5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
1.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Hồi quy Logistic là mô hình hồi quy đặc biệt khi biến phụ thuộc là một biến nhị phân chỉ nhận hai giá trị 0 và 1. Mô hình hồi quy này sử dụng để dự đoán xác suất để xảy ra một sự việc dựa vào thông tin các biến độc lập trong mô hình.
Xác suất: là khả năng để sự việc xảy ra, ký hiệu là P
Odds là tỷ lệ so sánh giữa hai xác suất: xác suất xảy ra sự việc và không xảy ra sự việc.
Khi chúng ta có biến phụ thuộc chỉ có hai lựa chọn: Y = 1, Y = 0, và xác suất để sự việc đó xảy ra ký hiệu là P (Y = 1) = P. Các nhà thống kê thường sử dụng một đại lượng quen thuộc là Odds của sự việc xảy ra, chứ không phải là xác suất để sự việc đó xảy ra
Như vậy, theo công thức này thì Odds là một hàm số theo P. Odss≥0, và Odds sẽ không xác định khi P = 1.
Từ công thức trên, ta có:
Như vậy, xác suất P là một hàm số theo Odds.
Ta có P là xác suất xảy ra sự kiện, thì (1 – P) là xác suất không xảy ra sự kiện, xác suất P được đo lường như sau:
Với
Odds của 2 trường hợp trên là:
Lấy Log cơ số e của Odds ta có dạng hàm mô hình hồi quy Logit: Với là các biến độc lập
Tác động biên của biến thứ k
Ý nghĩa: khi thay đổi Xk một đơn vị thì xác suất để cho Y = 1 (cũng chính là Pi) sẽ thay đổi Pi.(1 - P¬i).k. Sự thay đổi xác suất theo giải thích này phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dấu của hệ số k. Nếu hệ số mang dấu (+) thì có nghĩa là khi tăng biến Xksẽ tác động làm tăng xác suất cho Y = 1 và ngược lại. Yếu tố thứ hai là sự thay đổi xác suất cho Y = 1 khi thay đổi Xk sẽ lại phụ thuộc vào giá trị cụ thể của Xk, có nghĩa là việc tăng (giảm) xác suất Pi khi thay đổi Xksẽ không cố định mà nó sẽ thay
Xác suất: là khả năng để sự việc xảy ra, ký hiệu là P
Odds là tỷ lệ so sánh giữa hai xác suất: xác suất xảy ra sự việc và không xảy ra sự việc.
Khi chúng ta có biến phụ thuộc chỉ có hai lựa chọn: Y = 1, Y = 0, và xác suất để sự việc đó xảy ra ký hiệu là P (Y = 1) = P. Các nhà thống kê thường sử dụng một đại lượng quen thuộc là Odds của sự việc xảy ra, chứ không phải là xác suất để sự việc đó xảy ra
Như vậy, theo công thức này thì Odds là một hàm số theo P. Odss≥0, và Odds sẽ không xác định khi P = 1.
Từ công thức trên, ta có:
Như vậy, xác suất P là một hàm số theo Odds.
Ta có P là xác suất xảy ra sự kiện, thì (1 – P) là xác suất không xảy ra sự kiện, xác suất P được đo lường như sau:
Với
Odds của 2 trường hợp trên là:
Lấy Log cơ số e của Odds ta có dạng hàm mô hình hồi quy Logit: Với là các biến độc lập
Tác động biên của biến thứ k
Ý nghĩa: khi thay đổi Xk một đơn vị thì xác suất để cho Y = 1 (cũng chính là Pi) sẽ thay đổi Pi.(1 - P¬i).k. Sự thay đổi xác suất theo giải thích này phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dấu của hệ số k. Nếu hệ số mang dấu (+) thì có nghĩa là khi tăng biến Xksẽ tác động làm tăng xác suất cho Y = 1 và ngược lại. Yếu tố thứ hai là sự thay đổi xác suất cho Y = 1 khi thay đổi Xk sẽ lại phụ thuộc vào giá trị cụ thể của Xk, có nghĩa là việc tăng (giảm) xác suất Pi khi thay đổi Xksẽ không cố định mà nó sẽ thay
Xác suất: là khả năng để sự việc xảy ra, ký hiệu là P
Odds là tỷ lệ so sánh giữa hai xác suất: xác suất xảy ra sự việc và không xảy ra sự việc.
