Nam cũng khiến người ta liên tưởng tới rủi ro thanh khoản trên hệ thống ngân hàng Argentina năm 2001-2002 ở một điểm tương đồng: chính sách vĩ mơ và các diễn biến trên nền kinh tế làm tác động mạnh đến tính thanh khoản của các NHTM.
Cụ thể ở Việt Nam là quyết định rút bớt tiền lưu thông của NHNNnhằm mục đích giảm lạm phát nhưng lại diễn ra khá đột ngột khiến các NHTM, đặc biệt là các NHTMCP bị “sốc” thanh khoản.
Chính sách thắt chặt tiền tệ là điều tất yếu sau một thời gian dài tăng trưởng tín dụng tăng trưởng nóng và tăng cung tiền nhưng tình hình có thể đã bớt căng thẳng hem nếu trước khi thực hiện quyết định rút tiền, NHNN tham khảo ý kiến của các NHTM với quy mơ và tiềm lực vốn có khác nhau hoặc giãn cách thời gian thực hiện các biện pháp để NHTM có thời gian tăng cung thanh khoản.
tăng lãi suất tiền gửi để thu tiền về, tránh dồn gánh nặng thanh khoản cho các
NHTM khi đang giữ ít tiền mặt khi đưa ra các yêu càu mua tín phiếu khá đột ngột.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Rủi ro thanh khoản là rủi ro nguy hiểm, và thường gặp và cũng chính là nguyên nhân đẩy các Ngân hàng vào nguy cơ bị sáp nhập hay thôn tính. Khơng chỉ đối với các Ngân hàng tại Việt Nam , mà cịn đối với các Ngân hàng có tiếng trên thế giới cũng đã từng vấp phải loại rủi ro này.
Rõ ràng, việc quản trị rủi ro thanh khoản khơng những mang tính chất cần thiết, cấp bách mà cịn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự an tồn cũng như uy tín của Ngân hàng.
Chương 1 đã đưa ra những cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản cũng như các chỉ tiêu, dấu hiệu để có thể nhận biết, đo lường và kiểm soát loại rủi ro này. Đồng thời cũng đưa ra một số trường hợp thực tiễn của các Ngân hàng đã từng bị rơi vào bẫy “rủi ro thanh khoản”, nguyên nhân, diễn biến cũng như các biện pháp để ứng phó khi rủi ro xảy ra. Đây cũng là những bài học kinh nghiệm xương máu để các Ngân hàng thương mại nói chung, và Ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh nói riêng có thể rút ra và phịng tránh rủi ro thanh khoản tại chính Ngân hàng mình.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG