Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau: - Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ. - Tuân thủ pháp luật;
- Tôn trọng quyền tự quyết (trong thẩm quyền), hạn mức tín dụng của giám đốc chi nhánh và đảm bảo mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng;
- Đề cao trách nhiệm cá nhân;
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Không tập trung cấp tín dụng quá lớn cho một hoặc một nhóm khách hàng, một ngành nghề, lĩnh vực.
Trên cơ sở nguyên tắc về chính sách tín dụng, trong thời gian tới: MSB có định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình như sau:
o Tiếp tục xây dựng văn hóa rủi ro
MSB đã đạt được những tiến bộ khả quan trong việc thực hiện một Khung quản trị rủi ro mạnh. Một trong những nội dung của Chien lược rủi ro năm 2021 là xây dựng văn hóa rủi ro, nhận thức và quản trị rủi ro sâu rộng hơn trên toàn ngân hàng thông qua các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, từ các khối kinh doanh đen các khối hỗ trợ và kiểm toán nội bộ cần phải đảm bảo sự hài hòa giữa công tác quản trị rủi ro với việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, và tạo ra lợi nhuận trên cơ sở cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận.
- Cải tiến đối với quản trị danh mục và nhận diện rủi ro
Ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng và cải thiện công tác quản trị danh mục và nhận diện rủi ro. Các hoạt động dự định sẽ thực hiện là: Cải thiện Hệ thống cảnh báo sớm nhằm đảm bảo rằng các vấn đề tín dụng tiềm tàng của khách hàng sẽ được nhận diện ở giai đoạn sớm nhất, nhờ đó Ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp tốt
75
hơn cho Ngân hàng và khách hàng; Xây dựng một Kho dữ liệu để cải thiện tính toàn vẹn và chất lượng thông tin, trong đó chủ chốt là thông tin tín dụng, là nền tảng để xây dựng các mô hình tín dụng và các kỹ thuật tiên tiến để theo dõi khoản vay.
- Phân loại nợ và xây dựng mô hình tín dụng
Đe đảm bảo việc thẩm định tín dụng phản ánh chính xác được xác suất mất khả năng trả nợ của đối tác, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống phân loại nợ và xếp hạng khách hàng, bao gồm việc xây dựng các mô hình tín dụng đối với từng phân khúc, và đánh giá chi tiết hơn khả năng tín dụng của từng khách hàng. Điều này sẽ tạo ra tiền đề cho những mô hình đánh giá tín dụng tiên tiến hơn, ví dụ như mô hình xác xuất mất khả năng thanh toán, Tổn thất khi mất khả năng thanh toán và Rủi ro khi mất khả năng thanh toán.
- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro
MSB sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới để hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của mình. Hệ thống quản trị hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm mới sẽ được triển khai đầu năm 2021, nhằm tăng khả năng quản trị tài sản và tỷ lệ thu hồi nợ.
Bước tiếp theo là hoàn thiện Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng cá nhân và Hệ thống Quản trị Danh mục nhằm tăng cường các hoạt động đo lường rủi ro tín dụng và xây dựng mô hình, nhằm xây dựng chính sách và sản phẩm, đưa ra quyết định phê duyệt tín dụng hiệu quả.
- Phát triển nguồn nhân lực
Một trong những giá trị cốt lõi của Ngân hàng là phát triển nguồn nhân lực, và đó cũng là trọng tâm trong công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng. Trong giai đoạn 2021-2025, MSB sẽ tiếp tục đầu tư vào các cán bộ nhân viên của Khối Quản trị rủi ro, tìm kiếm những cơ hội để nâng cao năng lực cho các nhân tài trong các lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu phát triển.
- Tăng cường tập trung vào hoạt động Thu hồi và Quản trị nợ
Hoạt động thu hồi và quản trị nợ sẽ được tăng cường hơn nữa từ năm 2021, đặt trọng tâm vào từng phân khúc/từng nhóm khách hàng với những chiến lược/công cụ/mô hình thu hồi nợ khác nhau và tăng cường khả năng thu hồi nợ.
76
- Phát triển công tác quản trị rủi ro dài hạn
Tiep tục phát triển các nền tảng công nghệ, vai trò của các khối kinh doanh và các quy định nội bộ để phù hợp với các tiêu chuẩn của Basel II và các thông lệ quốc te. Thành lập một nhóm dự án Basel II để xây dựng lộ trình nhằm thực hiện thành công dự án này. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng khả thi, và nằm trong khả năng của ngân hàng và Khối Quản trị rủi ro.
Việc triển khai các ke hoạch thiết lập một hệ thống tính toán và báo cáo tín dụng, cùng với những nỗ lực quản trị rủi ro hoạt động sẽ giúp cho Ngân hàng có khả năng đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Basel II, và trong tương lai là Basel III, các giải pháp Quản trị rủi ro ngân hàng đang áp dụng hôm nay về bản chất đều hướng tới tương lai. Đây là một phần của văn hóa liên tục cải thiện rủi ro của MSB, các giải pháp Ngân hàng đang áp dụng hiện tại cũng sẽ đưa ra nền tảng cho một khung quản trị rủi ro năng động và phát triển cho tương lai.