Khi chúng ta có biến phụ thuộc chỉ có hai lựa chọn: Y = 1, Y = 0, và xác suất để sự việc đó xảy ra ký hiệu là P (Y = 1) = P. Các nhà thống kê thường sử dụng một đại lượng quen thuộc là Odds của sự việc xảy ra, chứ không phải là xác suất để sự việc đó xảy ra
Như vậy, theo công thức này thì Odds là một hàm số theo P. Odss≥0, và Odds sẽ không xác định khi P = 1.
Từ công thức trên, ta có:
Như vậy, xác suất P là một hàm số theo Odds.
Ta có P là xác suất xảy ra sự kiện, thì (1 – P) là xác suất không xảy ra sự kiện, xác suất P được đo lường như sau:
Với
Odds của 2 trường hợp trên là:
Lấy Log cơ số e của Odds ta có dạng hàm mô hình hồi quy Logit: Với là các biến độc lập
Tác động biên của biến thứ k
Ý nghĩa: khi thay đổi Xk một đơn vị thì xác suất để cho Y = 1 (cũng chính là Pi) sẽ thay đổi Pi.(1 - P¬i).k. Sự thay đổi xác suất theo giải thích này phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dấu của hệ số k. Nếu hệ số mang dấu (+) thì có nghĩa là khi tăng biến Xksẽ tác động làm tăng xác suất cho Y = 1 và ngược lại. Yếu tố thứ hai là sự thay đổi xác suất cho Y = 1 khi thay đổi Xk sẽ lại phụ thuộc vào giá trị cụ thể của Xk, có nghĩa là việc tăng (giảm) xác suất Pi khi thay đổi Xksẽ không cố định mà nó sẽ thay
đổi tương ứng với giá trị của biến Xk và sự thay đổi này nằm trong phạm vi của điều kiện cơ bản của xác suất là0≤Pi≤1
Mối quan hệ giữa tác động biên của xác suất biến phụ thuộc tăng lên từ P0 lên P1 khi thay đổi một đơn vị của Xk:
Trong đó, P0là xác suất khởi điểm:
Trong đó, P1là xác suất khi Xktăng thêm một đơn vị
Từ 2 phương trình trên ta có:
Thay vào (1)
Từ mối quan hệ này chúng ta có thể xây dựng kịch bản cho sự thay đổi của xác suất khi thay đổi một đơn vị của biến Xk, sự thay đổi này bằng cách quan sát chênh lệch của P0và P1, chúng ta lấy P1- P0sẽ tìm ra sự thay đổi của xác suất khi thay đổi một đơn vị của Xk. Ưu điểm của cách mô phỏng này cho chúng ta thấy được sự thay đổi xác suất cụ thể, còn cách lý giải tác động biên về xác suất ở phần trước chỉ mang tính
địnhtính.
đổi tương ứng với giá trị của biến Xk và sự thay đổi này nằm trong phạm vi của điều kiện cơ bản của xác suất là0≤Pi≤1
Mối quan hệ giữa tác động biên của xác suất biến phụ thuộc tăng lên từ P0 lên P1 khi thay đổi một đơn vị của Xk:
Trong đó, P0là xác suất khởi điểm:
Trong đó, P1là xác suất khi Xktăng thêm một đơn vị
Từ 2 phương trình trên ta có:
Thay vào (1)
Từ mối quan hệ này chúng ta có thể xây dựng kịch bản cho sự thay đổi của xác suất khi thay đổi một đơn vị của biến Xk, sự thay đổi này bằng cách quan sát chênh lệch của P0và P1, chúng ta lấy P1- P0sẽ tìm ra sự thay đổi của xác suất khi thay đổi một đơn vị của Xk. Ưu điểm của cách mô phỏng này cho chúng ta thấy được sự thay đổi xác suất cụ thể, còn cách lý giải tác động biên về xác suất ở phần trước chỉ mang tính
địnhtính.
