3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.2. Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ViệtNam
Thứ nhất, minh bạch thông tin về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng
Việc Ngân hàng thường xuyên cơng bố thơng tin về tính thanh khoản và tình hình quản trị rủi ro thanh khoản của mình khiến khách hàng và đối tác hiểu rõ về tình hình thanh khoản của tại Ngân hàng và thấy tin tưởng hơn vào hoạt động của ngân hàng. Với nền tài chính cịn thiếu minh bạch như ở Việt Nam, các ngân hàng đều xếp thơng tin về thanh khoản thuộc loại thơng tin có tính bí mật cao thì việc yêu càu công khai thông tin chắc chắn không hề đơn giản.
Đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội bộ với mục tiêu quan trọng xây dựng được hệ thống tìm kiếm những xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn và thiếu sót trong hoạt động của Ngân hàng để đưa ra biện pháp chấn chỉnh;
Thứ hai, nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và thực hiện phát hành giấy tờ có giá
Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam phải nâng nhận thức về việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước đối với việc tuân thủ các tỷ lệ đả m bảo an tồn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng;
Ngoài tuân thủ các quy định luật pháp cần có đạo đức trong kinh doanh, tránh chạy theo lợi nhuận bất chấp rủi ro.
Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp. Đây là cơng việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM.
Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính lỏng cao khác). Làm như vậy để đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương và để đối phó với các dịng tiền đi ra. Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừa có thu nhập hợp lý. Các ngân hàng cần xem xét lại cơ cấu về danh mục tài sản nợ, tài sản của mình cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro ở mứt thấp nhất đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường I (huy động tiền gửi từ các tổ chức và dân cư); cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn. Thực hiện việc phát hành các giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu huy động vốn giữa thị trường I và thị trường II (thị trường liên ngân hàng); điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng.
Thứ ba, thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất
Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải quyết khoa học để khơng xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực tế là các
doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn khơng chịu trả nợ vay vì họ e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, so ra vẫn còn thấp hơn lãi suất cho vay mới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Thứ tư, thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn
Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm sốt dịng tiền ra và dịng tiền vào của mình.
Thứ năm, thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro
Thị trường tiền tệ phái sinh ở ViệtNam còn rất hạn chế, tuy nhiên, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ trong thời gian qua, chắc chắn các ngân hàng sẽ quan tâm nhiều hơn và nó sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Thị trường REPO là cơng cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khốn nợ và cơ cấu tài sản có nhằ m hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là cơng cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất. rủi ro kỳ hạn.
Với thực trạng thị trường như hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm thiểu rủi ro vỡ nợ là mối quan tâm hàng đầu, là bài tốn khó đặt ra khơng chỉ với một ngân hàng riêng lẻ mà đối
với toàn hệ thống từ Ngân hàng Nhà nước cho tới các ngân hàng thương mại.
Thứ sáu, một số kiến nghị khác
- Khi xây dựng chiến lược họat động cần phân tích, tính tốn các điều kiện kinh tế vĩ mơ, xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ nói chung, thị trường vốn nói riêng, trong đó có tính đến tình hình quốc tế.
- Chỉ chấp nhận các loại rủi ro cho phép đối với từng nghiệp vụ sau khi đã phân tích chi tiết trên tất cả các khía cạnh Luật pháp và kinh tế
- Tích cực áp dụng các khuyến nghị của ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng
- Khi quyết định thực hiện các nghiệp vụ cần phân chia phù hợp nguồn vốn của Ngân hàng với mức độ rủi ro cho phép
- Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên cũng như tập trung xây dựng thương hiệu cho Ngân hàng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro đạo đức và rủi ro hoạt động;
- Nâng cao “độ mở” thông tin về họat động thơng qua các báo cáo về tình hình tài chính của Ngân hàng với các đối tác, khách hàng và các tổ chức thanh tra, kiểm toán
- Mở rộng hình thức đồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hoá sử dụng nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro.
- Quản trị rủi ro thơng qua giám sát và kiểm sốt việc tn thủ khung sổ tay tín dụng trong thực tiễn thay cho quản lý rủi ro thơng qua báo cáo tình hình.
- Chú trọng việc thường xuyên mời chuyên gia cấp chiến lược của ngành để tranh thủ ý kiến, bài nói hoặc lời khuyên cho các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng theo từng chuyên đề, từng thời kỳ và bối cảnh của nền kinh tế thị trường.
- Chú trọng giám sát và yêu cầu các chi nhánh gửi báo cáo thường xuyên về Hội sở
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Sau những cuộc khủng hoảng thanh khoản xảy ra trên thế giới, cũng như tác động của khủng hoảng kinh tế trong những năm gần đây càng cho thấy quản trị rủi ro thanh khoản là một trong những vấn đề sống còn của các ngân hàng thương mại nói chung. Tại Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian qua hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản mặc dù đã bước đầu được quan tâm nhưng chưa lại chưa thực sự phát huy hiệu quả. Do vậy, trong thời gian tới, Chi nhánh cần thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản.
Để hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản thực sự có hiệu quả, trước tiên Chi nhánh cần tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý cho hoạt động này, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị rủi ro. Tiếp đến, Chi nhánh cũng cần không ngừng hồn thiện quy trình quản trị rủi ro thanh khoản, hồn thiện hệ thống báo cáo quản trị và các chỉ tiêu đo lường rủi ro thanh khoản,....