đổi tương ứng với giá trị của biến Xk và sự thay đổi này nằm trong phạm vi của điều kiện cơ bản của xác suất là0≤Pi≤1
Mối quan hệ giữa tác động biên của xác suất biến phụ thuộc tăng lên từ P0 lên P1 khi thay đổi một đơn vị của Xk:
Trong đó, P0là xác suất khởi điểm:
Trong đó, P1là xác suất khi Xktăng thêm một đơn vị
Từ 2 phương trình trên ta có:
Thay vào (1)
Từ mối quan hệ này chúng ta có thể xây dựng kịch bản cho sự thay đổi của xác suất khi thay đổi một đơn vị của biến Xk, sự thay đổi này bằng cách quan sát chênh lệch của P0và P1, chúng ta lấy P1- P0sẽ tìm ra sự thay đổi của xác suất khi thay đổi một đơn vị của Xk. Ưu điểm của cách mô phỏng này cho chúng ta thấy được sự thay đổi xác suất cụ thể, còn cách lý giải tác động biên về xác suất ở phần trước chỉ mang tính
địnhtính.
Bảng 1.1: Các biến có trong mô hình
Mã Định nghĩa biến Giá trị
PAY Khả năng trả nợ { 0 = Không trả được nợ, 1 = Trả được nợ} X1 Giới tính { 0 = Nữ, 1 = Nam }
X2 Độ tuổi { 1 = Từ 20 tuổi đến dưới 35 tuổi, 2 = Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi, 3 = Từ 45 tuổi đến dưới 60 tuổi, 4 = Từ 60 tuổi trở lên} X3 Tình trạng hôn nhân { 1 = Đã có gia đình, 0 = Chưa có gia đình}
X4 Trình độ học vấn { 1 = Dưới trung học phổ thông, 2 = Dưới đại học, 3 = Đại học, 4 = Sau đại học }
X5 Nghề nghiệp { 1 = Học sinh, sinh viên, 2 = CBCNVC, 3 = Kinh doanh, buôn bán, 4 = Khác}
X6 Thu nhập hàng tháng { 1 = Dưới 5 trđ, 2 = Từ 5 đến dưới 10 trđ, 3 = Từ 10 đến 20 trđ, 4 = Trên 20 trđ}
X7 Kích cỡ khoản vay { 1 = Dưới 100 trđ, 2 = Từ 100 đến dưới 200 trđ, 3 = Từ 200 đến 350 trđ, 4 = Trên 350 trđ}
X8 Lãi suất cho vay (năm)
{ 1 = Dưới 8,5%, 2 = Từ 8,5% đến 10,5%, 3 = Trên 10,5%}
X9 Thời hạn vay vốn { 1 = Ngắn hạn, 2 = Trung hạn, 3 = Dài hạn} X10 Hình thức vay vốn { 1 = Tín chấp, 2 = Thế chấp}
X11 Mục đích vay vốn { 1 = Vay tiêu dùng, 2 = Vay BĐS, 3 = Vay sản xuất, 4 = Khác}
X12 Rủi ro đạo đức { 1 = KH sử dụng hoàn toàn đúng mục đích, 2 = KH sử dụng đúng mục đích, 3 = KH không sử dụng đúng mục đích} X13 Chấm điểm tín dụng { 1 = dưới 75 điểm, 2 = Từ 75 điểm – 80 điểm, 3 = Trên 80
điểm}
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Là ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành ngân hàng Việt Nam. Vietinbank có mạng lưới trải rộng toàn quốc gồm 155 chi nhánh, trên 1.000 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Trên thị trường quốc tế, VietinBank có 2 chi nhánh ở CHLB Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại CHDCND Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.
Theo quyết định số 67/QĐ – NHNN của thống đốc NHNN Việt Nam vào ngày 27/03/1993 tiến hành thành lập 77 chi nhánh Ngân hàng Công thương trên cả nước, trong đó có chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Với phương châm hoạt động hiệu quả, Vietinbank Huế đã tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của chi nhánh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, bộ máy linh hoạt gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện tại, chi nhánh đã có một đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao, năng động và nhiệt tình. Cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám Đốc và 16 phòng, tổ.
Ban Giám Đốc:Gồm giám đốc và 2 phó giám đốc.
Phòng khách hàng doanh nghiệp:
Quan hệ khách hàng
Thẩm định tín dụng
Tài trợ thương mại
Quản lý nợ
Phòng bán lẻ:Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng.
Phòng kế toán: Là phòng nghiệp vụ có chức năng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, cân đối vốn kinh doanh để xác định số vốn cần điều chỉnh đi hay đến và thanh toán thông qua tiền gửi dân cư…
Phòng tổng hợp: Tham mưu cho ban lãnh đạo chi nhánh trong công tác lập, xây
dựng, giao kế hoạch, tổng hợp báo cáo tại ngân hàng, xử lý nợ có vấn đề; thực hiện công tác quản lý rủi ro tại ngân hàng.
Phòng tổ chức hành chính: Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán
bộ, lao động tiền lương, đào tạo, thi đua của chi nhánh theo đúng chủ trương chính sách của Nhà nước và quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Tổ thông tin điện toán: Là bộ phận chuyên môn thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông tin, máy tính đường truyền đảm bảo hoạt động thông suốt.
Phòng tiền tệ kho quỹ: Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý an toàn
kho quỹ theo quy định. Quản lý điều hành tiền mặt theo định hướng tiếp kiệm, hiệu quả và đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng
Các phòng giao dịch gồm: Thuận An, Nguyễn Huệ, Nguyễn Hoàng, Tây Lộc,
Gia Hội, Hương Trà
2.1.3. Tình hình (biến động) kết quả sản xuất kinh doanh
Bảng 2.1: Tình hình kết quả kinh doanh năm 2013 – 2016
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016
2014/2013 2015/2014 2016/2015
+/_ % +/_ % +/_ %
Nguồn vốn 2.894 3.069 3.465 4.344 175 6% 396 13% 879 25% Phân loại theo
tiền VND 2.605 2.902 3.305 4.233 297 11% 403 14% 928 28% Ngoại tệ 289 167 160 111 -122 - 42% -7 -4% -49 - 31% Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 1.881 1.903 2.183 2.458 22 1% 280 15% 275 13% Trung - dài hạn 1.013 1.166 1.282 1.886 153 15% 116 10% 604 47% Cho vay 1.181 2.031 2.263 2.786 850 72% 232 11% 523 23% Phân theo loại
tiền VND 841 1.641 1.895 2.460 800 95% 254 15% 565 30% Ngoại tệ 340 390 368 326 50 15% -22 -6% -42 - 11% Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 709 1.283 1.608 1.931 574,4 81% 325 25% 323 20% Trung - dài hạn 472 748 655 855 275.6 58% -93 - 12% 200 31% Lợi nhuận 34,2 43,8 48,7 78,6 9,68 28% 4,84 11% 29,96 62%
(Nguồn: Phòng tổng hợp chi nhánh Vietinbank Thừa Thiên Huế)
Hình 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013-2016
Những năm gần đây, hoạt động Ngân hàng trở thành một trong những lĩnh vực có sự cạnh tranh gay gắt nhất. Cùng với sự có mặt của rất nhiều NHTMCP ngoài quốc doanh là sự xâm nhập thị trường của các Ngân hàng nước ngoài. Các đối thủ cạnh tranh trên gây sức ép khá lớn đến NHCT nói chung và NHCT Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng do họ có khá nhiều lợi thế về công nghệ, con người, trình độ quản lý,…
Cùng với khó khăn về cạnh tranh là sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đứng trước bóng đen kinh tế và khủng hoảng nợ công. Hệ thống tài chính Ngân hàng đặt trước sự báo động khi các tổ chức xếp hạng hạ bậc tín nhiệm một loạt các Ngân hàng hàng đầu thế giới. Kinh tế trong nước nói chung và địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro, bất ổn. Chính các nhân tố này đã làm cho lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã đạt được một số thành quả nhất định.
Về nguồn vốn
- Năm 2013, cũng là năm khó khăn đối với nền kinh tế trong nước nói chung và