Tuy nhiên, để thực hiện các giải pháp này, không chỉ cần sự nỗ lực của bản thân Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh mà còn cần tới sự quan tâm, chỉ đạo của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam cũng như hoàn thiện cơ chế quản lý của NHNN trong thời gian tới.
KẾT LUẬN
Thanh khoản là vấn đề thường xuyên, then chốt quyết định đến sự tồn tại của các ngân hàng. Thời gian gần đây hệ thống NHTM luôn gặp vấn đề về thanh khoản, đặc biệt là ở các NHTM cổ phần nhỏ và các Ngân hàng chi nhánh. Một trong những đề xuất quản trị rủi ro thanh khoản là không cho phép rút trước hạn tiền gửi có kì hạn, trừ trường hợp đặc biệt khi khách hàng có thỏa thuận trước với ngân hàng. Việc ổn định hệ thống tài chính là một hướng đi đúng, tuy nhiên biện pháp này có thể gặp vấn đề về tính khả thi của nó. Đặc biệt, trong thời gian qua, khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã gặp khó khăn nhất định, trong đó có Ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh.
Khi hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào cơ chế của nhà nước, tính liên kết hệ thống giữa các ngân hàng nhằm đảm bảo an tồn thanh tốn còn yếu khiến cho khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống không cao. Những yếu kém khác của các NHTM như quản trị tài sản nợ và sự thiếu hụt các công cụ quản lý hữu hiệu... cũng khiến NHNN khó nắm bắt chắc chắn tình hình thanh khoản và sự thay đổi lớn tài sản của mỗi NHTM để điều chỉnh.
Chính vì vậy mà các ngân hàng cần có những chính sách hợp lý hơn trong thời gian tới để đảm bảo vấn đề lợi nhuận và tính thanh khoản trong ngân hàng. Với thực tế đó, NHNNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh đã có những chính sách hợp lý về huy động nguồn vốn và tăng cường chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tín dụng trong cơng tác thẩm định khách hàng trước khi cho vay. Qua đó giúp ngân hàng đảm bảo được nguồn cung thanh khoản cũng như nắm bắt được nhu cầu thanh khoản, từ đó xác định được trạng thái thanh khoản trong thời gian tới. Cũng giống như những ngân hàng khác của hệ thống
NHNo&PTNT Việt Nam, NHNNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh còn tập trung tài sản nhiều vào lĩnh vực tín dụng, dẫn đến phần tài sản có tính thanh khoản thấp chiếm tỷ trọng lớn làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, NHNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh đã biết phân bổ một tỷ lệ nhất định tài sản vào tài sản có tính thanh khoản cao như dự trữ một tỷ lệ tiền mặt hợp lý, mua trái phiếu kho bạc,...Bên cạnh đó, sản phẩm huy động vốn của ngân hàng ngày một đa dạng hơn, lãi suất huy động hợp lý trong từng kỳ hạn, giúp ngân hàng có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác trong cùng địa bàn.
Mong rằng với những phân tích các số liệu thu thập được cũng như những kiến nghị lên NHNN, Chính phủ cũng như các giải pháp đưa ra, Ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả và nâng cao được công tác quản lý rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng.
Để hồn thành đề tài này Tơi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy, cô Khoa Sau Đại Học - Học viện Ngân hàng đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy cho Tơi những kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt Tôi xin gửi lời cảm ơn đến TS. Nguyễn Đức Hưởng, thầy đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo hướng dẫn cho Tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
Tiếng Việt
1. Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tiền tệ ngân hàng, Nxb thống kê, TP Hồ Chí Minh.
2. TS. Nguyễn Đăng Dờn (2002), Tín dụng - Ngân hàng, NXB Thống kê. 3. TS. Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê
4. Trần Việt Dũng (2004), Quản lý thanh khoản của ngân hàng thương mại, Tạp chí ngân hàng 10/2004,.
5. PGS.TS Nguyễn Duệ (2000), Quản trị ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
6. PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB đại học kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.
7. TS. Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê.
8. PGS. TS. Ngô Hướng và TS. Phan Đình Thế (2002), Giáo trình Quản trị và kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.
9. TS. Nguyễn Đức Hưởng (2009), Khủng hoảng tài chính tồn cầu thách thức với Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
10. Lê Văn Tề và Nguyễn Thị Xuân Liên (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB thống kê Hồ Chí Minh.
11. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2008), Bài nghiên cứu “ Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng”.
12. Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nội.
13. Trần Thị Hồng Nhung, Đại học Kinh tế Quốc dân, Luận văn thạc sĩ kinh tế “ Tăng cường quản lý thanh khoản tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”.
14. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, trong kinh doang ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
16. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Tiếng Anh
17. AgriBank (2006, 2007), Annual report
18. Business week, Crisis at Northern Rock, Northern Rock Liquility Squeeze 19. Joel Bessis, Risk management in Banking- 2nd edition- , 1995.
20. Wikipedia, Bank run and Northern Rock.
II. Báo, tạp chí
21. Thời báo Kinh tế Việt Nam 22. Thời báo Ngân hàng